Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2055
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¿has probado la predicción de series temporales?
no tiene sentido
no tiene sentido.
¿Por qué?
¿Por qué?
porque para un bot la lógica es comprar/vender, sigue traduciendo las previsiones en señales
Si utilizas el cuadrado del error como f-fi de error, no tendrás éxito. El modelo aprenderá a predecir la barra actualesto no tiene sentido
En teoría, se puede predecir para 1 barra hacia adelante, si se conoce el precio de cierre de la barra en un marco temporal diario, ¿por qué no abrir las transacciones al precio de apertura y cerrarlas después de, digamos, pasar el 50% de la distancia entre la apertura y el cierre? Entonces hay que ser al menos un 50% más preciso que el modelo
en teoría se puede predecir con 1 barra de antelación, si se conoce el precio de cierre de la barra en un marco temporal diario, ¿por qué no abrir operaciones al precio de apertura y cerrarlas después de que haya pasado, digamos, el 50% de la distancia entre la apertura y el cierre? entonces el modelo debería tener al menos una precisión superior al 50%.
los modelos de regresión son más difíciles de aprender y no son necesarios
los modelos de regresión son más difíciles de aprender e innecesarios
Lo probaré en vacaciones)))) eh, me voy de vacaciones
Primero pruebo, luego parto.
puedes hacer lo contrario, el resultado será el mismo porque el muestreo es aleatorio
Di la función antes y nadie reaccionó.
Max, hazlo bien, como debe ser y obtendrás tu 59% de acurasi
primero dividirlo en traine y probarlo.
te daré el 59% de acurasi para los retornados primero divídelo por la prueba. ¡no me importa si lo divides o no! ))
¡la prueba no se muestrea porque la prueba es una simulación de los nuevos datos para el modelo, y los nuevos datos provienen del terminal sin muestreo !
Si lo haces así, obtendrás el 59% y no el 79%, pero lo conseguirás honestamente.
Max, hazlo bien, como debe ser, y conseguirás tu 59% de acurasi en los retornos
primero dividirlo en una pista y una prueba.
el tren, no lo dividan, ¡¡¡hagan lo que quieran!!! ))
¡la prueba no se muestrea porque la prueba es una simulación de los nuevos datos para el modelo, y los nuevos datos provienen del terminal sin muestreo !
Cuando hagas esto, y tienes que hacerlo así, obtendrás un 59% y no un 79% pero justo.
Es una gran idea, ¿cómo vas a ver el error en el examen sin las marcas?
Relájate, tómate un café, piensa.
Gran idea, ¿cómo vas a comprobar el error en la prueba sin las marcas?
¿Por qué las marcas? ¿Por qué no?
No he visto tus vídeos, ¿has hecho algo diferente?
Mira a los pequeños ))))
¡¡¡Dos de estos para cada datayntista !!!¿Qué pasa con las etiquetas? ¿Por qué no?
No he visto sus vídeos, ¿se le ocurrió algo no estándar allí?
Las nenas son geniales. )))).
¡¡¡Dos de estos a cada dat saintista !!!Oh, hombre...