Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3266
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Creo que tiene sentido normalizar las columnas antes de calcular la correlación. Las razones se han discutido antes.
Maxim - Pensé que querías probar la normalización. ¿Hubo alguna mejora? O deterioro.
Todo está más o menos bien sin normalización.
Experimento de nivel.
1)
Tomamos una sección del gráfico del euro 1m en el tamaño de 100 velas y contar cuántas veces el precio de alta se mantuvo en el mismo lugar, es decir, cuántos eran altos en el mismo precio.
Haga esto 500 veces en 500 tramos diferentes no solapados, resuma las estadísticas.
2) Generar series aleatorias con distribución idéntica a los precios, con el mismo promedio de ticks reales, con la misma desviación estándar, generar una serie de m1, así como la serie tiene el mismo número de decimales (karoch hizo la máxima identidad).
Dudo que nadie distinga este gráfico del real.
============================================
Hagamos un experimento.
Se trata de la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.
La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca golpea el mismo precio 5-6 veces, pero el precio real puede golpear mucho más veces.
Así que se puede interpretar en la dirección de la existencia de niveles.
Dudo que nadie distinga este gráfico del real.
============================================
Experimentemos
Esta es la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.
La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca rebota 5-6 veces, pero el precio real puede rebotar muchas más veces.
Así que puede interpretarse en el sentido de la existencia de niveles.
En las cotizaciones reales de divisas existe (no muy grande, pero existe) dependencia de los niveles de precios. Se inició el análisis de datos, pero tradicionalmente para la rama nos apresuramos a experimentos.
ZY. en general, en cualquier precio hay también, pero aún más débil, inducida por las monedas
en las cotizaciones de divisas reales hay (no muy grande, pero la hay) dependencia de los niveles de precios. Empezamos a analizar los datos, pero tradicionalmente para la rama nos precipitamos a los experimentos.
ZY. en general, cualquier precio también tiene, pero aún más débil, dependencia inducida de las divisas
Dudo que nadie distinga este gráfico del real.
============================================
Experimentemos
Esta es la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.
La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca rebota 5-6 veces, pero el precio real puede rebotar muchas más veces.
Así que se puede interpretar como la existencia de niveles.
¿Podemos ver el código que genera el gráfico?
La experimentación es el criterio de la verdad...
.
Todas están relacionadas. Las monedas golpean y todos los derivados, valores, acciones repiten el movimiento de una manera u otra. Las divisas son más fuertes y afectan a todos directamente, y el efecto inverso es del agregado total.
Muy figurativamente: EURUSD golpea un nivel, un trader ve un canal débil en AAPL y trata de hacer algo. Entonces tiene una pista, no relacionada con el negocio de apple, un cambio significativo en la oferta/demanda de la acción y el sentimiento de los inversores. Está fuera, está fuera, está fuera.
todos están conectados. Las divisas golpean y todos los derivados, valores, acciones repiten el movimiento de una forma u otra. Las divisas son más fuertes y afectan directamente a cada persona, mientras que el efecto inverso es del agregado total.
Muy figurativamente: EURUSD golpea un nivel, un trader ve un canal débil en AAPL y trata de hacer algo. Entonces tiene una pista, no relacionada con el negocio de apple, un cambio significativo en la oferta/demanda de la acción y el sentimiento de los inversores. Está fuera, está fuera, está fuera.
Estoy de acuerdo.
Código R
Lo resolveré.
para cada función hay una ayuda "signo de interrogación + nombre de la función" en la consola.
También hay paquetes especiales para la simulación de series temporales
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html