Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2119
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He leído en algún sitio que las garrapatas están adelgazando y que todas las empresas de corretaje tienen diferentes números de garrapatas. Algunos tienen 100 ticks por minuto, otros tienen 300. En las cuentas de demostración rara vez llegan. Por ejemplo un broker tiene 1 proveedor de liquidez y cotizaciones, el otro tiene 3 y el otro los combina.
En algo inestable de un corredor a otro, es imposible hacer algo estable.
Sí, exactamente. Se me olvidó añadir, Demko hizo una investigación sobre las garrapatas de Alpari (no sé si puedo escribir el nombre del broker aquí...)
La estacionariedad/no estacionariedad no es la causa de todos los problemas de los operadores, podemos improvisar una serie con las mismas características estadísticas que la serie financiera, la misma no estacionaria, pero de la que es fácil hacer un grial. La predicción del precio no es el objetivo, para poder operar necesitamos predecir el retorno futuro, la serie de retorno es cuasi estacionaria, si se alinea con la volatilidad estacional. Pero el retorno futuro se predice muy mal, muy mal y no tiene nada que ver con la no estacionariedad, qué tiene que ver con nada, si estuviera en el precio acumulado, sería un patrón obvio como la volatilidad estacional, pero no lo es y entonces ¿por qué tenemos que seguir hablando de ello?
Como va, las frecuencias están flotando y tal vez las fases... Las amplitudes se mantienen...
Aquí está la previsión para 500 puntos del modelo ajustado en el historial de 10k de 4 armónicos
Podemos ver que la previsión es relevante para los 500 puntos, pero las frecuencias son fluctuantes y lo son de acuerdo con un algoritmo incomprensible
y este es otro buen ejemplo, puede ser muy molesto
A medida que avanzo, las frecuencias y posiblemente las fases están flotando... Las amplitudes se mantienen...
Aquí está la previsión para 500 puntos del modelo ajustado en el historial de 10k de 4 armónicos
Podemos ver que la previsión es precisa para los 500 puntos, pero las frecuencias son fluctuantes y utilizan un algoritmo incomprensible
Y este es un excelente ejemplo, a veces es incluso peor.
Así que todos estos "cortes" que estás haciendo Así que todos estos "recortes", sin comprensión, sin adaptabilidad a la situación actual, ¡son basura!
Deberíamos construir un algoritmo adaptativo que estimara la situación actual y cambiara adecuadamente la serie o la previsión.
Así que todos esos "recortes" tuyos, sin comprensión, sin adaptabilidad a la situación del texto, ¡son una mierda! ¡ sin comprensión, sin adaptabilidad a la situación actual, es una mierda total!
Por el contrario, he visto tales imágenes en algún lugar en los métodos de adelgazamiento de datos y la conversión de flujos de eventos a algún tipo de tiempo heterogéneo. El adelgazamiento en forma de reducción a precios ABIERTOS en barras iguales no es algo malo. Pero, no voy a insistir.
Por el contrario, he visto tales imágenes en algún lugar en el adelgazamiento de los datos y la reducción del flujo de eventos a algún tipo de tiempo heterogéneo. El adelgazamiento como reducción de los precios ABIERTOS en las barras de igual a igual no es algo malo. Pero, no voy a insistir.
No digo que el adelgazamiento no funcione, es más bien necesario, ¡pero no de una forma tan primitiva como estás diciendo!
Hay un filtro adaptativo que evalúa la situación actual y cambia sus ajustes adecuadamente.
Y hay un estocástico con un periodo de 14 en un mercado no estacionario.
cuando se habla de ticks, retornos, etc. se habla de estocástico.
PS Demko por cierto es un tipo genial, habló con él ...
posibles soluciones al problema de la sincronización
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Interesantes comentarios aquí:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Empezaba a pensar que había comentarios realmente interesantes, y...
Estaba empezando a pensar que había algunos comentarios realmente interesantes, y hay...
Bueno, no sé... Para mí es el mejor debate sobre el tema de la aplicabilidad del MO a las series financieras de los últimos tiempos.
Conclusión principal: si no se encuentra la estacionariedad, no hay nada que hacer en el mercado para los creadores de redes neuronales. Y la experiencia de la vida sugiere que este es exactamente el caso.
El ejemplo más sencillo, ahora que mencionas a Demko. Esta es la misma persona que me ha estado diciendo que lleva más de 10 años en este foro y que este foro forma parte de su vida cotidiana y que nunca lo dejará.
Sin embargo, después de realizar una serie de experimentos con precios de fila iguales a los de OPEN, de repente, gritó: "¡¡¡He encontrado lo que llevaba buscando más de 10 años!!! Ahora sufres - ¡tu turno!" Y se fue, aparentemente para siempre... Hace dos años que no sé nada de él.
Una vez más, para que se entienda, Demko es el mayor aficionado al forex y no hace falta decir que se sintió decepcionado. La única conclusión es que ha encontrado el Santo Grial a los precios de los bares iguales al OPEN, y ahora se limita a llenar los bolsillos de dinero. Ahí tienes...
No sé... Para mí, este es el mejor debate sobre la aplicabilidad del modus operandi a las series financieras de los últimos tiempos.
La principal conclusión es que si no se encuentra la estacionariedad, no hay nada que hacer en el mercado para las redes neuronales. Y la experiencia de la vida sugiere que este es exactamente el caso.
El ejemplo más sencillo, ahora que mencionas a Demko. Esta es la misma persona que me ha estado diciendo que lleva más de 10 años en este foro y que este foro forma parte de su vida cotidiana y que nunca lo dejará.
Sin embargo, después de realizar una serie de experimentos con precios de fila iguales a los de OPEN, de repente, gritó: "¡¡¡He encontrado lo que llevaba buscando más de 10 años!!! Ahora sufres, es tu turno". Y se fue, aparentemente para siempre... Hace dos años que no sé nada de él.
Una vez más, para que se entienda, Demko es el mayor fan de Forex, así que no puedo decir que esté decepcionado. La única conclusión es que ha encontrado el grial a precio de barras iguales al OPEN, y ahora sólo se llena los bolsillos de dinero. Así de fácil...
todos estaremos allí... Después de Alyosha, Asaulenko, Demko, Fokusnik, Doc... mientras no esté en una fosa común
personalmente, Demko me escribió algunas notas en su mensaje privado y por lo que entendí, nada le funcionótodos estaremos allí...
¿Crees que has seguido el camino del hijo de Aleshenka, azotado por los inversores villanos? Hmm.... Por qué - cualquier cosa puede pasar...
¿Crees que has seguido el camino del hijo de Aleshenka, azotado por los inversores villanos? Hmm..... todo es posible...
Hay que irse con gracia, no con el rabo entre las piernas )).
Mencionemos también a Reshetov y su gran decepción en su generador