Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1760
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No parece dispuesto a responder específicamente. No veo una diferencia fundamental entre los plazos bajos y altos.
La diferencia es que la evolución de los precios más bajos compensa la evolución de los precios más altos. La escalera es de alta frecuencia, y hacia abajo es de baja frecuencia. El objetivo es reducir el retraso. Si disminuyo el retardo hasta una hora en la franja horaria...
La diferencia es que en los precios más bajos las tendencias de los precios más altos compensan las tendencias de los precios más altos. La escalera es de alta frecuencia, y hacia abajo es de baja frecuencia. los parámetros de la escalera son los mismos, así como los algoritmos de los parámetros.
El objetivo es reducir el retraso.
Si quieres disminuir el lag hasta una hora desde un lag de 15 minutos, obtendrás un beneficio...
Una canción más, sobre el retraso:https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
La diferencia es que en las tendencias de baja frecuencia se maquillan las tendencias de alta frecuencia. La escalera es de alta frecuencia, y hacia abajo es de baja frecuencia. El objetivo es reducir el retraso. Si disminuyo el lag en menos de una hora a partir de un lag de 15 minutos, ya me beneficiaré...
Gracias por el diálogo. Se ha ido a la cama. )
Se me ocurrió una idea, el archivador puede ser utilizado como una prueba de aleatoriedad. Random no será comprimido por el archivador.
Deberíamos probar cotier, diferentes tamaños, varias muestras. Intenta hacer la descomposición en componentes para ver si la compresión mejora.
Flac es un compresor peor, aunque parece estar mejor adaptado a él. Flac también era interesante porque utiliza la aproximación + el ruido.Se me ocurrió una idea, el archivador puede ser utilizado como una prueba de aleatoriedad. Random no será comprimido por el archivador.
Necesidad de comprobar el cotier, diferentes tamaños, varias muestras. Intenta hacer la descomposición en componentes, si la compresión mejora.
El flac comprime peor, aunque parece ser más adecuado para ello. Rorschach: el flac es peor para la compresión, aunque parece ser más adecuado para este tipo de compresión.Pruebe a comprimir un registro de Pi: seguro que no es aleatorio, pero ¿el archivador lo "adivinará" antes de hacerlo?)
Se me ocurrió una idea, el archivador puede ser utilizado como una prueba de aleatoriedad. Random no será comprimido por el archivador.
Deberíamos probar cotier, diferentes tamaños, varias muestras. Intenta hacer una descomposición de componentes para ver si la compresión mejora.
El flac comprime peor, aunque parece ser más adecuado para ello. Rorschach: el flac es peor para la compresión, aunque parece ser más adecuado para este tipo de compresión.Pero cuál es el punto, para cambiar la serie de manera diferente, está claro por qué y al azar es apropiado. Pero no está claro qué camino tomar: ¿un nuevo tipo de compresión sin reducir la calidad del original o los métodos utilizados en la compresión para aplicarlos a la serie y en qué fijarse? fxsaber propuso un problema de lógica probabilística para operar hoy))))
Intenta comprimir el registro Pi - definitivamente no es aleatorio, pero el archivador lo "adivinará").
Pi debe estar en el nivel de aleatoriedad, el enlace tiene
y qué sentido tiene cambiar la serie de forma diferente, está claro por qué y el azar es apropiado. Pero no está claro cuál es el camino a seguir: ¿un nuevo tipo de compresión sin reducir la calidad del original o los métodos utilizados en la compresión para aplicar a la serie y qué mirar? Hoy fxsaber ha propuesto una lógica probabilística para el comercio))))
Es una especie de prueba de azar. Si no hay dependencias, no se puede comprimir. Si los hay, se comprimirá, y cuantos más patrones, más se comprimirá.
Una canción más, sobre el retraso:https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page19#comment_13522664
Lo he buscado, hay puntos válidos en el hilo, con los que estoy de acuerdo. Pero de alguna manera la idea no se destaca. Los diferentes TFs son diferentes grados de adelgazamiento. y estamos viendo series adelgazadas con diferentes frecuencias. Y después de diferentes promedios destacamos las ondas de diferentes adelgazamientos. Dado que se forman ondas en las series de precios, las vemos. Pero la serie de precios está formada por ondas de diferente frecuencia. Y los de mayor frecuencia tienen un valor menor que la dispersión. Y es imposible prever las bajas frecuencias con suficiente precisión. Pero si descomponemos y aislamos correctamente los componentes de alta frecuencia y tenemos en cuenta los parámetros de los de baja frecuencia, entonces hay algo en ello, al menos no he visto ningún trabajo sobre este tema.
cita de
...aunque el enfoque es clásico :-) tener algunos datos, utilizar una teoría poco sólida y suponer que tenemos derecho a describir por polinomio, interpolar, comprobarlo, y utilizar las raíces del polinomio para la extrapolación...
es una especie de prueba de aleatoriedad. Si no hay dependencias, no se comprimirá. Si los hay, se comprimirá, y cuantos más patrones, más se comprimirá.
Tal vez entonces al revés, como un probador de detección de patrones, sólo entonces usted tiene que conseguir la lógica de la separación de patrones en el interior, pero eso es todo. Me gusta la idea con pi))))