Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2183

Nuevo comentario
 
Aleksey Vyazmikin:

Bien pensado, ya lo estoy utilizando :)

La cuestión es qué puntos utilizar para construir el canal y qué información tomar para los predictores.

¿cómo es que lo usas, pero no sabes qué puntos usar? ¿cómo es que tampoco sabes qué signos usar? ))

Puede que sea incluso más joven que tú...

 
mytarmailS:

¿cómo es posible? se usa, pero no se sabe qué puntos se usan? y tampoco se sabe qué signos se usan? ¿cómo puede ser?)

y deja de decírmelo, puede que sea más joven que tú...

Bueno, tengo ideas y la implementación - no todo se ha implementado hasta ahora. Una de las ideas no realizadas es construir sobre ZZ, por supuesto. Puedo ver lo bien que funciona el canal en grandes TFs.

Señales que están ahí ahora - en realidad una información privilegiada:

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

Sobre el Youkaning - no hay que ofenderse - es un estilo de comunicación cómodo para mí que no lleva una connotación peyorativa.

 
Aleksey Vyazmikin:

Bueno, tengo ideas y puesta en práctica - no todo lo que se ha concebido se ha realizado todavía. Una de las ideas no realizadas es la de construir -por ZZ, claro-. Puedo ver lo bien que funciona el canal en grandes TFs.

Señales que están ahí ahora - en realidad una información privilegiada:

Sobre el "tú" - no hay que ofenderse - es un estilo de comunicación cómodo para mí, que no lleva una connotación peyorativa.

Me gustó la posición del precio en porcentajes. Más o menos lo mismo pero manualmente por ahora. Y hay más estados además del canal. Pero en tu caso hay más parámetros del canal, por lo que quizás sea suficiente para distinguir los diferentes estados.
 
Aleksey Vyazmikin:

Bueno, tengo ideas y puesta en práctica - no todo lo que se ha concebido se ha realizado todavía. Una de las ideas no realizadas es la de construir -por ZZ, claro-. Puedo ver lo bien que funciona el canal en grandes TFs.

Señales que están ahí ahora - en realidad una información privilegiada:

En serio...

el mío es 100 veces más sencillo.

Estoy viendo los canales como imágenes con el algoritmo. Es más fácil para mí de esa manera hasta ahora + puede ser escalado a diferentes TFs

 
Aleksey Vyazmikin:

Bueno, tengo ideas y puesta en práctica - no todo lo que se ha concebido se ha realizado todavía. Una de las ideas no realizadas es la de construir -por ZZ, claro-. Puedo ver lo bien que funciona el canal en grandes TFs.

Entonces, ¿cuáles son los recortes?

 

¿quién puede decirme por qué la MT5 no se instala en Colab?

comando: !pip install MetaTrader5

Devuelve dos errores - No se ha podido encontrar una versión que satisfaga el requisito MetaTrader5==5.0.33 (de versiones: ninguna)

No se ha encontrado ninguna distribución que coincida con MetaTrader5==5.0.33

 
Valeriy Yastremskiy:
Me gusta la posición del precio porcentual. Más o menos lo mismo pero manualmente por ahora. Y hay más estados que un simple canal. Pero en tu caso hay más parámetros del canal, por lo que puede ser suficiente para distinguir diferentes estados.

Esta opción es para un canal construido para todo el día, y se aplica en minutos, y para canales más rápidos esto es redundante, creo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Esta opción es para un canal de todo el día, y se aplica a los minutos, y para los canales más rápidos es redundante, creo.

Aquí es diferente, mirando todos los TFs estándar en 132 bares. (O 144 como se sugiere). Después de 1000 bares me parece que se pierde la memoria de la serie. Es decir, es necesario observar el estado de los grandes TF. Pero aún no tengo idea de cómo preparar los datos de los diferentes TFs.

 
mytarmailS:

En serio...

Conmigo es 100 veces más fácil

Yo veo los canales como imágenes con el algoritmo, me resulta más fácil hasta ahora + puedes escalar a diferentes TFs

Escala con significado, una pequeña TF es un desciframiento de una más grande.

 
Aleksey Vyazmikin:

Bueno, tengo ideas y puesta en práctica - no todo lo que se ha concebido se ha realizado todavía. Una de las ideas no realizadas es la de construir -por ZZ, claro-. Puedo ver lo bien que funciona el canal en grandes TFs.

Señales que están ahí ahora - en realidad una información privilegiada:

Sobre el "tú" - no hay que ofenderse - es un estilo de comunicación cómodo para mí, que no lleva una connotación peyorativa.

¿Es este un hilo de la serie MoD?
1...217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190...3399
Nuevo comentario