Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2079
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@Andrey Dik
hola.
hola )))
hola.
Hola, ¿tienes experiencia en la creación de funciones de aptitud no estándar y probablemente multicriterio?
Hola, ¿tienes experiencia en la creación de funciones de aptitud no estándar y probablemente multicriterio? ¿Puedes ayudar?
Lo haré.
aunque el ruso es divertido)
funciones de aptitud multicriterio
¿Sets de Pareto? Será interesante verlo.
Por alguna razón no pude encontrar ninguna discusión sobre el uso de MO para el comercio de noticias en este foro. ¿No hay nada parecido aquí?
Todo depende de los archivos... Tendré que buscar los adecuados
todo se reduce a los archivos... tendremos que encontrar los adecuados
Incluso para una tarea tan sencilla como la clasificación binaria de los días -¿hubo noticias significativas durante el día o no?
Obviamente, hay que tener en cuenta las noticias de alguna manera, pero aún no sé cómo formalizarlo todo correctamente.
Todo depende de los archivos... tendremos que encontrar los adecuados.
Aunque serán cien o más las novedades, para cada tipo de noticia: previsión, realidad, previa.
Te ayudaré.
ruso divertido, después de todo).
Déjeme mostrarle un ejemplo sencillo...
Tenemos un sistema de trading basado en dos limpiaparabrisas con periodos de 10 y 20, trading por cruces, clásico...
La bolsa es un filtro de paso bajo, el periodo de la bolsa es el parámetro de control
En este caso, el parámetro de control es la constante 10 y 20
el reto: en un segmento de mercado determinado, obtener parámetros de control DINÁMICOS (no una constante) de cada cortadora para que sean óptimos en términos de beneficios
este es el criterio 1
criterio #2 : los parámetros dinámicos recibidos deben ser similares a una función continua, no una dispersión caótica de puntos.
¿Cómo ve la solución a este problema?