Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2802
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No prestaste atención a la variabilidad de sd
Prestaré atención la próxima vez, contaré sd de sd de sd %)
Vincular el desplazamiento de la ventana de características a algún indicador (por ejemplo, std) no produjo nada
cuanto mayor sea el valor, mayor será el desplazamiento múltiplo de este valor.
o viceversa. Probado ambos.
también existe una variante de expansión-estrechamiento (¿+desplazamiento?), aún no la he probado.
Sólo veo una enumeración de tales variantes en el marco de los fractales.
1. No es necesario cargar el paquete "caret" en el ámbito global. Es muy pesado, tirando de un montón de dependencias y datos. Sólo necesitas una función del mismo. Lo importas directamente en la función get.findCor.
Vaya, es hueco
Vladimir, ¿sabes si hay un paquete para backtest que mantenga un registro de las transacciones y todo (bueno, no ser primitivo), excepto lento "quantstrat" y "SIT"
Vincular el desplazamiento de la ventana de características a algún indicador (por ejemplo, std) no produjo nada
cuanto mayor sea el valor, mayor será el desplazamiento múltiplo de este valor.
o viceversa. He probado ambas cosas.
también hay una opción de expansión-estrechamiento (¿+desplazamiento?), aún no la he probado.
Sólo puedo ver un exceso de tales variantes en el marco de los fractales
Absolutamente.
Todo tiene que ser recalculado en cada paso.
Absolutamente.
Hay que recalculartodo a cada paso.
Me resulta más fácil recorrer el camino de recalcular etiquetas frente a características en un gran conjunto de datos que volver a entrenar cada barra, me quedaré atascado durante mucho tiempo.
Y mediante el reentrenamiento frecuente determinas algún patrón general, si lo miras globalmente. A menos que este diseño está vertiendo, por supuesto.Es más fácil para mí repasar las formas de recalcular las etiquetas frente a las fichas en un conjunto de datos grande que volver a entrenar cada barra, me quedaría atascado durante mucho tiempo
Totalmente de acuerdo, esta es la razón por la que no puedo cambiar a EA.
Pero es una cuestión de principios. Me cambié al esquema "enseñar a cada paso" debido a la mirada oculta por delante, que surgen debido a la preparación de todo el conjunto de datos. Tengo exactamente este problema, y no he sido capaz de encontrar predictores que generen el efecto "looking ahead".
Totalmente de acuerdo, esta es la razón por la que no llega a EA.
Pero es un povros de principio. Cambié al esquema "enseñar en cada paso" debido al "mirar hacia adelante" oculto que surge debido a la preparación de todo el conjunto de datos. Tengo exactamente este problema, y no he podido encontrar predictores que generen el efecto de "mirar hacia adelante".
El gráfico Embargo se llama así.
Una vez que la formación reducida a 1 día y la prueba fue de 1 día. Y vio el pronóstico de la marca de unos días por delante. Es decir, vio lo que será para las nuevas barras. Muy buenos resultados fueron.
Con el aumento del intervalo de entrenamiento hasta una semana, el resultado también fue superior a 50/50. Bueno, cuanto más - peor, las líneas con peeking se añadieron a las líneas sin peeking y estropearon todo))))
.
En general esta trama de embargo no debería ser menos que peek-ahead para el profesor.
Wow, eso es una cosa hueca
Vladimir, ¿sabes si existe algún paquete para backtest que guarde un log de las transacciones y todo (bueno, no ser primitivo), salvo los lentos "quantstrat" y "SIT".
No se. No he conocido
No sé, igual has cambiado el separador o algo.
No, no lo hice.
Bueno, adjunté los logs en ese post - yo tampoco le encontraba sentido al error.
Porque así es como funciona R, entonces el script necesita una versión más vieja, luego una más nueva - muy inconveniente - ni siquiera compatibilidad normal hacia atrás.
Aquí probarlo, tuve que reescribirlo todo de nuevo, el código era tan mierda que no entendía lo que hacía.
Gracias. Pero, ¿dónde especificar la ruta con los archivos? En el script anterior estaba claro donde se escribió la ruta - aquí no está claro, además el truco de que estaba en la presencia de un bucle.
El error dice que han aparecido valores indefinidos(NA) en la matriz de correlaciones y la función findCorrelation no puede utilizarla. Abra el paquete y lea la descripción de la función.
Los scripts están desordenados y hay un montón de resultados intermedios innecesarios. a continuación se muestra el script corregido
Explicación en orden:
1. No es necesario cargar el paquete "caret" en el ámbito global. Es muy pesado, arrastra muchas dependencias y datos. Sólo necesitas una función del mismo. Lo importas directamente en la función get.findCor.
El paquete tidyft es un paquete de manipulación de dataframes muy rápido. Úsalo.
Gracias.
Extraño, de dónde puede venir NA - es salta en este caso, ¿no?
No puedo decir nada sobre el código del script - no es mío, sólo soy un usuario aquí.
Yo no entendía dónde conseguir este paquete " tidyft " - no está en la lista, entiendo que desde el github debe ser descargado, pero lo que para descargar allí no entendía.