Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2922
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Oh, ONNX está aquí. Ahora viviremos mejor que nunca).
ChatGPT y NLP son los siguientes)
Bueno, ChatGPT es posible a través de la API OpenAI, y NLP es bastante posible a través de ONNX.
El TS se basa en predecir la siguiente barra en R y luego utilizar esta predicción en un Asesor Experto en MKL4.
Modelo en R.
Funciona en H1, el maestro está en tendencia (ZZ), predice la siguiente barra. No se utiliza OutOfSampe, ya que el modelo se recalcula en cada barra.
Eficacia de predicción de la siguiente barra 78-80%.
El rendimiento de la predicción positiva en una de las 8 barras siguientes es superior al 95%.
El modelo obtenido es excelente.
PERO
Es imposible construir una TS que funcione con este modelo. Obtenemos alrededor de un 78% de operaciones rentables, pero son pequeñas. Pero las pérdidas son mucho mayores.
En el propio EA cortamos las pérdidas y dejamos crecer los beneficios. Esto conduce al hecho de que el número de operaciones rentables disminuye con el crecimiento simultáneo de una operación rentable y la reducción de una perdedora. Pero todavía no resuelve el problema.
He aquí uno de los muchos resultados del ejercicio TR y SL.
Si nos fijamos en el gráfico con las operaciones, podemos ver que las predicciones erróneas caen en los movimientos fuertes del mercado, es decir, el modelo por alguna razón predice erróneamente las direcciones de los movimientos fuertes del mercado. Las razones no están claras, ya que el propio modelo se entrena con la muestra obtenida por Sample.
Gráfico típico.
Es difícil de ver, he resaltado los tratos con líneas verticales
Bueno, ChatGPT es posible a través de la API OpenAI, y NLP es bastante posible a través de ONNX.
API GPT es bueno, pero la caja negra GPT no es kosher para gestionar dinero))))) NLP parece ser mejor. O aislar la lógica de la GPT))))
En Rennesans por cierto en 2001 o 2 º año 300 mil operaciones se realizaron por día en 8000 mil instrumentos, y no se consideró de alta frecuencia de comercio, ya que la mayoría de las operaciones se dividieron las grandes operaciones que no tendría un gran impacto en el mercado).
Tengo algunas preguntas
Funciona en H1, el maestro es la tendencia (ZZ), predice la siguiente barra. OutOfSampe no se utiliza porque el modelo se recalcula en cada barra.
si predice la siguiente barra, ¿por qué lo hace ZZ?
La eficacia de la predicción positiva en una de las próximas 8 barras es superior al 95%.
¿a qué te refieres con 8 barras?, si el modelo predice sólo una barra, concretamente la siguiente.
Tengo algunas preguntas
si se predice la siguiente barra, ¿cuál es la ZZ para eso?
si el modelo predice sólo una barra, es decir, la siguiente.
por ejemplo, que 1 de 8 es blanca :-)
Hay muchas cosas raras en general - se está probando el modelo, pero también se incluye una parabólica y AMA en el robot. Hay fuertes sospechas de que si se quita R y otras cosas, el resultado no va a cambiar fundamentalmente - parabólica y ama en un par dará resultados similares
Tengo algunas preguntas
si se predice la siguiente barra, ¿cuál es la ZZ para eso?
si el modelo predice sólo una barra, es decir, la siguiente.
El por qué no es objeto de debate. Este maestro tiene tendencia, de ahí las 8 barras, es decir, capta tendencias.
como el hecho de que 1 de cada 8 sea blanco :-)
Hay un montón de cosas extrañas en general - el modelo está siendo probado, pero parabólica y AMA se añaden al robot al mismo tiempo. Hay fuertes sospechas de que si se quita R y otras cosas, el resultado no va a cambiar fundamentalmente - parabólica y ama en un par dará resultados similares
Parabólica no se utiliza, no se utiliza en absoluto, es su propia, había pensamientos, colas en los parámetros fueron dejados, no se utiliza en el algoritmo.
AMA se utiliza para las paradas, y R se utiliza para las entradas. No he logrado hacer un Asesor Experto completamente en AMA, aunque lo intenté hace mucho tiempo.