Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1480
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Averiguar cuándo empieza/termina una tendencia es un reto, entonces hay que cambiar entre el comercio de impulso y el comercio inverso, y los parámetros de suavización sólo afectan a la frecuencia del comercio.
¿De qué coño estás hablando... cuándo vas a superar esta estúpida noción de tendencia plana? No lo tenemos, son nociones subjetivas indescriptibles, sólo hay cambios de tendencia (reversos), si los reversos ocurren con frecuencia, entonces es como un "piso", si son raros, entonces es como una "tendencia", pero todo el punto está en los reversos del mercado.
Cuando sabes dónde están los retrocesos, no necesitas saber nada más, sabes dónde abrir la posición, dónde cerrarla, dónde poner un stop...
Sabiendo el "cambio de modo entre tendencia y plano" no sabes nada más, porque nadie puede ni siquiera describir lo que es una tendencia y lo que es un plano, es una mierda totalmente subjetivaMis experimentos con el andamiaje muestran la misma situación.
Formación para 6 meses 2017, tes para octubre/diciembre 2017 - errar en la prueba/adelantar el 42%. Si nos guiamos por el método valking forward, al pasar a 2018 (Training for 6 months 2018, tes for oct/dec 2018) el error es del 55% y una fuga rápida.
Si nos fijamos en el gráfico anual, 2017 fue una subida global con pullbacks de hasta 40 días, tanto en la bandeja como en el test. Y en 2018 hubo algo más de crecimiento y el inicio de un descenso global.
Así que podemos concluir que si el pullback de 2 meses no se ha detenido, es una nueva tendencia inversa. Les no se dio cuenta de esto y durante un tercio de la curva de aprendizaje, mientras todavía había crecimiento, se entrenó para ese crecimiento, de ahí que perdiera en la prueba.
Así es, no funciona, no hay datos.
De qué cojones estás hablando... cuándo vas a superar esas nociones retrasadas de tendencia - plana. No existe tal cosa, es una noción subjetiva indescriptible, sólo hay un cambio de tendencia (retrocesos), si los retrocesos ocurren con frecuencia es como un "piso", si son raros es como una "tendencia", pero todo el punto está en los retrocesos del mercado.
Si sabes dónde se producirán los retrocesos, sabrás dónde abrir la posición, dónde cerrarla, dónde poner un stop.
Conociendo el "cambio de modo entre tendencia y plano" no sabes nada ya que nadie puede ni siquiera describir lo que es una tendencia y lo que es un plano, es una chorrada completamente subjetivaLa tendencia es la autocorrelación positiva del primer repliegue en este marco temporal, el plano es negativo.
Así es, no funciona, no hay datos.
Los giros son aún peores predichos, la tendencia es la autocorrelación positiva de los retornos del primer retardo, en la TF dada, la plana es negativa.
Pero la autocorrelación de los retornos también es una definición subjetiva de una tendencia, los TFs también son subjetivos, no son
Pero la autocorrelación de los retornos también es una definición subjetiva de una tendencia, los TFs también son subjetivos, no son
Puede haber muchas definiciones de tendencia, pero la esencia está en la autocorrelación, la relación inversa entre incrementos adyacentes; cuando la autocorrelación es positiva, los TP de seguimiento de la tendencia funcionan y los inversos se fusionan; cuando es negativa, ocurre lo contrario. Otra cuestión es si existen regularidades en la alternancia de autocorrelación positiva/negativa, más estables que los incrementos de precios obsoletos. Y desgraciadamente no los hay, al menos no más que con los incrementos, si hablamos de "datos normales", es decir, con empresas de corretaje concretas, símbolos concretos, a frecuencias superiores al minuto.
También hay factores indirectos además de las dependencias, la dependencia puede ser tentadora por su signo, pero es muy ruidosa, lo que anula o incluso reduce a cero toda "tentación" de la dependencia.
Puede haber muchas definiciones de tendencia, pero el punto es la autocorrelación, la relación inversa entre incrementos adyacentes,
Entiendo lo que quieres decir, pero aquí de nuevo estamos tratando con un periodo (TF) que no existe, estás calculando la autocorrelación a una longitud fija
Sé lo que quieres decir, pero aquí también hay un periodo (TF) que no existe, estás calculando la autocorrelación en alguna longitud fija.
Exactamente, necesitamos predecir la autocorrelación, o si se quiere el coeficiente de Hearst o similar, para una ventana en el futuro, para una serie con un periodo de cuantificación determinado (minutos, horas, etc.), pero de nuevo, esto no suele funcionar.
Perdona, lo que quieres decir con "punto (TF) que no existe" no lo entiendo exactamente. Puedo suponer que te refieres a que si tomas la orden-log original, luego cuantificas en velas, el valor del periodo es arbitrario, pero si es así yo argumentaría que estamos tratando con diferentes patrones en diferentes escalas, hay una cierta fractalidad, puede haber una tendencia en una escala y un plano en otra y una estrategia particular suele funcionar con un patrón particular en una escala particular, y las variaciones en menos se considera ruido.
Entiendo lo que quieres decir, pero aquí también hay una relación con el periodo (TF), que no existe, estás contando la autocorrelación en algún tramo de longitud fija.
Recuerdo que en el hilo de TP, cierto aldeano con el nick bas aseguraba que el coeficiente de autocorrelación es la clave del mercado. Pero como lo hacía después de comer muchas patatas (y yo no soporto los tubérculos), vomitaba constantemente.
Perdona, ¿qué quieres decir con "un periodo (TF) que no existe" no lo he entendido exactamente.
Acabo de continuar nuestra conversación de la página anterior en el contexto de que sólo los rebotes (extremos) son inequívocos en su esencia, un rebote está ahí o no, mientras que los indicadores, incluyendo las funciones de autocorrelación, requieren un "período"(un tamaño fijo de una ventana deslizante) en sus cálculos. Pero el tamaño óptimo de un "período", si es que existe, varía de un momento a otro.
Necesitamos o bien buscar períodos óptimos en cada momento del tiempo (y construir algunas reglas/sistema basados en esta plataforma)
o volver a los extremos que son inequívocos en su esencia
o estamos trabajando con cálculos no objetivos
Tiene sentido indagar en la dirección que mencioné hace unas páginas, los primeros experimentos y los resultados ya interesantes...
Mira amigo, ¿realmente crees que estas señales son geniales? Lo siento por ti, no quiero desilusionarte pero las señales apestan. Hay un montón de oficios fijados con un oficio. O no lo entiendo. ***
Mira amigo, ¿realmente crees que estas señales son geniales? Lo siento por ti, no quiero decepcionarte, pero las señales apestan. Hay un montón de oficios fijados con un oficio. O no lo entiendo. ***
Lo siento Querido Michael, no pensé que vendrías aquí y verías esta vergüenza, estoy realmente muy avergonzado, bueno ahora que estás aquí déjame preguntarte como uno de los moradores más experimentados y respetados de la rama del machine learning. ¿Qué estoy haciendo mal, en qué dirección debería ir, para poder ganar tanto dinero como tú y construir los mismos excelentes sistemas de trading que tú?