Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3376
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Pregunta teórica.
Existe una TS, que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
Cuestión teórica.
Existe una TS que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
No, ya que no existen patrones en los datos NO estacionarios.
Cuestión teórica.
Existe una TS, que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
Bueno, lo has encontrado
Tú estás hablando de los parámetros de entrada de la CT, y yo estoy hablando de la no estacionariedad de los datos de entrada. Si se trabaja con la no estacionariedad, es posible crear CT basadas en modelos garch o en el marco de MOEs que sigan luchando con la no estacionariedad. Los parámetros de entrada desempeñan un papel secundario.
Cuestión teórica.
Existe una TS que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
Cuestión teórica.
Existe una TS que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
¿No es un ajuste a qué y por cuánto tiempo? Me da vergüenza preguntar :) probablemente sea más importante demostrar que no se ajusta a nada.
La naturaleza de la curva de beneficios no cambia por OOS: Size(OOS_Left) = Size(OOS_Right) = Size(Sample). En definitiva, un resultado que no se puede dejar pasar.
Cuestión teórica.
Existe una TS, que se ajusta espléndidamente. Al mismo tiempo, se sabe con precisión que un determinado conjunto de parámetros de entrada explota provechosamente el patrón real. Es decir, este conjunto no es un ajuste.
¿Es posible encontrar este conjunto?
Si se elimina la cláusula"TC que se ajusta muy bien", se puede reducir el campo considerablemente. Además, hay que saber muchas cosas sobre el patrón que se busca.
No se puede tomar un montón arbitrario de indicadores, eliminar los obviamente dependientes, y a partir de ahí obtener una "TS ajustada" y en todo esto aislar la explotación de la regularidad real
Una buena pregunta es la mitad de la respuesta - En el mundo real, donde se aplican alg.optimizaciones y ML, por lo general se sabe exactamente lo que se está buscando (oscuridad de las características) y es necesario poner de relieve las características, los límites de contorno. Y aquí nadie sabe lo que quiere encontrar, pero sabe cómo ejecutar el optimizador :-)
La naturaleza de la curva de beneficios no cambia por OOS: Tamaño(OOS_Izquierda) = Tamaño(OOS_Derecha) = Tamaño(Muestra). En definitiva, un resultado que no se puede pasar por alto.