Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2285
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¿Ha utilizado alguna vez Brython? Es python para el navegador.
Sería interesante tener acceso a los datos del libro de órdenes.
Aquí hay más detalles: MetaTrader para Python.
¿Puede compartir la información?
1. Sí, siempre
2. Fuera, ya que estoy acostumbrado a VScode y jupyter (muy útil para la investigación)
3. Hasta ahora todo es suficiente, no uso indicadores. Todavía no uso indicadores, pero puedo usar modelos simples de MT5 con el tipo ONNX, pero todavía no lo he estudiado.
La API de comercio también lo probó, funciona bienEl tema de ML se aleja de ti.
Utilizo MQL5 para recoger los datos y luego para preparar los datos actuales para sondear la red neuronal. Todo lo demás está en Python.
MQL en esta cadena sólo por inercia antigua, porque empecé con ella, de lo contrario todas estas cuestiones se resuelven en python. Por supuesto que MQL es velocidad y claridad, pero al mismo tiempo:
- muletas para obtener datos de las bolsas de criptomonedas
- incapacidad de interactuar directamente con la api de las bolsas de criptomonedas para operar
- incapacidad de poner su EA en el Mercado sin abrir el código (no es posible la validación automática si hay webrequest)
- total ignorancia e incapacidad de usar la terminal MQL (todo el mundo usa un navegador).
No va a ninguna parte.
No hay muletas con las criptodivisas - sólo hay que encontrar un broker MT5 con integraciones directas con las criptodivisas.
Si toda la lógica del EA depende de webrequest y el EA no es capaz de hacer operaciones independientes, entonces no pasará. Porque en este caso se viola la protección del comerciante y hay un margen absoluto para la falsificación.
Por ignorancia e ineptitud se equivoca. Hace tiempo que todo ha llegado al nivel del uso del teléfono móvil.
Tus declaraciones demuestran que te imaginas el mundo entero como "no hay nada más que pitón". Si te hubieras dedicado a la programación 20-30 años antes, habrías visto dónde está el verdadero trabajo (los caballos de batalla de decenas y cientos de millones de consumidores) y dónde está la investigación sobre las muletas.
La investigación en R/Python para su lanzamiento en el mercado comercial (decenas y cientos de millones de usuarios) requiere necesariamente una conversión casi completa a otros lenguajes más productivos. Como resultado, "garaje vs fábrica" corresponde a "Python vs MetaTrader 5".
Estamos trabajando para deshacernos del proceso de transición y desarrollar MQL5 de manera que permita hacer la mayor parte del trabajo por sí mismo.
Te perdiste el momento en el que, hace unos tres años, el comercio se convirtió en la corriente principal. Y no se trata sólo de criptografía.
Todos los planes que has descrito son geniales técnicamente, pero son cosas de frikis, no te van a salvar. Para subirse al último vagón, hay que hacer urgentemente una versión web del nivel de tradingview, con toda la funcionalidad del terminal mql5.
Toma este proyecto como base y desarróllalo, de lo contrario el tren pasará, y te quedarás con un friki y medio.
Llevamos más de 20 años trabajando con plataformas comerciales.
Nuestros primeros terminales móviles salieron a la venta en 2001 en Palm, y hace tiempo que desarrollamos terminales web, incluidos los integrados en otras aplicaciones.
Pronto lanzaremos un nuevo terminal web para MetaTrader 5. El núcleo está listo:
Aquí puedes ver en la sección de Citas, y también puedes insertarlo fácilmente aquí mismo en el editor:
Una sugerencia para el MQ.
En MO la mayoría utiliza datos de barras OHLC para el entrenamiento. Es decir, los ticks reales no tienen sentido, ya que tardan muchas veces más. Por ejemplo, yo utilizo el probador abriendo los precios.
¿En un punto plano el doble de datos históricos?
No, utilice la información del spread M1 o los datos del tick para ello.
1) Todavía no, pero tendré que hacerlo. Hasta ahora para ML uso soluciones escritas en MQL por costumbre de trabajar "todo en un solo lugar".
2,3) Sin saber cómo utilizarlo internamente, creo que las interfaces mqh-wrapper para las bibliotecas populares de ML Python estarían en demanda.
¿Habrá operaciones matriciales con capacidad de cálculo en la GPU?
Desarrollaremos una integración directa con WinML, como hemos hecho con OpenCL y DirectX.
Además, tenemos un gran proyecto para incluir módulos/paquetes de C++ similares a los de otros lenguajes. Es decir, será posible convertir muchas bibliotecas de código abierto en paquetes.
Operaciones matriciales al menos en CPU/Multihilos/AVX, pero posiblemente con GPU.
Desarrollaremos una integración directa con WinML, como hicimos con OpenCL y DirectX.
Además, tenemos un gran proyecto para incluir módulos/paquetes de C++ similares a los de otros lenguajes. Es decir, será posible convertir muchas bibliotecas de código abierto en paquetes.
Operaciones matriciales al menos en CPU/Multihilos/AVX, pero posiblemente también con GPU.
Puede tener sentido hacer una diferenciación automática (como en PyTorch, por ejemplo). Es decir, tensores con capacidad de calcular el gradiente sobre ellos, y encima se puede utilizar cualquier red neuronal
pero es mucho trabajo, probablemente como escribir tu propio motor de red neuronalDe sus declaraciones se desprende que se imagina el mundo entero como "no hay más que pitón".
Veo el mundo como un hombre de negocios. Tengo un producto y lo promociono. Estoy buscando mejores formas. MQL5 no funciona para la promoción de productos, esta es mi experiencia personal, nada más.
- Intenté publicar un artículo en mi sitio en MQL, pero me mandaron a la mierda...Intenté publicar un artículo en MQL5 con el siguiente texto"no tiene el tamaño suficiente, lo siento, ni siquiera lo leeremos",
- MQL5 Market no está disponible para mi producto,
- de 10 clientes sólo 1 (en el mejor de los casos) usa o ha usado el terminal MQL,
- "sólo encuentra un broker MT5 con integración directa con crypto-borders" esto es una muletilla que en la vida real no funciona porque crypto-borders es el único broker directo, y todos tienen una gran api.
Creo que ustedes (MQLs) se están sumergiendo en su propio mundo, tratando de ver quién tiene un código más largo y grueso.
¿Doblar la cantidad de datos históricos en un lugar plano?
No, utilice la información del spread M1 o los datos del tick para ello.
El diferencial mínimo por M1 no es adecuado para una evaluación precisa de las operaciones.
Sí - ahora sólo a partir de datos reales de ticks, por lo que vamos a bombear el tráfico.