Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2949

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СанСаныч Фоменко #:

¿Es posible implementar el siguiente esquema en ONNX:

  • recibir el siguiente precio en el terminal
  • pasarlo al modelo
  • entrenar el modelo. Evidentemente, el modelo debe estar en un entorno informático en el que pueda entrenarse.
  • el modelo realiza una previsión para la siguiente etapa
  • la previsión recibida se pasa al terminal
No se puede, ya hemos hablado de esto.
ONNX es un modelo inalterable una vez entrenado.
 
СанСаныч Фоменко #:

Nadie en el mundo estudia una enciclopedia, estudia un artículo concreto. He dado enlaces a un artículo muy concreto. Sólo conseguir no sólo una respuesta a su pregunta teórica, sino también un código de trabajo.

Tu artículo concreto es sobre R y paquetes, en realidad un manual de software. Completamente inespecífico, sin fórmulas y desproporcionado.

Necesito entender la lógica interna (un solo matiz de los cálculos, todos los demás son transparentes). La pregunta iba dirigida a aquellos que pudieran estar familiarizados con la fórmula (conocerla y poder explicarla en dos frases). Se suponía que los que no la conocieran simplemente se quedarían callados. No deslices largas instrucciones con dependencias o fuentes extravagantes en lugar de una respuesta.

 
mytarmailS #:
No puedes, ya se ha discutido.
ONNX es un modelo inmutable una vez entrenado

Se puede:

  1. Periódicamente (una vez por hora, por día, etc.) transferir datos a un sistema de terceros para un entrenamiento adicional.
  2. El sistema de terceros vuelve a entrenar y pone un nuevo archivo *.onnx en el catálogo disponible para el robot MQL5.
  3. El robot comprueba si se ha modificado el archivo *.onnx o descarga el modelo antiguo y carga el nuevo de acuerdo con la programación.
  4. El robot trabaja en el modelo reentrenado sin interrupción

Si hablamos de una predicción de caja negra realizada en paralelo, no se trata en absoluto de ML o modelos. Se trata simplemente de recibir una señal del lado.
 
Stanislav Korotky #:

Su artículo específico es sobre R y el paquete, en realidad un manual de software. Completamente inespecífico, sin fórmulas y desproporcionado.

Necesito entender la lógica interna (un solo matiz de los cálculos, todos los demás son transparentes). La pregunta iba dirigida a aquellos que pudieran estar familiarizados con la fórmula (conocerla y poder explicarla en dos frases). Se suponía que los que no la conocieran simplemente se quedarían callados. No deslices largas instrucciones con dependencias o fuentes extravagantes en lugar de una respuesta.

Personalmente para ti vuelvo a adjuntar texto exhaustivo sobre fórmulas en archivo PDF. Esto incluye "dependencias y fuentes".

Y sobre los matices de los cálculos, no lo hago, porque sé con seguridad que las fórmulas NO tienen nada que ver con la programación, es un problema independiente, que resuelven otras personas con otra formación y en otros, círculos científicos.

Así que leed el PDF.

Archivos adjuntos:
gbm.zip  257 kb
 
Renat Fatkhullin #:

Tú puedes:

  1. Transferir periódicamente (una vez por hora, por día, etc.) datos a un sistema de terceros para un entrenamiento adicional.
  2. El sistema de terceros vuelve a entrenar y pone un nuevo archivo *.onnx en el catálogo disponible para el robot MQL5.
  3. El robot comprueba si se ha modificado el archivo *.onnx o descarga el modelo antiguo y carga el nuevo según la programación.
  4. El robot trabaja sobre el modelo reentrenado sin interrupción.
y tal cosa se puede poner en un Mercado o un probador de estrategias?
 
Renat Fatkhullin #:

Tú puedes:

  1. Transferir periódicamente (una vez por hora, por día, etc.) datos a un sistema de terceros para un entrenamiento adicional.
  2. El sistema de terceros vuelve a entrenar y pone un nuevo archivo *.onnx en el catálogo disponible para el robot MQL5.
  3. El robot comprueba si se ha modificado el archivo *.onnx o descarga el modelo antiguo y carga el nuevo según la programación.
  4. El robot trabaja en el modelo reentrenado sin interrupción

Si hablamos de una predicción de caja negra realizada en paralelo, no se trata en absoluto de ML o modelos. Se trata simplemente de recibir una señal del lateral.

Si hablamos de archivos, hay un problema cuando se utiliza #property tester_file - si ejecuta una prueba y después de su finalización reemplaza el archivo que se debe pasar al Asesor Experto, este último no lo ve - se soluciona sólo recargando el terminal. La misma situación, si ejecuta la prueba sin adjuntar este archivo por el enlace especificado en el código, y luego ponerlo y ejecutarlo de nuevo, obtendrá un error debido a la falta del archivo. Se soluciona reiniciando el terminal. Todo esto en modo portable en semerka. El problema tiene muchos años - he escrito sobre ello muchas veces....

 
mytarmailS #:
y tal cosa se puede poner en un Mercado o un probador de estrategia?

Creo que ya han escrito que es posible - ¿cuál es la dificultad?

 
Renat Fatkhullin #:

Tú puedes:

  1. Transferir periódicamente (una vez por hora, por día, etc.) datos a un sistema de terceros para un entrenamiento adicional.
  2. El sistema de terceros vuelve a entrenar y pone un nuevo archivo *.onnx en el catálogo disponible para el robot MQL5.
  3. El robot comprueba si se ha modificado el archivo *.onnx o descarga el modelo antiguo y carga el nuevo según la programación.
  4. El robot trabaja en el modelo reentrenado sin interrupción

Si hablamos de una predicción de caja negra realizada en paralelo, no se trata en absoluto de ML o modelos. Se trata simplemente de recibir una señal del lado.

este es exactamente el punto que me gustaría resolver sin " comprueba si el archivo *.onnx es modificado o programado".

Como dar una señal desde fuera, "hey metatrader - data is ready!". ? ¿Cómopasar un evento aun programa controlado por eventos? Durantemuchos, muchos años, NO HAY MANERA.

 
Maxim Kuznetsov #:

Este es el punto que me gustaría resolver sin " comprueba si el archivo *.onnx está modificado o programado".

¿Cómo señalar desde el lado, "hey metatrader - los datos están listos!". ? ¿Cómopasar un evento aun programa dirigido por eventos? Durantemuchos, muchos años, NO HAY MANERA.

Sí, la posibilidad de crear eventos personalizados y sus manejadores sería muy útil.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Creo que ya está escrito que se puede - ¿cuál es el problema?

Que el modelo está siendo constantemente reentrenado. ¿No estás siguiendo la conversación en absoluto?
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