Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2363
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y he mirado en mi cartera, tampoco hay rastro de dinero...
Es hora de volver a retorcer los medidores para la chatarra...
Sí, el próximo gran descubrimiento - los sistemas sin indicadores (en el sentido de que no hay indicadores que cuenten en cada barra)
Por cierto, el ejemplo más sencillo es un zigzag, si lo entiendes no como una línea discontinua, sino simplemente como una lista de vértices.
Eso suena razonable. PERO! Sean cuales sean los rasgos que se tomen, seguirán siendo los últimos n valores, incluso si n-> infinito, simplemente porque no se pueden tomar valores futuros de los rasgos).
Así que en principio no hay nada nuevo, sólo una colección de atributos, incluso si se pone el horóscopo lunar de Biden.
Imaginemos que existe un patrón en el mercado.
Por patrón, me refiero a una estructura compleja y repetitiva.
Un patrón se compone de una secuencia de "eventos". Un evento es una regla o una agrupación.
Un evento tiene 3 parámetros - precio, tiempo, valor
No tiene sentido considerar una secuencia en los índices ya que el mercado no es estacionario, por lo que lo único que se puede considerar es el orden de los acontecimientos y sus parámetros
He aquí un ejemplo
El mismo patrón en un mercado no estacionario
Así que la tarea es encontrar este patrón
Me olvidé de decir que hay un evento que no conocemos también, tenemos que encontrarlo
Sí, el próximo gran descubrimiento - los sistemas sin indicadores (en el sentido de que no hay indicadores que cuenten en cada barra)
Por cierto, el ejemplo más sencillo es un zigzag, si lo entiendes no como una línea discontinua, sino simplemente como una lista de vértices.
Encuentra una solución))
Imaginemos que hay un patrón en el mercado.
Así que la tarea es encontrar este patrón.
El ejemplo es exactamente el mismo que el del post de Alexey, mientras tú escribías el tuyo :).
No sé, si crees que todos trabajan con indicadores, no lo hacen. No hay nada nuevo en tu descripción, todos los MO-ers llevan mucho tiempo utilizando esta notación y muchas otras y sus mezclas.
No estoy criticando, sólo tratando de entender lo que es nuevo y beneficiarse / ideas para mí.
La esencia de la misma es establecer patrones de AT (uno tiene que empezar en alguna parte :) ) como ejemplos primarios, ejecutarlos a través de la historia, los momentos más incómodos para mostrar y 3-5 botones para clasificar a mí mismo, por lo que debe ser divertido) No creo que el beneficio aparecerá a la vez, probablemente todo el mundo ya ha ejecutado los patrones y empecé a escribir en mql, ~ 55% máximo.
Pero el proceso en sí debe ser pegajoso y quizás surjan más ideas.
ap: he aquí una idea - vender tales juguetes en el mercado, como adivinar qué patrón encontró la red neuronal aquí, etc.)El ejemplo es exactamente el mismo que Alexey señaló en el post anterior mientras escribías el tuyo :)
ZZ es uno de los millones de tipos de eventos, no es un ejemplo de búsqueda de patrones, lo que Alexey dijo que hice con ZZ y redes hace unos 4 años.
No hay nada nuevo en tu descripción, todos los estudiosos de la MO llevan mucho tiempo utilizando esta notación y muchas otras y sus mezclas.
Todos los MO-ers utilizan la matriz de características "X" y la respuesta "Y".
Una matriz de características es una ventana deslizante con un tamaño fijo.
¿Cómo es eso? ¿Encontramos muchos patrones? ))
Ni un solo experto en MO ha encontrado uno todavía y nunca lo encontrará, incluso si entrena GPT-6.
Además, no he encontrado ningún algoritmo en la red que pueda encontrar estas cosas de forma inmediata
No estoy criticando, sólo tratando de entender lo que es nuevo y útil/ideas para mí.
La novedad es que no existe tal algoritmo (en absoluto), sino sólo uno capaz de encontrar algo en el mercado...
Veo dos realizaciones, me interesan las ideas de los expertos))
La esencia de la misma es establecer patrones de AT (uno tiene que empezar a incursionar en algo :) ) como ejemplos primarios, ejecutarlos a través de la historia, los momentos más incómodos para mostrar y 3-5 botones para clasificar a mí mismo, y debe ser divertido) No creo que el beneficio aparecerá a la vez, los patrones se han ejecutado probablemente por todo el mundo y empecé de eso en mql, ~ 55% máximo.
Sería útil hacer un cálculo de la importancia de la diferencia entre el resultado y el SB. Se podría elegir algún parámetro, por ejemplo, el número total de patrones encontrados por segmento y ver lo atípico que es para el nivel de saturación. Apenas es posible calcular la distribución del parámetro para la SB de forma analítica, por lo que merece la pena aplicar Monte Carlo. A partir del precio se construyen muchas realizaciones de SB barajando aleatoriamente los incrementos y para cada realización se calcula el valor del parámetro. Obtenemos una gran muestra, en relación con la cual observamos el valor del parámetro obtenido para el precio inicial. Si se desplaza fuertemente hacia algún extremo de la muestra, este patrón requiere un estudio más detallado.
Ni siquiera me he molestado en releer lo que se ha discutido. Compañeros! definamos los ENTENDIMIENTOS dentro de este hilo, de lo contrario estaremos todos vagando en nuestra propia niebla!
1. ¿Normalización de las entradas? ¿Qué es, lo tengo simple - me las arreglé para doblar a través de las matemáticas en los límites (0,1) ,(-1,+1)
2. ¿factorización de las salidas? es bastante difícil hacerlo((((((((
¿qué debo hacer? ¡el sistema debe operar!
significa o bien:
1. Predice el PRECIO - ¡que es lo más difícil!
2. Predice EVENT - (-1)(0)(+1) - que también es cuestionable))))
3. Predice el EVENTO - ningún caso de un nivel específico del tapón?????????
¡¡¡¡sí, esto es sólo el principio!!!!
Todo esto hasta ahora ***, ¿con qué aptitud es esto?