Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2092

 
Igor Makanu:

Sí, dame dos.


En cuanto al tema, sobre la noticia - preveo los resultados:

- Las noticias influyen en la evolución de los precios, aún deben ser marcadas manualmente

- ZigZag no es adecuado para esta estimación, mejor utilizar algún indicador de tendencia... Entonces, ¿por qué analizar las noticias? Trabajamos a la vieja usanza, probador + GA o probador + MO

- la tarea de análisis de noticias es una tarea heurística, por así decirlo, esto es creatividad

Otra posibilidad es añadir noticias a un conjunto de datos ya procesado... para intentar aumentar la precisión

Por lo que tengo entendido, no hay buenos archivos gratuitos
 
Maxim Dmitrievsky:

Otra posibilidad es añadir noticias a un conjunto de datos ya marcado... para intentar aumentar la precisión

Por lo que tengo entendido, no hay buenos archivos gratuitos

Yo lo pondría de esta manera:

añadir datos de noticias como un filtro adicional al TS existente

y tratar de afinar el TS listo con la ayuda de MO o GA

es decir, en nuestro caso el análisis de los gráficos es más importante

 
Igor Makanu:

Sí, dame dos.


En cuanto al tema, sobre la noticia - preveo los resultados:

- El impacto de las noticias en el movimiento de los precios, todavía tiene que ser calibrado manualmente

- ZigZag no es adecuado para esta estimación, mejor utilizar algún indicador de tendencia... Entonces, ¿por qué analizar las noticias? Trabajamos a la vieja usanza, probador + GA o probador + MO

- la tarea de análisis de noticias es una tarea heurística, por así decirlo, esto es creatividad

En mi opinión, el zigzag es toda una tendencia. Se alarga cuando está en la dirección de la tendencia y se acorta cuando es lo contrario (en comparación con la SB). Sólo hay que comparar las rodillas con noticias y las rodillas sin noticias.

Me ha desconcertado (en cuanto al planteamiento de su formalización) tu idea sobre el impacto de las noticias en la cotización hasta el momento de su publicación. Resulta que hay dos intervalos de influencia -antes de la noticia y después de ella- y es muy posible que sean diferentes (¿opuestos?).

Además de la importancia de la noticia (alta, media, baja), hay que tener en cuenta la diferencia entre el valor numérico de la previsión y el precedente, previsión y valor real (pasado y pasado revisado...)

 
Igor Makanu:

en las noticias este "largo" podría alargarse

¿pero buscamos tendencias? ¿o retrocesos?

¿que pasa si hay un retroceso en el precio? o ¿fue una horquilla en las noticias?

¿Por qué TF15? el TF mínimo disponible M1, bien está la lógica de usar D1, pero M15 - bien te gusta el número 15, pero no debería ser una base científica para el proceso en cuestión?

De la experiencia comercial cuando estaba en las noticias. El tiempo de acción es de una hora a 3 horas como máximo, si el tiempo de acción es menos de media hora entonces la noticia no es perceptible, y después de 3 horas la mayoría de las veces la tendencia de la noticia ha terminado. Los minutos tendrán una definición más precisa del inicio del zigzag, pero también tendrán mucho ruido.

 
Aleksey Nikolayev:

En mi opinión, el zigzag está muy de moda. Se alarga cuando está en la dirección de la tendencia y se acorta cuando es lo contrario (en comparación con la SB). Sólo hay que comparar las rodillas con noticias y las rodillas sin noticias.

ZZ "coge la horquilla" en las noticias

creo que los picos no deberían ser informativos, esto es un punto puramente técnico

y el mismo MAXD no nota mucho o más bien cambia su valor en los tacos

Aleksey Nikolayev:

Me desconcertó (en cuanto al enfoque de su formalización) tu idea sobre la influencia de las noticias en la cotización hasta el momento de su publicación. Resulta que hay dos intervalos de influencia: antes de la noticia y después de ella, y es muy posible que sean diferentes (¿opuestos?)

Por supuesto, parte de la información ya estaba en el mercado, y otra parte se recibió con la noticia

algunos participantes tienen información más completa

algunos participantes no analizan las noticias, pero se ocupan de sus problemas actuales


es decir, en el marco temporal es muy difícil evaluar dónde las noticias ya han comenzado y dónde acaban de aparecer en el mercado y afectar al precio



es por el tiempo, y por el precio... allí todo es más triste (o peor)

si dejamos de lado todo tipo de tendencias hipotéticas, entonces en la mayoría de los casos, casi en cualquier momento (bueno, si se mira la ZZ de paso pequeño)

es posible abrir un trato tanto para comprar como para vender, y el trato ya abierto anteriormente no es el hecho, que debe ser cerrado


Sólo para ponerlo en perspectiva:

miremos al PP, ¿qué buscamos en una ST ideal? - entrada en una ruptura, inversión en la siguiente ruptura de ZZ

Entonces, ¿nuestra ST debería conocer el futuro? - ¡eso no me parece científico!

¿Qué debe ser científico? - La TS debe pasar por la parte superior de la ZZ y tras un retroceso de XX puntos desde esta ruptura de la ZZ, tomar la decisión de cerrar o invertir

pero, en ese caso, algunas de las rodillas de ZigZag llevarán información extra?

¿y cuántos pts debemos "descartar" de la parte superior de ZZ?


Creo que los problemas no formalizables de la aplicación del ZigZag, imho, es ideal, pero no tiene en cuenta que para que el mercado funcione, alguien tiene que vender y alguien tiene que comprar al mismo tiempo - me refiero a esos pequeños movimientos de precios que tratamos de filtrar con las rodillas ZigZags - estos son contra-órdenes, alguien abrió un acuerdo en un lugar equivocado, pero sin tales pequeños movimientos el mercado no funcionaría

 
Aleksey Nikolayev:

En mi opinión, el zigzag está muy de moda. Se alarga cuando está en la dirección de la tendencia y se acorta cuando es lo contrario (en comparación con la SB). Sólo tenemos que comparar las rodillas con noticias y las rodillas sin noticias.

Me ha desconcertado (en cuanto al planteamiento de su formalización) tu idea sobre el impacto de las noticias en la cotización hasta el momento de su publicación. Resulta que hay dos intervalos de influencia -antes de la noticia y después de ella- y es muy posible que sean diferentes (¿opuestos?).

Además de la importancia de la noticia (alta, media, baja) hay que tener en cuenta la diferencia entre los valores numéricos de la previsión y la anterior, la previsión y la real (pasada y pasada revisada...)

Sí, lo que he visto es media hora antes de que empiecen las noticias. Y normalmente una acción codireccional, de baja velocidad a alta velocidad.

Teniendo en cuenta la previsión y los valores reales de las noticias, esto sólo requiere una buena interpretación, hay muchas combinaciones. Co-direccional, multi-direccional, el pronóstico coincidió con el real por un signo al menos, o no coincidió. Hay noticias cualitativas y cuantitativas. Lo cuantitativo en sí no es también difícil de poner. Lo más sencillo es aumentar o disminuir, pero se deja al mismo nivel. Es decir, la influencia de las noticias fuertes puede no ser fuerte, y las noticias débiles pueden ser fuertes si no sólo hay una diferencia en la previsión de las noticias débiles, sino también un gran cambio de indicador en las noticias.

 
Igor Makanu:

sólo que yo lo pondría de esta manera:

Añadir los datos de las noticias como un filtro adicional a la TS preparada

y tratar de modificar la TS lista ya sea por medio de MO o GA

imho, entonces volvemos a los clásicos - el precio tiene en cuenta todo, es decir, en nuestro caso el análisis de los gráficos es más importante.

Esto tiene su razón de ser. Es una estimación de FA. Que se puede utilizar para cualquier propósito.

 
Igor Makanu:

ZZ "coge horquillas" en las noticias

Creo que las tachuelas no deberían llevar información, esto es un punto puramente técnico

y MAXD no se da cuenta realmente o más bien cambia su valor en los tacos

por supuesto parte de la información ya estaba en el mercado y parte de la información llegó con la noticia

algunos participantes tienen información más completa

parte de los participantes no analizan las noticias, pero sin embargo resuelven sus problemas actuales


es decir, en el marco temporal es muy difícil evaluar dónde las noticias ya han comenzado y dónde acaban de aparecer en el mercado y afectar al precio



es por el tiempo, y por el precio... allí todo es más triste (o peor)

si dejamos de lado todo tipo de tendencias hipotéticas, entonces en la mayoría de los casos, casi en cualquier momento (bueno, si se mira la ZZ de paso pequeño)

es posible abrir un trato tanto para comprar como para vender, y el trato ya abierto anteriormente no es el hecho, que debe ser cerrado


Sólo para ponerlo en perspectiva:

miremos al PP, ¿qué buscamos en una ST ideal? - entrada en una ruptura, inversión en la siguiente ruptura de ZZ

¿entonces nuestra ST debería conocer el futuro? - ¡eso no me parece científico!

¿Qué debe ser científico? - La TS debe pasar por la parte superior de la ZZ y tras un retroceso de XX puntos desde esta ruptura de la ZZ, tomar la decisión de cerrar o invertir

pero, en ese caso, algunas de las rodillas de ZigZag llevarán información extra?

¿y cuántos pts debemos "descartar" de la parte superior de ZZ?


Creo que los problemas no formalizables del ZigZag, imho, es ideal, pero no tiene en cuenta que para que el mercado funcione, alguien tiene que vender y alguien tiene que comprar al mismo tiempo - me refiero a esos pequeños movimientos de precios que estamos tratando de filtrar con las rodillas ZigZags - estos son contra-órdenes, alguien abrió un acuerdo en el lugar equivocado, pero sin estos pequeños movimientos el mercado no funcionaría

Valeriy Yastremskiy:

Sí, lo que vi fue media hora antes de que empezaran las noticias. Y normalmente una acción codireccional, de baja velocidad a fuerte.

Teniendo en cuenta la previsión y los valores reales de las noticias, sólo hace falta una buena interpretación, hay muchas combinaciones. Co-direccional, multi-direccional, el pronóstico coincidió con el real por un signo al menos, o no coincidió. Hay noticias cualitativas y cuantitativas. Lo cuantitativo en sí no es también difícil de poner. Lo más sencillo es aumentar o disminuir, pero se deja al mismo nivel. Es decir, el impacto de las noticias fuertes puede no ser fuerte, y las noticias débiles pueden ser fuertes, si no sólo la diferencia en la previsión de las noticias débiles, sino también un gran cambio en el indicador de la noticia.

Sí, el caso es claramente turbio)

A grandes rasgos, pero en voz baja, algo sobre lo que reflexionar)

 

El día 25 debe terminar el curso de rollover y aún no ha empezado... Son 72 horas.

Si empieza el lunes, son 72\15 = 4,8 horas al día

 

Aquí hay gente haciendo algo útil https://rb.ru/story/ai-cough/

El modelo identificó correctamente a los pacientes con coronavirus al toser el 98,5% de las veces.
Ученые из MIT создали алгоритм, который определяет коронавирус по кашлю | Rusbase
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  • Елена Лиханова
  • rb.ru
Технология предназначена для бессимптомных больных