Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2059

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

No es interesante en su forma pura.

Bueno, los he mirado. O hay pocos oficios o algo como lo tuyo. Intentó añadir condiciones - luego sobreentrenamiento

[Igor Makanu]

Rorschach:

Compramos en un determinado día de la semana y a una determinada hora con diferentes SL y TP. En 10 años hay sistemas en el lado positivo, en los que el beneficio es varias veces superior a la reducción máxima.

El mismo sistema ha funcionado de forma anual y mensual. Podemos ver que algunas combinaciones de parámetros aparecen con más frecuencia que otras.

Pregunta a los asesores expertos: Estimados asesores expertos, quiero demostrar "científicamente" la importancia de este resultado. Para ello utilizo la ley de los grandes números y 4*sko. ¿Se puede utilizar para TS con SL y TP desiguales, y cuántas operaciones se necesitan?

depende de su objetivo

- si quieres demostrar tu valía en el foro, creo que 100+ oficios al año + test over? ¿3-5-10 años?

- si desde un punto de vista puramente científico, entonces.... ¿Conoce el proceso que está investigando?

ZS: ... en tus dedos, hiciste las estadísticas, por ejemplo estudiaste que durante los últimos 10 años el número de coches de carburador fue disminuyendo y el número de coches de inyector fue aumentando, obtuviste los ratios de crecimiento y disminución, hiciste una previsión para 10 años adelante..... y aquí Ilon Musk con sus Teslas cogió y se metió con tus estadísticas y la lió

[Rorschach]

Igor Makanu:

depende del objetivo

- si se demuestra el derecho al foro, creo que 100 + ofertas al año + prueba para? no sé... ¿3-5-10 años?

- si desde un punto de vista puramente científico, entonces.... ¿Conoce el proceso que está investigando?

ZS: ... en tus dedos, hiciste las estadísticas, por ejemplo estudiaste que durante los últimos 10 años el número de coches de carburador fue disminuyendo y el número de coches de inyector fue aumentando, obtuviste los ratios de crecimiento y disminución, hiciste una previsión para 10 años adelante..... y aquí Ilon Musk con sus Teslas cogió y se metió con tus estadísticas y la lió

Puedes hacer una prueba de aleatoriedad primero.

No me gustan todos los tipos de puntas.

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Bueno, he estado mirando esto. O los oficios son pocos o algo parecido a lo tuyo. He intentado añadir condiciones y luego volver a entrenar

No me canso de ver estas fotos.

Conectarse dos veces por semana a una hora determinada. Las cuentas no son de penny stocks.

[Rorschach]

Rorschach:

Podríamos empezar con una prueba de aleatoriedad

No lo hará, habrá claramente una correlación entre los incrementos.

[[Eliminado]]

Rorschach:

Puedes empezar por hacer el test de aleatoriedad

No me gustan todos los tipos de puntas.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

En este caso,"hacer la prueba de aleatoriedad" es, perdón, una completa tontería, un sinsentido.

[Andrey Khatimlianskii]

Rorschach:

No me canso de ver estas fotos

La entrada es dos veces por semana a una hora determinada. Las cuentas no son de penny stocks.

¿Y si algo saliera mal, promediando con un lote x10, a juzgar por los mocos colgantes?

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

Compramos en un determinado día de la semana y a una determinada hora con diferentes SL y TP. En 10 años hay sistemas con beneficios, en los que la ganancia es varias veces superior a la máxima detracción.

El mismo sistema ha funcionado de forma anual y mensual. Podemos ver que algunas combinaciones de parámetros aparecen con más frecuencia que otras.

Pregunta a los asesores expertos: Estimados asesores expertos, quiero demostrar "científicamente" la importancia de este resultado. Para ello utilizo la ley de los grandes números y 4*sko. ¿Se puede utilizar para TS con SL y TP desiguales, y cuántas operaciones se necesitan?

Existe un problema implícito en la estimación de la significación: la estimación de muestreo sesgada. La razón es que se selecciona la mejor de las opciones posibles. He aquí un sencillo ejemplo de modelo.

Que los rendimientos de cada operación tengan una distribución normal estándar (media cero y varianza unitaria). El número de series de operaciones diferentes es de 120 = 24 horas * 5 días laborables. Cada serie tiene 150 oficios, unos tres años. El código en R:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

resultado:

media del mejor paso = 0,3418549

equidad del mejor pase:

Naturalmente, esto no es una garantía de que no haya beneficios posibles a precios reales)

[Evgeny Dyuka]

Todos los gráficos de este hilo empiezan en la esquina inferior izquierda y terminan en la superior derecha ))
Ojalá viviera así...

[Rorschach]

Andrey Khatimlianskii:

¿Y si algo saliera mal, promediando con un lote x10, a juzgar por los mocos colgantes?

Sobre eso. Hay muchas cosas en las que meterse, el autor, la declaración del corredor, el informe del probador.