Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1593
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¿No se puede aplicar ninguna estrategia plana a este gráfico?
Bueno si es (log)returns entonces no puedo, obviamente no es por el precio))
¿Qué te hace pensar que el ruido blanco es imprevisible?
Por definición, está diseñado así. Por supuesto que teóricamente es pseudo-aleatorio, pero la dependencia es tan compleja y no suave que su presencia puede ser despreciada.
Si la serie es estacionaria, no es necesario utilizar incrementos.
Esto está claro, pero ¿por qué sacarlo a colación cuando en realidad no lo es? De hecho, el requisito de estacionariedad estadística es muy estricto: sólo bastan unas autocorrelaciones mínimas y constantes para construir un grial.
El punto de fricción es que las filas financieras se hacen con algo desarrollado, es un juego, una cacería. Incluso si el mercado no estuviera influido en absoluto por los fundamentos, seguiría cambiando constantemente, ya que los participantes JUEGAN, intentando predecir el comportamiento de los demás en promedio, compensando así los patrones temporales que se producen en el sistema. En términos de estadísticas antiguas para explicar tales sistemas no tiene sentido, es como tratar de predecir la trayectoria de un balón de fútbol utilizando estadísticas puras.
La pega es que las filas financieras las hacen los PARTICIPANTES INTELIGENTES, es un juego, una cacería. Incluso si el mercado no estuviera influido en absoluto por los fundamentos, seguiría cambiando constantemente, ya que los participantes JUEGAN, tratando de predecir el comportamiento de los demás en promedio, compensando así los patrones temporales que surgen en el sistema. En términos de estadística antigua, explicar estos sistemas no tiene sentido, es como tratar de predecir la trayectoria de un balón de fútbol utilizando la estadística pura.
La serie de precios tiene una" autocorrelación constante mínima".
Todas las estadísticas sociales se basan en un análisis de series generadas por seres inteligentes interesados".
Bueno si es (log)returns entonces no puedo, obviamente no es por el precio)))
Por definición, está diseñado así. Por supuesto que teóricamente es pseudo-aleatorio, pero la dependencia es tan compleja y no suave que su presencia puede ser despreciada.
Esto es comprensible, pero ¿por qué sacarlo a colación si no es así en la realidad? De hecho, el requisito de estacionariedad estadística es muy estricto, bastan unas autocorrelaciones constantes a trozos mínimos para construir un grial.
La pega es que la serie financiera está HECHA por DESARROLLOS INTELECTUALES, es un juego, una cacería. Incluso si el mercado no estuviera influido en absoluto por los fundamentos, seguiría cambiando constantemente, ya que los participantes JUEGAN, intentando predecir el comportamiento de los demás en promedio, compensando así los patrones temporales que se producen en el sistema. En términos de estadística antigua, explicar estos sistemas no tiene sentido, es como tratar de predecir la trayectoria de un balón de fútbol utilizando la estadística pura.
De acuerdo, el uso de términos estadísticos no tiene sentido: ¿qué términos deben utilizarse para describir las cotizaciones del mercado?
La serie de precios tiene una"autocorrelación constante mínima".
Todas las estadísticas sociales se basan en un análisis de series generadas por seres inteligentes interesados".
Eh, si sólo...)) Más precisamente eh si se pudieran intercambiar fácilmente :)
Pero son tan efímeros y a veces engañosos, de nuevo por la razón de que son creados por personas que compiten por una tilde, por desgracia la mayoría pierde, y los beneficios se los llevan unos pocos elegidos, igual que en el deporte, mucha gente hace ejercicios y va al gimnasio, pero muy pocos ganan 500 millones de dólares.
De acuerdo, no tiene sentido en términos estadísticos: ¿qué términos tendrían sentido para describir las cotizaciones del mercado?
No he dicho "describir" he dicho DESCRIBIR.
Eh, si sólo...)) Más concretamente, eh si se pueden intercambiar fácilmente:)
Por supuesto que hay autocorrelación y otros patrones, pero son tan efímeros y a veces engañosos, de nuevo por la razón de que crean personas que compiten por una tilde, que por desgracia la mayoría de la gente pierde, y los beneficios se llevan unos pocos seleccionados, al igual que en los deportes, haciendo ejercicios y yendo al gimnasio mucho, pero medio billón de dólares ganados en el tipo sólo uno.
¿Qué utilizar en lugar de las estadísticas?
¿Qué utilizar en lugar de las estadísticas?
Las estadísticas lo son todo. El aprendizaje automático es una extensión de la estadística. Describir y analizar los datos de una manera diferente nunca ha sido mejor. Pero hay que tratar de entender las razones que impulsan el precio, tratar de extraer las "razones" de los datos económicos, de los datos políticos, de los datos sociales, de los BIG DATA, como se llaman ahora, de cualquier cosa que pueda influir en el precio. Sí, también hay algo de alfa en el propio precio, pero se lo comen los costes del mercado, se necesitan muchos más datos y atributos personalizados basados en la comprensión del mercado.
Las estadísticas lo son todo. El aprendizaje automático es una extensión de la estadística. Describir los datos de una manera diferente nunca se ha hecho mejor. Pero hay que tratar de entender las razones que impulsan el precio, tratar de extraer las "razones" de los datos económicos, de los datos políticos, de los datos sociales, de los BIG DATA, como se llaman ahora, de todo lo que puede influir en el precio. Sí, también hay algo de alfa en el propio precio, pero todo se lo comen los costes del mercado, se necesitan muchos más datos y atributos personalizados basados en la comprensión del mercado.
¿Dónde está la fuente de "big data"?
¿Hay una base?
Reno, sal de aquí.
¡Natasha, estás siendo mala otra vez!
Inicie su propio hilo.