Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2481
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a veces sigo pensando que sin estadísticas adecuadas es fácil tachar todo de "nachas equivocadas" (aunque de hecho son lo que suelen ser, no habrá otras)...
aquí hay un hombre que utiliza t-estadística para mirar el Flat/Trend del DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )
El análisis de la función de autocorrelación y del correlograma permite conocer la estructura de la serie.
Si el coeficiente de autocorrelación más alto es de primer orden, la serie estudiada sólo contiene una tendencia. Si el mayor coeficiente de autocorrelación es de orden τ, la serie contiene fluctuaciones cíclicas con periodicidad de τ momentos de tiempo
aunque, por supuesto, es la historia de siempre... si uno cree que se repetirá...
Es más correcto decir que "no son los precios anteriores los que determinan el precio actual/futuro", sino OTROS factores
1. todos los métodos matemáticos para los procesos no estacionarios son un chamanismo. Porque sólo se puede predecir el futuro basándose en el pasado, y si el futuro no depende del pasado, las predicciones basadas en el pasado no funcionan.
Por lo tanto, la elección del método, el modelo, etc., no desempeña ningún papel, sólo la elección correcta de las variables de entrada.
No puedes ir más allá
De acuerdo...
¿Qué opina de los rasgos?
a veces sigo pensando que sin las estadísticas adecuadas es fácil tachar todo de "datos nach erróneos" (aunque de hecho son los que suelen ser, no habrá otros)...
aquí con la ayuda de t-estadística el hombre ha considerado Flat/Trend del DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )
aunque, por supuesto, es la historia de siempre... si crees que volverá a ocurrir...Es posible hacer un indicador de correlación simple, por ejemplo la prueba de tendencia de Mann-Kendall, con todas las desventajas del indicador habitual
El mercado no es plano, es una ficción subjetiva.
Estoy de acuerdo...
¿Qué opina de las señales?
Pruebe a realizar un análisis cruzado del mercado.
Le he escrito a bart simpson que las acciones petroleras están directamente influenciadas por los precios del petróleo, pero hay una clínica con un signo de interrogación pegado en el teclado...
Sólo que no hay ningún piso en el mercado, es una ficción subjetiva...
hay una Corrección - que se logra por O profundidad, O duración... la segunda es una abstracción llamada "plano" (si se quiere)
Por cierto, lo único que queda por determinar es si el indicador va por detrás o por delante... no siempre vale la pena considerar este hecho como inequívocamente-constante-algo-más-lógico... depende del indicador (sobre todo si se trata de uno propio y no está vinculado a una serie temporal)...
(suponiendo que los indicadores sigan la tendencia y teniendo en cuenta que a menudo el mercado suele calmarse antes de encontrar un nuevo equilibrio: la cuestión de la volatilidad)
Mentira
Adivina cómo resulta, ¿eh?
Pruebe el análisis intermercado.
Le he escrito a Bart Simpson que las acciones petroleras están directamente influenciadas por los precios del petróleo, pero hay una clínica con un signo de interrogación atascado en el teclado...
Bien, empecemos por el hecho de que el opio de todo el mercado es el tipo de cambio de la moneda nacional o de la moneda de depósito.
Y por suerte, Moex tiene un instrumento Si que satisface nuestra condición.
1. es tan volátil como el dólar de la libra intradía.
2. Hay información al respecto en los insteres abiertos como en otros instrumentos.
3. el abridor es un agente fiscal, ¡así que los promocionaré por si acaso!
Por lo demás, tomo sólo 13 instrumentos del mercado, por cierto, tal vez no es un buen número, pero estos instrumentos fueron elegidos de acuerdo a mis instintos. Aquí está su lista.
Hago un archivo de entrenamiento de 7500 columnas y 50 filas de esta lista, donde las primeras 10 filas tengo una prueba, y el resto están en proceso.
Tras el preprocesamiento tengo de 150 a 300 columnas importantes para el objetivo, y sobre esta red entrenada por el método de referencia vectorial (uno de los costosos para el aprendizaje automático) su complejidad es que al añadir 1 columna al modelo se duplica la complejidad del polinomio resultante, por lo que no puedo construir un modelo de más de 15 entradas ni siquiera en un ordenador súper potente. El mío puede hacer 12, y el servidor de correo no lo hace más rápido. Esto plantea la cuestión del significado más profundo. La obtención del modelo tiene un coste, es decir, toda optimización no es gratuita y existe la posibilidad de ganar este modelo o de tener pérdidas. No siempre se necesita mucho tiempo para conseguir un buen modelo. Se puede conseguir un buen modelo a 5-7 entradas y a 10-12 y añade más problemas que si no puedes conseguir buenas cifras de entrenamiento a 5-7 entradas, tienes que empezar a entrenar a 12, donde hasta 9 sólo hay una disminución, y sólo entonces puede aumentar. En definitiva, te diré que es un proceso muy difícil de optimizar. Pero me he acostumbrado a 2-4 horas de buen trabajo, coger mis modelos y fumar bambú de nuevo, sentarme y observar. No hay otra manera :-(.
Así que lo que las herramientas serán seleccionados de la lista anterior, no sé, pero a expensas de aceite para decir que ella se cae muy a menudo, así que lo incluyó.
Dimitri, ¿he respondido a tu pregunta clínica?
dejar de beber))
Así que hay que pensar más en el mercado, o más bien estar un paso más arriba. Al fin y al cabo, la moneda tiene un efecto tal que todo lo demás dentro del país baja un escalón, las empresas, las materias primas y los recursos. Y tratamos de hacer previsiones con ellos. En cualquier caso, yo, qué y TODOS estamos invitados a hacer exactamente eso. Pongamos el calor en la volatilidad de la apertura del lunes en MOEX en Si ????????!!!!!!!. Yo también tengo la mala costumbre de dejar posiciones durante el fin de semana, robot kuli :-(