Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2204
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La idea de buscar un rebote/reversión es interesante.
1) Se hace una previsión con antelación. ¿Cómo se negocia? ¿Hacer pedidos? Como dije antes,
2) Cuanto más avanzada sea la previsión, más se acercará al azar.
1) esperar la confirmación de que el nivel se ha disparado, lo he descrito en el fyle
2) Si queremos concluir que el rebote es un cúmulo de órdenes de stop o de tomas de posesión, no funciona - las órdenes pueden permanecer allí durante mucho tiempo, no tenemos una dependencia lineal descendente de la fiabilidad del tiempo...
2) En lugar de su normalización, puede hacer simplemente el delta del precio a partir de Y, (para los patrones tipo árbol no es necesario normalizarlo). El resultado será el mismo.
Podrías, pero sería más duro y el resultado según mis investigaciones sería mucho peor, la normalización mata la diferencia de volatilidad, y eso es algo bueno
3) Creo que no se pueden elegir reglas individuales del bosque. Hay que tomar exactamente la media. De lo contrario, te da un ataque. Maxim y yo discutimos esto en el hilo sobre su último artículo. Ha hecho algunos experimentos y ha confirmado que las predicciones promediadas, aunque son peores en la prueba/entrenamiento, son mejores en los datos nuevos (examen). Lea la discusión allí.
Tú y Max no hicieron nada con los niveles, lo que importa aquí es la exactitud del valor, no la generalización, lo expliqué en el archivo, que debe ser así, y por qué exactamente así.
2) si el rebote es un conjunto de órdenes de stop o take, aquí no funciona porque las órdenes pueden permanecer mucho tiempo, no hay una dependencia lineal decreciente de la fiabilidad del tiempo.
Estoy de acuerdo, las órdenes se quedarán mucho tiempo.
Pero si un evento fuerte ocurrió entre su patrón y el punto U y el precio bajó mucho, entonces muchas de las operaciones de compra activarán stops y las de venta activarán TPs. Como resultado, nuestros TPs y SLs esperados en algún nivel han disminuido significativamente, incluso a la mitad. El TP restante puede no ser suficiente para revertir el precio y crear un rebote.
Así que es mejor observar el comportamiento del precio en toda el área desde su patrón hasta la Y. La probabilidad de rebote es mayor, si el precio no se ha movido fuertemente hacia abajo.
Se puede, pero será más duro y el resultado según mis investigaciones será mucho peor, la normalización mata la diferencia de volatilidad, y eso es bueno
¿La volatilidad no es importante? ¿Cree que un patrón con una oscilación de 15 puntos tiene las mismas consecuencias que el mismo patrón con una oscilación de 150 puntos? No lo sé.
Tú y Max no hicieron nada con los niveles, lo que cuenta es la exactitud del valor, no la generalización, lo expliqué en el archivo, que debe ser así, y por qué debe ser así.
Será un ajuste con 1 resultado aleatorio. Esperemos que los experimentos con una muestra de examen le hagan cambiar de opinión.
Pero, si un evento fuerte ocurrió entre su patrón y el punto Y y el precio bajó mucho, muchas operaciones de compra tuvieron sus paradas disparadas y las operaciones de venta tuvieron sus TPs disparados. Como resultado, nuestros TPs y SLs esperados en algún nivel son mucho más delgados, aunque sea por la mitad. El TP restante puede no ser suficiente para revertir el precio y crear un rebote.
Así que es mejor observar el comportamiento del precio en toda el área desde su patrón hasta la Y. Es decir, la probabilidad de rebote es mayor si el precio no se ha movido fuertemente hacia abajo.
La confirmación está tratando de resolver este problema, si está allí, significa que alguien más está sentado allí...
¿La volatilidad no es importante? ¿Cree que un patrón con una oscilación de 15 puntos tiene las mismas consecuencias que el mismo patrón con una oscilación de 150 puntos? No lo sé.
No me des ejemplos absurdos.
si tiene un patrón con un tamaño de 10 velas, el diferencial no será grande, pero el modelo considerará diferentes incluso patrones idénticos debido a la diferente volatilidad.
tendrá que aumentar el número de árboles para describir el mismo volumen de datos... Aumentará aún más el efecto de "maldición de la dimensionalidad" en los datos del mercado
Será un ajuste para 1 resultado aleatorio. Esperemos que los experimentos con una muestra de prueba le hagan cambiar de opinión.
No compares tu experiencia en la clasificación de ZZ por estocasticidad , con la regresión para predecir valores precisos...
discute menos, pregunta más, sé exactamente lo que hago y por qué lo hago así y no así.... Y créanme, de qué otra manera sé...
No pongamos ejemplos absurdos.
Este es un ejemplo normal. Si lo aproximas, el modelo los verá exactamente igual.
La discretización de los predictores en 10-20 parcelas o la cuantificación aproximada, no en 255 cuantos, sino en 10-20 ayudaría más bien aquí.
Y aunque... el bosque puede resolverlo por sí mismo, incluso sin eso.
Habría que aumentar el número de árboles para describir la misma cantidad de datos...
50-100 serán suficientes. El número sólo para un buen promedio es necesario.
Para tener en cuenta los diferentes patrones, hay que aumentar la profundidad del árbol.
Pues pruébalo, ¡estoy a favor!
Este tipo lleva más de una década royendo las migajas que se han caído de la mesa del hombre inteligente (el análisis de cluster de Semen Semenych). De hecho, estas agrupaciones no son más que un intento de "inventar" carteras de riesgo neutro para las divisas. Es decir, otra bicicleta casera que no circulará por la inestabilidad de los mercados. Se deduce lógicamente del deseo de este personaje de ganar dinero vendiendo falsificaciones que se cubren con todo tipo de basura en todo el foro por el bien de las relaciones públicas. La administración no lo impide por razones obvias.
Miró la historia... Y efectivamente. Resulta que aquí es un mamotreto, por eso es tan malo en términos de salud mental. Y el otro está cansado de perder sus titís en cuentas de céntimos disfrazadas de dólares.
Eres un débil Mahim. Has vuelto. Has dado tu palabra, has retirado la tuya. No le debes a nadie))))
Rinat tiene un gran depósito y no tiene miedo, y tú tienes un demo de 100 mil dólares y tienes miedo de perder tu dinero y no perder la cara.
No llegarás a ninguna parte hasta que empieces a construir la tuya desde cero.
Quítense las gafas y vean que MO no es más que un ajuste automático con la historia.
Y hay que mirar un paso adelante para ganar dinero.
Hasta un tonto durará mucho con una gran depo, pero hacer crecer una grande a partir de una pequeña es un arte.
Buena suerte, héroe de la palabra.
Revisé todos los posibles contratos de futuros de MdM en Moex y obtuve esta lista
Estos tienen un historial desde 2014 y las transacciones se realizan regularmente.
Y estos son los que descarté
Supongo que tendré que mirar el stock - no hay muchas herramientas...10 años es mucho tiempo... Señores, tal vez deberíamos empezar a pensar ya si vale la pena subir al Everest. Por supuesto, nadie sufrirá de hipoxia, pero los que se han vuelto locos ya empiezan a separarse sin problemas del grupo principal. Creo que esperaré en una altitud neutral. Tengo miedo.
no te asustes)) siempre están alrededor. no todos los ángulos son visibles... eso es bueno, no es tan aterrador))))