Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2294
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Alexei, ¿cómo se puede vincular la teoría de la martingala a la martingala de Forex, para mirar desde una especie de perspectiva científica en MO + martingala? :)
En burgués es la misma palabra - escriben que la ciencia surgió como un intento de explicar la inutilidad de esta forma de apostar)
Por ahora sólo puedo decir que la equidad no debería ser una martingala, sino una submartingala (o supermartingala - las confundo) - la expectativa debería crecer) no tengo más ideas sensatas).
En burgués es la misma palabra - está escrito que la ciencia apareció como un intento de explicar la inutilidad de tal forma de apostar)
Por ahora sólo puedo decir que la equidad no debería ser una martingala, sino una submartingala (o supermartingala - las confundo) - la expectativa debería crecer) No hay más ideas sensatas todavía)
La expectativa (o más bien la probabilidad de ganar) crece con cada duplicación, porque se obtiene una segunda, tercera, etc. oportunidad. Pero esto es siempre y cuando tengas suficiente dinero para duplicar.
Pero una vez en 100-100000 operaciones no tienes suficiente... Con los cisnes negros, por ejemplo. A los martines vienen más a menudo)))
En burgués es la misma palabra - está escrito que la ciencia apareció como un intento de explicar la inutilidad de tal forma de apostar)
Por ahora sólo puedo decir que la equidad no debería ser una martingala, sino una submartingala (o supermartingala - las confundo) - la expectativa debería crecer) No hay más ideas sensatas todavía)
Intentemos hacer lo de siempre, a la manera pequeñoburguesa )
La expectativa (o más bien la probabilidad de ganar) aumenta con cada duplicación, porque se obtiene una segunda, tercera, etc. oportunidad. Pero esto es siempre y cuando tengas suficiente dinero para duplicar.
Pero una vez en 100-100000 operaciones no tienes suficiente... Con los cisnes negros, por ejemplo. Para los martinetes, vienen más a menudo))))
En SB la expectativa de cualquier sistema es siempre cero (sin tener en cuenta el diferencial). Con respecto a los precios reales es difícil decir algo, ya que la expectativa es abstracta y sólo existe en el marco de un modelo matemático, y el modelo de precios exacto aún no se ha inventado. Lo único que hay que decir es que si los precios dan una oportunidad de ganar, entonces en caso de un error en la elección de la dirección de la operación esta oportunidad se convierte en una oportunidad de obtener un margen (especialmente cuando se utiliza un Martin).
No entiendo qué es lo que se busca de esta manera. Es necesario encontrar una desviación estadísticamente significativa de la media en períodos específicos, o autocorrelación
podría tener sentido pasar por filtros de paso bajo en lugar de sólo MAHs
En econometría, una desviación indica que hay un componente no declarado en los residuos. Pero por ejemplo en el comercio de pares nunca he visto valores tan pequeños.
En econometría, una desviación indica que hay un componente no contabilizado en los residuos. Pero en el comercio de pares, por ejemplo, nunca he visto valores tan pequeños.
esta no es la desviación.
Hay otra oportunidad obvia para una aplicación potencialmente útil de los poderes de los cosnickers. Estamos hablando de las pruebas de aleatoriedad en general y de las pruebas del NIST, por ejemplo. Tiene todo lo que tanto les gusta: ciclos, Fourier, patrones, etc. Es cierto que allí sólo se comprueban las secuencias binarias, pero para empezar puedes limitarte a examinar los gráficos renko.
Estas pruebas no son completas, vi un artículo que la prueba de aleatoriedad era capaz de pasar la música. Es interesante utilizar una red gan para esto, pero probablemente no pueda hacerlo.
Entonces haremos lo habitual en la burguesía )
Cuenta la probabilidad, la expectativa y la dependencia del coeficiente de martin. Por cierto el lote de riesgo 0,5 es casi un martín y se mantiene durante 2 años, pero el resultado es comparable al riesgo 0,2).
Gracias. Por cierto pensando en cómo rehacer la métrica, vino a la mente por lo que - el ejemplo si las clases son 0 (30%) y 1 (70%), a continuación, para el valor correcto en el paso inverso para dar no 0 y 1, pero 0 y 0,7 ( o 0,85?) Como una opción.
Pero no puedo pensar inmediatamente en si esta es la forma correcta de hacerlo, o tales cifras, o para jugar con la función de activación, etc., e inmediatamente no encontró tales ejemplos.
Hay métricas ya hechas, búsqueda. O bien, para una clase 0 dar 2,33, para 1 unidad.
probabilidad de recuento, expectativa y dependencia del coeficiente de martin. Por cierto, en una lechuza de un martín, el riesgo de un lote es de 0,5, eso es casi un martín y 2 años aguanta, pero el resultado es comparable al riesgo de 0,2).
Por alguna razón todo el mundo está acostumbrado a llamar a martin promediando sobre las posiciones, en su mayoría sin sentido o sobre optimizado
puedes dejar el lote fijo, pero seguir utilizando una rejilla. Los conjuntos de operaciones (puntos de entrada y salida) cambiarán, al igual que su representación en el espacio de características de MO. Este es el punto interesante.
No sé si habrá un efecto de estabilidad en los nuevos datos. No tengo esa fórmula matemática. Compruébalo empíricamente.