Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2664
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Ayer soñé con una cura genial para el overfit (también soñé que recogía arándanos en otro planeta, pero eso lo dejaré fuera)
Si se trata de una acción incluida en un índice - para hacer el markup de las operaciones teniendo en cuenta este índice, es decir, las operaciones unidireccionales deben estar en beneficio
Para forex, tomar un paquete de divisas correlacionadas y comprobar la dirección de las operaciones en ellas. Si hay pérdidas en algunas de ellas, rechace la operación con el instrumento negociado.
No se trata de volver a entrenarse en el ruido, sino de captar las tendencias generales.
¿Sutil? Lo he probado, es bastante bueno. Ahora estoy tratando de encontrar los arándanos que recogí.
La unidireccionalidad de los instrumentos correlacionados es una especie de fuerza de la tendencia. Hay una lógica para eso, por supuesto.
Hice una simulación de límites de compra y venta.... Es interesante que cuando la tendencia es bajista los vendedores no pueden vender pero absorben los límites de los compradores y viceversa.
¿Esta situación está dentro de tu simulación o de alguna manera guardaste y comparaste datos sobre cambios de precios? Si lo hiciste, ¿lo hiciste en bolsa o en forex?
La unidireccionalidad de los instrumentos correlacionados es una cierta fuerza de la tendencia. Por supuesto, esto tiene su lógica.
Una tendencia, que ya has visto post factum, es lo mismo que mirar un ratón....
¿Esta situación está dentro de su simulación o de alguna manera guardó y comparó los datos sobre los cambios de precios? Si lo hiciste, ¿lo hiciste en la bolsa o en forex?
dentro de
de una tendencia que ya has visto a posteriori, es como mirar un coche.
por dentro.
Mashka tiene un retraso.
Eso es lo que estoy hablando, si usted ve una tendencia, se ve con un retraso, y no importa lo que usted mira, si es Mashka o un indicador complicado.
A través de otros pares como un filtro de ruido sin retardo, es sencillo, no hay otro sentido ahí.
A través de los otros pares como un filtro de ruido no retardada se obtiene simplemente, no hay otro sentido allí como si no se proporciona
Si los otros pares son más de 100 y su ruido es gaussiano, se puede hacer
con un código de tiempo
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
En el mismo principio funciona Rendom Forest y otros conjuntos de reglas, sólo que allí en lugar de sinusoides ruidosos, reglas ruidosas, la suma de las reglas suprime el ruido, esta es la salida del modelo. Y nada ingenioso))) el DSP habitual de hace 100 años...))))
Si hay más de otros 100 pares y su ruido es gaussiano, se puede.
con código de tiempo
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Rendom Forest y otros conjuntos de reglas funcionan con el mismo principio, sólo que allí en lugar de sinusoides ruidosas, reglas ruidosas, la suma de reglas suprime el ruido, esta es la salida del modelo. Y nada ingenioso))) el DSP habitual de hace 100 años...))))
Bueno, el punto es un poco diferente. Basta con eliminar las fluctuaciones atípicas de la marca que no se correlacionan con el resto de los símbolos.
entonces la TS funcionará de forma automática también en los demás símbolos, si los signos se normalizan correctamente. Pero esto no excluye el ajuste del grupo a la historia
como bien has escrito, cuantos más símbolos, más promedios.
Hay una consecuencia más generalizada aquí, cuando se puede marcar no sólo otras herramientas, sino también los chips en los que estamos entrenando, hacer una especie de filtro sobre ellos. Usted puede aumentar la correlación de la ficha con la ficha de destino a través de este. De una manera.cuando es posible marcar no sólo otras herramientas, sino también las características sobre las que estamos aprendiendo, para hacer una especie de filtro sobre ellas. A través de esto se puede aumentar la correlación de una característica con el objetivo. De una manera.
Ya está todo escrito en los modelos de madera...
una regla es un filtro, solo escoge lo mas importante de una caracteristica y lo deja solo, el conjunto de reglas (filtros) es un modelo.