Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1751
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Sí, error encontrado )
la conversión de la matriz tenía 1 en lugar de 10 )
Bueno, eso fue un peek....
decir cuántas veces...
joder.........nn no quiero asustar.......
Sí, error encontrado )
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Bueno, eso fue un peek....
decir cuántas veces...
joder.........nn así que no quiero asustar.......
¿regodearse?
¿regodearse?
no, realmente solo conoce la condición, no sucede así... y oh hombre, realmente no sucede así.... por qué regodearse en ello)))) Puro experimento sólo ))) Pero el rumor, aunque sea un poco pegajoso)))))))
no, realmente sólo conocer la condición
condición de caca))
condición de caca ))
Sí... entiende... parece que el trabajo no fue en vano)))) y tenemos que seguir cavando de nuevo)))) De hecho, cuando existían los disquetes y el código medía 3-4 metros, escribíamos en 3 disquetes, y ahora ...
No soy matemático, pero he estado pensando. Algunos operadores utilizan diferentes indicadores y osciladores, otros utilizan el análisis de gráficos, otros utilizan el análisis fundamental, de velas, técnico y otros. Algunos funcionan en gráficos de 5 minutos, otros en gráficos horarios y diarios. Pero todos estos operadores perderán con una probabilidad de casi el 100% a la vez o más tarde. ¿Cómo puede ser esto? El mercado trata de crear una situación evidente para todos estos operadores en un momento dado. El comerciante piensa y abre el trato. No se puede hacer todo a la vez, por lo que el mercado funciona de forma secuencial o para un grupo a la vez. Y crear un sistema que opere en contra de las expectativas de los operadores y del sentido común. Porque es sencillo. La situación obvia para un comerciante es cuando parece que es posible ganar.
¡FinMarket es muy astuto! 8) Esto también es, según mis observaciones, y proviene de su naturaleza, por definición. En 2011 esta criatura es muy astuta y sanguinaria, de lo contrario se habría chupado 8) En este foro había un artículo sobre la red neuronal de Kohonen en 2011. Tomando ese trabajo como base (https://www.mql5.com/ru/articles/283), entonces empecé a montar mi modificación. Quería plantear la tarea de esta manera: NS recoge una colección de patrones sobre la historia (¿qué tipo de patrones? había diferentes variantes). En el modo de trabajo, la tarea de la NS es: determinar, identificar patrones frescos y entrantes. Si tenemos patrones similares en las cercanías, la probabilidad de un golpe de mercado aumenta. Trabajaremos en la otra dirección. Si los patrones se siguen repitiendo, la probabilidad aumenta. Si la probabilidad calculada supera el umbral, operamos en el mercado "destruyendo el patrón". Abandoné ese trabajo con NS (el proyecto resultó ser bastante largo y lo abandoné). Toda persona normal quiere ganar de forma estable. Un operador quiere que el precio se mueva de forma monótona, dibujando las cifras que ha visto recientemente (al menos, subconscientemente, lo espera). Queremos estabilidad, repetición, y el mercado financiero se aprovecha de esta debilidad natural (en este caso) nuestra. El mercado rompe esquemas. Si hemos visto una tendencia, probablemente ya haya terminado. Y, la próxima vez esperamos la misma inversión - ¡pero no hay manera! Nos dará algo nuevo. Lo mismo ocurre con los demás "patrones de movimiento" que tratamos de identificar y negociar. ¿Te has dado cuenta? Me parece que un sistema de trading debería predecir lo que nos parece más inesperado en ese momento. Predecir la falta 8)
Sí, error encontrado )
la conversión de la matriz tenía 1 en lugar de 10 )
Bueno, eso fue un peek....
decir cuántas veces...
Lamba lloró en el salón
))))
El experimento de Libet (sobre la falta de libre albedrío) desde el punto de vista de un filósofo. Dice que los neurocientíficos confunden el libre albedrío con la libre acción.