Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1201
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Todo se estropea por la no estacionariedad, que puede ser tan aguda como rastrera.
Esto puede resolverse seleccionando los pesos óptimos... por ejemplo, cómo variar los posteriores... de uniforme a exponencial
Si te refieres a mí, te he mostrado las curvas de la muestra de la prueba y de la muestra del examen, ni siquiera miro la muestra del estudio...
Digo que puedes mirarlos y admirarlos, o puedes ponerlos en circulación.
Ya tienes Prior y Posterior )) lo que necesitas es sólo actualizar a través de pesos... es ingenioso y sencillo
como diría Alexander... prepara tus maletas
Puedes mirarlas y lamerlas, o darles la vuelta.
No me lamo los ojos, sino que aprendo: he escarbado con las métricas, las conozco. Ya he forjado unos 200 predictores (muchos predictores se expresan en 10 columnas), que caracterizan el modelo :)
Por la noche los modelos estarán listos, y trataré de aprender a predecir los modelos no claros :)
Estoy viendo un gráfico de beneficios frente al número de árboles de un modelo (512 modelos)
y parece que los modelos con más árboles de más de 60 años tienen menos probabilidades de desprenderse o la muestra es pequeña...
Estoy viendo un gráfico de beneficios frente al número de árboles de un modelo (512 modelos)
y parece que los modelos con más árboles de más de 60 años tienen menos probabilidades de desprenderse o la muestra es pequeña...
Cómo se las arreglan para construir manualmente tal cantidad de modelos... como en la liga de TC que tienen...
Lo ideal es que se haga mediante GA o fuerza bruta completa. En un nuevo artículo escribí cómo, que aún no ha sido publicado. Todo por medios mqlcomo te las arreglas para construir tantos modelos a mano... en la liga de TC o en la tuya...
Quiero usar GA o fuerza bruta completa. Escribí un nuevo artículo sobre cómo, que aún no ha sido publicado. Todo por medio de mql.¿Por qué manualmente? Ketbustu hizo un batcny con ciclo para generar modelos de acuerdo a los parámetros, el archivo de configuración para los parámetros del modelo es generado por un script en MT5. Los resultados son procesados por otro script en MT5 y obtengo como salida un archivo de resumen con las características de los modelos.
Si además pudiera automatizar el dibujo de los gráficos y su guardado estaría bien.¿Por qué manualmente? Catbustu ha hecho un archivo por lotes con un ciclo para generar modelos según los parámetros, el archivo de configuración de los parámetros del modelo es generado por un script en MT5. Los resultados también son procesados en MT5 por otro script y la salida es un archivo de resumen con las características de los modelos.
Si además pudiera automatizar el dibujo de los gráficos y su guardado estaría bien.ah cool, cool, levele)
Ah, bueno, genial, genial, nivel )
Gracias.
Aquí decidí pensar en la cuestión de automatizar el ajuste de la probabilidad para la clasificación 0 y 1, hice un cálculo de equilibrio en incrementos de 0,1 y me horrorizó el resultado en la muestra de prueba
los mismos modelos en la muestra de prueba
Resulta que mi muestra de prueba es muy favorable para la estrategia sin ninguna condición adicional de MO, lo que aparentemente impide el aprendizaje (el aprendizaje tiene lugar en la muestra de entrenamiento, y la selección del modelo tiene lugar en la muestra de prueba), ¿qué opinas?
Gracias.
Aquí decidí pensar en la cuestión de automatizar el ajuste de la probabilidad para romper la clasificación en 0 y 1, hice un cálculo de equilibrio en incrementos de 0,1 y me horrorizó el resultado en la muestra de prueba
los mismos modelos en la muestra de prueba
Resulta que mi muestra de prueba es muy favorable a la estrategia sin condiciones adicionales de MO, lo que aparentemente dificulta el aprendizaje (el aprendizaje es sobre la muestra de entrenamiento, y la selección del modelo es sobre la muestra de prueba), ¿qué opinas?
No entiendo muy bien lo que hay en las fotos y la esencia del problema.
Yo mismo he hecho un montón de variantes de modelos y ahora estoy tratando de averiguar cuál elegir para el seguimiento :D o para seguir mejorando
en resumen... los enfoques actuales no alimentan las operaciones a la salida correctamente, ya sea en zigzag o en cualquier otra tontería
porque para cada dimensión de la ventana deslizante debe haber una distribución diferente a partir de la cual se realizan las operaciones. Entonces el modelo se ajusta mejor, incluso a la muestra de prueba. (mientras que las salidas en zigzag u otras son muy deterministas en sí mismas, hay pocos grados de libertad para el ajuste) La última es hacerla y ya está, es decir, la enumeración de las salidas es más exhaustiva, y entonces realmente no hay nada más que hacer allí
para los insumos con diferentes rezagos, de la manera antigua, con la autoselección a través de importans y tal vez a través de PCA para deshacerse de la correlación, tales variantes de bots también hizo. Pero, en general, utilizar el ACP es una idea errónea (aunque, de nuevo, en Internet se escribe lo contrario). No sólo hay que centrar las muestras, sino que en los nuevos datos estos componentes se convierten lentamente en escoria.
Todo esto da algo como esto, casi sin complicaciones, sólo hay que esperar 10 minutos:
la posibilidad de seguir mejorando parece dudosa cuando el modelo ya supera el 100% del tren.
tal vez con un buen gráfico/instrumento se pueda sacar un poco más de provecho.