Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2061
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Simulación para el primer sistema del archivo. Líneas rojas: peores y mejores resultados para 100.000 iteraciones. El límite inferior pasa a ser el más después de 2500 operaciones (40 años).
Utiliza la fórmula sqrt(1/572*(514*(29,95-6,64)^2+58*(-200-6,64)^2)) = 69,4
3796,3/69,4=54,7. Parece un resultado significativo.
¿o tengo que dividir la ganancia esperada por el sko?
He añadido sko al modelo:
10000-3754=6246 //desviación máxima para 572 operaciones en 100000 iteraciones
69,4*sqrt(572)=1659,8 /sco para 572 operaciones
6246/1659.8=3.76
Parece que estoy contando lo que no es en absoluto
Simulación para la expectativa=0. En general, el resultado está dentro del margen de error.
La solución es esta: hacer un patrón extremo y mirar la correlación entre el precio actual y el patrón...
¿Cuántas barras a cada lado del patrón? ¿Hemos calculado qué porcentaje de movimiento queda después de identificar el patrón hasta el siguiente extremo ZZ?
Para un zigzag, bastaría con enseñar a la red neuronal a predecir la longitud del hombro: más largo que el anterior o más corto (ya que el objetivo necesita que sea largo).
Así es como funciona mi sistema, la predicción se da cuando aparece un nuevo segmento ZZ. Como todos los sistemas, el resultado financiero depende en gran medida de las condiciones del mercado, es decir, de si habrá suficientes ZZ que superen un determinado umbral. Si el umbral es pequeño, las operaciones rentables serán abundantes, pero hay un problema con los stops - los pongo en un punto de ocurrencia de un nuevo intervalo ZZ, hasta ahora no he encontrado ninguna otra variante para la entrada inicial.
¿Cuántas barras a cada lado del patrón? ¿Calculó qué porcentaje de movimiento queda después de identificar el patrón hasta el siguiente extremo ZZ?
10 en cada lado (BALDA)
No, no lo he hecho, por cierto puedes contarlo, es interesante verlo...
Estoy atascado en mis patrones hasta ahora, es interesante.
10 en cada lado (lo tomé de BALDA)
No, no lo he hecho, por cierto puedes contarlo, es interesante verlo...
Todavía estoy atascado en mis plantillas, lo interesante resultó ser
Si consigo determinar la profundidad de la corrección como porcentaje de la ZZ anterior, podría ser interesante. Mientras tanto, debería considerar un punto de salida en la MA (96-128) o en la aparición de un nuevo intervalo de ZZ.
Mientras me ocupo de enderezar la estrategia en el Mach, lo hago para el artículo.
Si logramos determinar la profundidad de la corrección como porcentaje de la sección ZZ anterior, podría ser interesante. Mientras tanto, deberíamos considerar un punto de salida por MA (96-128) o en la aparición de un nuevo intervalo de ZZ.
Mientras me ocupo de enderezar la estrategia de mi máscara, lo hago para el artículo.
No uso ZZ en absoluto
No uso una zz en absoluto
Está claro que tú también identificas pequeños movimientos, pero en esencia es la misma ZZ con un valor menor.
Entrenado...
El gris son los datos originales, el azul es del modelo
También he insertado un trozo de trayne para ilustrar cómo se desvanece el modelo en los nuevos datos
Oh, mierda..... si supieras lo que hay en mi frágil alma )))) yo mismo no creo en nada...
Este sombrero entiende el piso, pero es triste por la tendencia.
Intenta filtrar por hora, por ejemplo en la sesión de Asia / Pacífico, funciona en el plano