Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2273

 
Maxim Dmitrievsky:

¿dónde está usted? en los precios, sí ) está escrito arriba

Bueno, en primer lugar, Fourier se puede utilizar para otros cientos de problemas (para que lo entiendas...;) )


Los ciclos, si son primitivos, también se pueden autocorrelacionar, si son primitivos y sucios, incluso se puede buscar a través del tiempo entre extremos.


Si nos tomamos en serio los bucles, deberíamos limpiar (filtrar) los datos y utilizar los métodos descritos anteriormente, o utilizar algo ya preparado que lo haga todo automáticamente...

He buscado bucles utilizando el paquete Rssa que implementa el método SSA



 
mytarmailS:

Bueno, en primer lugar, Fourier se puede utilizar para cientos de otros problemas (para que lo entiendas...;) )


Los ciclos, si son primitivos, pueden estar autocorrelacionados, y si son primitivos y sucios, puede que incluso sólo se observe el tiempo entre extremos.


Si nos tomamos en serio los bucles, deberíamos limpiar (filtrar) los datos y utilizar los métodos descritos anteriormente, o utilizar algo ya preparado que lo haga todo automáticamente...

He buscado bucles utilizando el paquete Rssa que implementa el método SSA

probablemente sea mejor filtrar por horas, días, etc. la búsqueda de otros bucles no servirá de mucho

 
Maxim Dmitrievsky:

probablemente es mejor filtrar por horas, días, etc. buscar otros ciclos no hará mucho

No sé qué estás haciendo, creo que los bucles son una utopía.

 

En principio, si los aficionados al DSP son tan aficionados, les aconsejaría que miraran el análisis espectral para procesos no estacionarios.

Sin embargo, las matemáticas allí (teóricas) suelen ser bastante complicadas.

 
Aleksey Nikolayev:

En principio, si los aficionados al DSP son tan aficionados, les aconsejaría que se fijaran en el análisis espectral para procesos no estacionarios.

Sin embargo, las matemáticas allí (teóricas) suelen ser bastante complicadas.

¿Pero no funcionará sin las matemáticas?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿y sin las matemáticas no funcionará?

Esta teoría del espectro es para procesos no estacionarios. Pocas personas la entienden. Aunque es cierto que sólo tenemos cortos periodos de estacionalidad, pero en general hay mucha confusión))))

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Y sin las matemáticas no funcionará?

Me temo que no funcionará ni siquiera con las matemáticas) A grandes rasgos, porque los Tsosniks tienen la no estacionalidad de "no el sistema" que necesitamos).

Aquí hay un buen artículo sobre la no estacionalidad en el audio:

Mientras que la estacionariedad puede recibir definiciones rigurosas, la no estacionariedad es un concepto muy amplio, ya que hay infinitas formas de apartarse de la estacionariedad.

 

De acuerdo, he dejado los ciclos por ahora. Sugiero, diversión para:

  • bots en MO y martingala
  • ingeniería inversa de bots de un mercado o de señales utilizando MO
tema es libre ) en cuanto a hacer lo que quieras pero tiene algún sentido (pero no seguro)
 
Aleksey Nikolayev:

Me temo que ni siquiera funcionará con las matemáticas) A grandes rasgos, porque los tsosniks tienen un "sistema equivocado" no estacionario para lo que necesitamos)

Aquí hay un buen artículo sobre la no estacionariedad en el audio:

Mientras que la estacionariedad puede recibir definiciones rigurosas, la no estacionariedad es un concepto muy amplio, ya que hay infinitas formas de apartarse de la estacionariedad.

Lo he revisado, me he dejado llevar un poco... bueno, olvídate de los bucles por ahora :D

 
Valeriy Yastremskiy:

Esta teoría del espectro es para procesos no estacionarios. Pocas personas la entienden. Aunque, sí, definitivamente sólo tenemos cortos períodos de estacionalidad, pero en general hay mucha confusión y vacilación)).

Así que tenemos que distinguir de alguna manera (con un número suficientemente pequeño de errores) tales períodos y ni siquiera intentar hacer algo en otros momentos).