Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2334
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La pregunta no especifica a qué aplicar el azar y la sistematicidad. Si a la CT, entonces depende de la CT, si a las condiciones externas, entonces los casos raros son inherentemente no sistemáticos. Y puede haber excepciones a la regla. Eurodólar 14 de mayo a marzo '15. No es un caso sistémico.
Hablando de estadísticas representativas del TC. En general, sigamos adelante.
Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición de la ST es de 10 minutos. Y la posición actual se congela durante 10 horas, entonces su resultado es un azar (completamente no sistemático)?
completamente. Y si acaso, debe descartarse del análisis de resultados. Aunque, si la posición actual es el resultado de una operación del sistema, entonces debe tenerse en cuenta).
. Eurodólar '14 de mayo a marzo '15. No es un evento sistémico
Todos los "incidentes" ocurridos en el mercado son sistémicos. Esa es la forma correcta de verlo.
Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición de la ST es de 10 minutos. ¿Y la posición actual se cuelga durante 10 horas, entonces su resultado es una casualidad (completamente no sistemática)?
Una respuesta absoluta e inequívoca es, en principio, imposible, sólo relativa al modelo de probabilidad elegido.
Por ejemplo, considere que el tiempo se distribuye normalmente:
1) Estimar, a partir de una muestra amplia, la corrección de este supuesto en principio.
2) Utilizando una muestra media estimamos los parámetros de una distribución normal - la media no es suficiente, necesitamos también la varianza y el tamaño de la muestra
3) Utilizando una muestra pequeña (la más reciente), estimamos si ha habido una desviación sustancial de los parámetros calculados.
Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición de la ST es de 10 minutos. ¿Y la posición actual se mantiene durante 10 horas, luego su resultado es un gambito (completamente no sistémico)?
Si la lógica del sistema para la apertura de operaciones está ligada al tiempo de mercado del propio sistema, está bien. Sólo para ver si la "atadura" era correcta en este "caso". Por si acaso. Y si no está unido... Nadie puede decir nada útil aquí, porque cualquier cosa puede pasar.
Una respuesta absolutamente inequívoca es, en principio, imposible, sólo con respecto al modelo de probabilidad elegido.
Por ejemplo, supongamos que el tiempo se distribuye normalmente:
1) A partir de una muestra amplia, evalúe si esta suposición es correcta en principio.
2) Utilizando una muestra media estimamos los parámetros de una distribución normal - la media no es suficiente, necesitamos también la varianza y el tamaño de la muestra
3) utilizando la muestra más pequeña (la más reciente), estimamos si ha habido una desviación sustancial de los parámetros calculados.
Sería bueno tener un ejemplo en el que 10 horas con una media de 10 minutos sean sistemáticas.
Un buen ejemplo sería cuando 10 horas con una media de 10 minutos es sistemática.
En un sentido puramente teórico, podría tratarse de una distribución de cola gruesa (Cauchy, por ejemplo) que no tiene expectativa, por lo que la media aritmética de la muestra no tiene mucho sentido.
En un sentido práctico, un ejemplo obvio sería un cambio de tendencia por un canal (para un sistema de tendencia). En términos teóricos, esto significa diferentes distribuciones en la muestra, lo que también reduce el valor de la media de la muestra como una especie de punto de referencia de la corrección.
PS. Para un paseo aleatorio, parece que la expectativa de tiempo para alcanzar el nivel no está definida (por lo que la media aritmética de la muestra no converge a nada).
Un buen ejemplo en el que 10 horas con una media de 10 minutos es sistemático.
10 horas de media 1 vez al año. 10 minutos de media N veces por hora.
Un buen ejemplo sería 10 horas con una media de 10 minutos es sistémico.
Unas vacaciones de cualquier tipo. El mercado puede congelarse durante unos días.
Unas vacaciones de cualquier tipo. El mercado puede congelarse durante unos días.
Bueno, ya sabemos de qué hablamos desde el principio. No he hecho ninguna reserva en aras del formalismo.