Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
El volumen de datos de M1 (OHLC * 2) es veces menor que el volumen de datos de ticks reales.

El diferencial mínimo sobre M1 no es adecuado para una evaluación precisa de las operaciones.

Sí - ahora sólo a partir de datos reales de ticks, por lo que estaremos bombeando tráfico.

¿Por qué lo harías si el TS no está en las garrapatas?

eso es exactamente suficiente.

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

Esta es la respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de colocar un EA con webrequest en su mercado.
¿Qué debo hacer con esta respuesta? Escribí un EA para la venta, intenté publicarlo y me rechazaron. Me costó un montón de tiempo y esfuerzo y eso fue hace seis meses. Tal vez, soy estúpido, pero no voy a ir una segunda vez a buscar botones y hacer algo bien.

Este es un ejemplo de pérdida de un cliente. Entiendo que "cuando el caballo alado Hay-Fay se precipita montaña abajo, no tiene tiempo para los sapos sentados junto al camino, pero tan pronto MQl simplemente desaparecerá en la historia.

Además de usted, hay consumidores en este mundo y el propio mercado. Y la protección del consumidor es más importante que los deseos del vendedor.

Si su EA no puede operar por sí mismo, y es totalmente dependiente de una caja negra remota, entonces eso es un gran riesgo tanto para el mercado como para los usuarios. Lo que se dibuja allí es desconocido.

Aconsejo profundizar en el tema y no hacer tonterías sobre"disolverse en la historia".

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1. Sí, siempre.

2. Fuera, ya que estoy acostumbrado a VScode y jupyter (muy útil para la investigación)

3. Hasta ahora todo es suficiente, no uso indicadores. Quiero utilizar sólo un indicador, que es similar a ONNX en MT5, pero aún no lo he estudiado.

También he probado la API de comercio, funciona bien

¡Genial!

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Si estamos hablando de ticks, entonces existen las funciones copy_ticks_from y copy_ticks_range

Leia mais aqui: MetaTrader para Python .

No estamos falando de garrapatas ...

Estás faltando a la Profundidad de Mercado ...

No estamos hablando de garrapatas... Estoy hablando de un vaso de precios

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

¿Por qué harías eso si no tienes garrapatas?

esto es exactamente suficiente.

No es la media sino el mínimo. Si se trata de una media de varios compases, entonces será una media entre mínimos. Para encontrar la media real, hay que descargar ticks reales.
El probador utilizará el spread mínimo a precios de apertura u OHLC.
Y algunos TP y SL en ticks reales, que se activaron en OHLC con el spread min. no se activarán en la parte superior o inferior de la vela con el spread real.
Esto puede ser el 1-2% del número total de operaciones, pero puede ser significativo cuando es una lucha por cada porcentaje.

[Igor Makanu]

elibrarius:

Me gustaría tener una segunda vela con precios OHLC por Ask en lugar de un spread mínimo para las barras Bid.

Haz un símbolo personalizado, como este:

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

Igor Makanu:

hacer un símbolo personalizado, así:

No me gusta el custom, la primera impresión no es buena, fue hace mucho tiempo, no recuerdo qué es exactamente lo que no me gustó. Utilizo archivos.

Y de nuevo - está descargando aunque 1 vez, pero todos los datos de la garrapata.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
No se transmite la media sino el mínimo. Si la media es de unas pocas barras, será la media del mínimo. Para encontrar la media real, tendremos que descargar ticks reales.
El probador utilizará el spread mínimo a precios de apertura u OHLC.
Y algunos TP y SL en ticks reales, que se activaron en OHLC con el spread min. no se activarán en la parte superior o inferior de la vela con el spread real.
Puede tratarse de un 1-2% del número total de acuerdos, pero puede ser significativo cuando se trata de una lucha por cada porcentaje.

establecer usted mismo el diferencial correcto, con un margen

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

establecer usted mismo el diferencial correcto, con un margen

Esto no es exacto. Será mejor que descargue los ticks)
Pondré ambos OHLC en archivos - y luego, como siempre...

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

El mercado y el tiempo juzgarán. MQL5 es un gran producto, el mejor de su clase, pero tiene todas las posibilidades de fracasar en el nuevo mercado.
Por cierto, el enlace a la web de noname donde se puede encontrar algo sobre MQl sólo buscando en el navegador no es el mejor ejemplo de éxito).