Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3123
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Incluso puedes derivar la diferencia y ajustarla a través del MOE.
¿Diferencia con qué? Es el OOS, que es desconocido. En el tren está bien, no hay nada con lo que calcular la diferencia.
Incluso puedes derivar la diferencia y ajustarla a través del MOE.
¿La diferencia de qué?
está claro, como dices, el metaparámetro de una serie es su modelo matemático, y los parámetros del modelo son los parámetros de la serie, pero los modelos son diferentes y a veces uno tiene los parámetros, el otro no los tiene o el comportamiento del modelo a partir de los parámetros es diferente. Y comparar los resultados del modelo en forma de TC .... No creo que sea correcto.
Probablemente puede haber una dependencia de correlación de algunos parámetros de una serie sobre su comportamiento. Está crudo, claro...
¿Qué opina de la modelización de las negociaciones comerciales?
El aprendizaje automático, concretamente elmétodo del núcleo, fue utilizado por Renaissance Technologies en los años ochenta,
Aprendizaje automático, específicamenteel método kernel,
¿Qué es eso en el lenguaje actual?
¿La diferencia de qué?
Como bien dices, el metaparámetro de una serie es su modelo matemático, y los parámetros del modelo son los parámetros de la serie, pero los modelos son diferentes y a veces uno tiene los parámetros, el otro no los tiene o el comportamiento del modelo a partir de los parámetros es diferente. Y comparar los resultados del modelo en forma de TC .... No me parece correcto.
Probablemente puede haber una dependencia de correlación de algunos parámetros de una serie sobre su comportamiento. Crudo, por supuesto ...
¿Qué opina de la modelización de las negociaciones comerciales?
Elaprendizaje automático, concretamente el método del núcleo, fue utilizado por Renaissance Technologies en los años ochenta,
El aprendizaje automático, concretamente el método del núcleo,
¿Qué es en el lenguaje actual?
Para empezar, compara el OOS con el tren. Train será el grupo de tratamiento y OOS será el grupo de control. Primero puedes fijarte en los cambios medios de los rasgos. Si hay alguno, entonces mira la dinámica de dichos cambios a lo largo de la historia. Si es posible curar entonces sin tener en cuenta el OOS, entonces bien :)
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Tal vez la primera opción con buy|sell selección por un modelo será mejor. Pero si se ajusta a la tendencia global, se drenará en los momentos de cambio de tendencia. Y probablemente operará en una dirección durante años.
El modelo de venta empieza a decaer cuando la tendencia global (sólo 1-1,5 años) es alcista. Encuentra una oportunidad para ganar dinero en el comercio, pero en el OOS entra en drawdown.
Tal vez la primera variante con buy|sell selección por un modelo será mejor. Pero si se ajusta a la tendencia global, se drenará en los momentos de cambio de tendencia. Y probablemente operará en una dirección durante años.
Hay una nueva colección de ropa interior en el centro comercial. Ve a ver.
Recuerdo tu 0,1% de riesgo en tu depósito.
No te molestes con consejos.
No es nada.
Yo comercio en el apalancamiento 2000 con 95% de riesgo y prestar atención a los consejos, la experiencia y así sucesivamente, sólo de experimentados y exitosos como yo.
Adiós, bocazas. Ve a ver el fútbol.
Eso está muy bien).
escribir poemas y libros.
Hazlo.
Es tuyo, y probablemente sea más rentable.
wha
escribir poesía y libros
a ello.
Es lo tuyo y probablemente sea más rentable
El modelo está sesgado. Así que tenemos que forzarlo a aprender sin ese sesgo. Pero primero tenemos que encontrar los coeficientes de sesgo, digamos que es una pendiente o un término libre (intercepto), como en la regresión. Que pasa si lo hacemos entrenar de tal manera que este termino no varia por traine y OOS. Basicamente citando libros de kozulu.
Supongamos que hay una tendencia global al alza durante 3 meses. El precio ha crecido un 7%. Al mismo tiempo se producen cambios de hasta el 2% en ambas direcciones durante un día.
¿Qué peso debe darse a los tormentos H1 de la 1ª barra, 2ª barra ..... 100 bar? Y al resto de fichajes. Dudo que existan fórmulas científicamente (o al menos experimentalmente) justificadas.
Dar cientos de pesos dificultará aún más la búsqueda de un modelo adecuado. Ya hay muchos hiperparámetros.