Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2409
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Interesante observación (es extraño que a nadie se le haya ocurrido)
Si se entrena un modelo en una pequeña ventana de 100 sobre precios no normalizados tal cual, el modelo predice muy bien los nuevos datos si están en el mismo rango que en una bandeja...
El modelo tiene en cuenta los precios pasados, es decir, los niveles...
es decir, el modelo capta no sólo la pauta y el precio objetivo, sino también el precio de la pauta y lo compara con el precio actual
en la imagen superior los primeros 100 precios (azul) es un rastro, luego una prueba...
en la parte inferior el patrón de salida en la probabilidad de comprar
Este es el aspecto de la imagen si el precio de la prueba no está en el rango de la bandeja
Sería muy interesante desarrollar algunos carteles sobre este tema pero es difícil trabajar con precios absolutos
Muy interesante, sinceramente.
Interesante observación (es extraño que a nadie se le haya ocurrido)
Si se entrena un modelo en una pequeña ventana de 100 sobre precios no normalizados tal cual, el modelo predice muy bien los nuevos datos si están en el mismo rango que en una bandeja...
El modelo tiene en cuenta los precios pasados, es decir, los niveles...
es decir, el modelo capta no sólo la pauta y el precio objetivo, sino también el precio de la pauta y lo compara con el precio actual
en la imagen superior los primeros 100 precios (azul) es un rastro, luego una prueba...
en la parte inferior el patrón de salida en la probabilidad de comprar
Este es el aspecto de la imagen si el precio de la prueba no está en el rango de la bandeja
Sería muy interesante desarrollar algunos carteles sobre este tema pero es difícil trabajar con precios absolutos
Muy interesante, la verdad.
Podrías restar la media móvil y normalizar por volatilidad. Entonces se obtiene una serie estacionaria.
Se puede restar la media móvil y normalizar por volatilidad. Entonces se obtiene una serie estacionaria.
Interesante observación (es extraño que a nadie se le haya ocurrido)
Si se entrena un modelo en una pequeña ventana de 100 sobre precios no normalizados tal cual, el modelo predice muy bien los nuevos datos si están en el mismo rango que en una bandeja...
El modelo tiene en cuenta los precios pasados, es decir, los niveles...
es decir, el modelo capta no sólo la pauta y el precio objetivo, sino también el precio de la pauta y lo compara con el precio actual
en la imagen superior los primeros 100 precios (azul) es un rastro, luego una prueba...
en la parte inferior el patrón de salida en la probabilidad de comprar
Este es el aspecto de la imagen si el precio de la prueba no está en el rango de la bandeja
Sería muy interesante desarrollar algunos carteles sobre este tema pero es difícil trabajar con precios absolutos
Muy interesante, sinceramente
Hace tiempo que escribí, a partir de mis propias observaciones, que la normalización es mala. La cuestión es cómo minimizarlo. Porque en los mercados tendenciales siempre estará fuera del rango y tendremos que normalizar las características de todos modos.
¿Utilizar una distribución general (suponiendo que el precio == SB) en lugar de una distribución de muestra de una característica para la normalización?
¿Utilizar una distribución general (suponiendo que el precio == SB) en lugar de una distribución muestral para la normalización?
Estoy a favor de algunos enfoques innovadores )
Estoy a favor de algunos enfoques innovadores )
girar la ruleta.
como me dijiste,
¿sabes de quién estoy hablando?
Un maldito judío.girar la ruleta.
como me dijo,
¿sabes de quién estás hablando?
No puedes estar nervioso, ahora sino después.Llevo mucho tiempo escribiendo, a partir de mis propias observaciones, que la normalización es mala. La cuestión es cómo minimizarlo. Porque en los mercados de tendencia siempre habrá fuera de rango y todavía tenemos que normalizar las características.
Podemos agrupar (o de forma más sencilla dividir) los precios en rangos , cada rango puede ser representado como una serie estacionaria , podemos entonces normalizar también , y recordaremos los precios pasados...
sólo como idea...
Podríamos agrupar (o de forma más sencilla dividir) los precios en rangos, cada rango podría representarse como una serie estacionaria, podríamos entonces también normalizar, y recordaríamos los precios pasados...
sólo como idea...