Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2072

 
mytarmailS:

¡Bien hecho! Buen trabajo...


Pero para qué, no he utilizado redes neuronales, he buscado la parte más parecida del historial y la repetibilidad es del 50/50, claro que hay series en las que coincide. Si le damos más tiempo a los patrones (como a los precios) la repetibilidad en el historial es prácticamente nula. La cuestión es si el movimiento del precio de 100 puntos durante 20 minutos o 60 minutos es el mismo o no.

También parece que si utilizamos no sólo una línea de la serie temporal, sino también dos líneas con variantes de eventos al buscar un periodo similar, la precisión es mayor.

 
Evgeniy Chumakov:

La pregunta que sigue es si un movimiento de precios de 100 pips en 20 minutos o en 60 minutos es lo mismo o no.

La velocidad de formación del segmento ZZ influye mucho en la toma de decisiones en mis modelos.

 
Aleksey Vyazmikin:

¿Cómo se definen los hombros largos y cortos?


Si es más que el anterior en puntos, es largo.
 
Evgeniy Chumakov:


Si es más en pips que el anterior, entonces es largo.

Lo tengo, gracias. Así que para la estrategia debería considerar esta longitud para las paradas...

 
Aleksey Vyazmikin:

Entendido, gracias. Así que para la estrategia debemos considerar esta longitud para las paradas...


Tomé un zigzag con un paso fijo. La condición: se ha formado una nueva rodilla, el pronóstico = 'largo' , ponemos un stop después del último extremo y lo tomamos en el punto del extremo anterior. (máxima si es para comprar, mínima si es para vender).

 
Evgeniy Chumakov:

¿De qué sirve?

Te dije lo que podía estar mal ;)

Evgeniy Chumakov:

No utilicé una red neuronal, busqué la parte más parecida de la historia repetición de 50/50

Si hubieras utilizado una red neuronal no habrías encontrado nada en absoluto, se habría suavizado todo, ¡y habrías ganado experiencia y conocimiento!

Evgeniy Chumakov:

Por tanto, la cuestión es si un movimiento de precios de 100 puntos en 20 minutos o en 60 minutos es lo mismo.

Todo es relativo, primero deberíamos comparar el patrón con la volatilidad.

Evgeniy Chumakov:

Si utilizamos no sólo la línea de la serie temporal, sino también dos líneas con variantes de eventos en nuestra búsqueda del período similar, la precisión es mayor.

Bueno, tú mismo acabas de escribir arriba que si añades una condición (tiempo) entonces el patrón no se encontrará en absoluto. El axioma: ¡cuantas más condiciones en el patrón, menos en la historia!

En el aprendizaje automático se llama "la maldición de la dimensionalidad" La Wiki es tu guía

 
Aleksey Vyazmikin:

10000 iteraciones. Si asumimos que la expectativa=0, entonces las desviaciones máximas son de +-18000. Su resultado es 28280, parece ser un patrón real.

En el peor de los casos, el sistema empezará a dar beneficios después de 2300 operaciones.

Si sólo calculas y tomas 4 sko como umbral, entonces para 7345 operaciones 4 sko = 16120.


 
Aleksey Vyazmikin:

¡Uf, qué rabia - indicadores identificados de la entrega estándar, que dan un indicador diferente en el mismo momento en el tiempo, si se ejecutaron en diferentes períodos en el probador - no sé cómo se cuentan, pero para el aprendizaje de la máquina son peligrosos!

Esto también incluye a iAD() - probablemente estos tipos de indicadores utilizan la acumulación de todo el historial, pero como sabes en el probador no hay todo el historial. Como alternativa, modifique el algoritmo para limpiar el indicador una vez al trimestre, entonces podrá aprender. Es interesante que el modelo falle en esos indicadores, le gusta algo de ellos...

 
Evgeniy Chumakov:


Tomé un zigzag con un paso fijo. Condición: se ha formado una nueva rodilla, pronóstico = 'largo' , parada después del último extremum, toma en el punto del extremum anterior con el mismo extremum. (máxima si es para comprar, mínima si es para vender).

La corrección podría haber sido del 50%, lo que significa que deberíamos tomar un stop en torno al 100% del intervalo anterior.

 
Rorschach:

10000 iteraciones. Si suponemos una expectativa=0, las desviaciones máximas son de +-18000. Su resultado es 28280, realmente parece ser un patrón.

En el peor de los casos, el sistema empezará a dar beneficios después de 2300 operaciones.

Si sólo calculas y tomas 4 sko como umbral, entonces para 7345 operaciones 4 sko = 16120.


Son cálculos interesantes. Por lo tanto, podemos desarrollar la estrategia, pero lo principal es entender cómo enseñarla...