Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2578

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elibrarius #:

Son muchas eliminaciones. ¿Qué servidor?

Suelo hacer todas las comprobaciones en un servidor en funcionamiento y en una cuenta en funcionamiento (no demo).

En el EURUSD es muy raro que se pierdan barras en M1 - no todos los días y no más de 2-5, normalmente por la noche. Y se saltan porque no hay ticks durante un bar.

Otras monedas con un comercio menos activo tienen más saltos. La libra parece estar activa, es extraño que hayas eliminado el 20% de las barras.

Seis meses... ¿qué tal 2-3 años?

Haz el muestreo, yo lo comprobaré.

Servidor Welltrade, como incluso real.
 
mytarmailS #:
Haga una muestra, compruebe

Un servidor welltrade, como, incluso uno real.

¿Cómo lo hago? ¿En forma de CSV? DucasCopy le dará 20 años de presupuestos. Supongo que sólo tienes que aumentar la longitud de tu muestra. Sí... y pronto tendrás el límite.

El comprobador de MT5 sólo ofrece datos del año en curso y del año pasado (desde la fecha de inicio de la prueba). Ya les he pedido un par de veces que eliminen ese límite, pero nadie me apoya especialmente.

Si necesita más datos que los de 1 ó 2 años, pídalos también. Si mucha gente lo pide, tal vez lo hagan.

 
mytarmailS #:

¿Cuál es la dispersión ideal entre pares? ¿Cómo puedo expresarla en números? estas son las principales preguntas

pregunta abierta

 
mytarmailS #:

la cuestión está abierta

Cointegrada.
La prueba de cointegración.

 
Número romano:

Cointegrada.
Una prueba de cointegración.

Sí, lo tengo, lo tengo))
No quería decir eso, no formulé bien mi pregunta, no es conveniente reescribirla ahora por teléfono
 
Por supuesto, no es necesario que las series estén cointegradas en el sentido clásico de la corrección del error, es decir, con residuos estacionarios. Una prueba de cointegración sólo mostrará esto
 
Fast235 #:

Recuerdo cuando pediste hacer girar la ruleta)

¿Recuerdas cómo estabas hace un tiempo en la foto y en las seychas?
Recuérdame 🤣
 
Se puede aproximar cualquier serie de este tipo a una estacionaria por remuestreo, mediante modelos generativos, y entrenar sobre ella, a ver qué pasa. Esto es para evitar ajustar un modelo específico como la regresión móvil. Y para un muestreo más uniforme, sin valores atípicos. Bien y hazlo en los incrementos. Para un modelo de aprendizaje automático no lineal esto estaría bien. Trabaja también en los tiempos.

La cuestión de una tercera clase de "no comerciar" ya se ha planteado de pasada aquí, donde deberían caer los casos poco predecibles. Estoy seguro de que hay hermosas maneras de filtrarlas, a nivel de las métricas de los propios modelos entrenados.
 
Debido a la discreción del volumen, la pequeñez del depósito (y si se quiere tener una cartera de spreads) no habrá tanto conjunto para los posibles spreads. Es posible comprobarlos simplemente repasándolos en el probador.
 
Aleksey Nikolayev #:
Debido a la discreción del volumen, la pequeñez del depósito (y si quieres tener una cartera de spreads) no habrá tanto juego para los posibles spreads. Es posible comprobarlos con una simple búsqueda en el probador.
Los índices, los futuros+spot se negocian mayoritariamente así, con bajos rendimientos, en la bolsa. No he visto ningún intento exitoso en forex. Tomó algo como SnP vs Dax, no recuerdo exactamente, por el método de fuerza bruta. Funciona, pero no hay montañas doradas.
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