Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1587
![MQL5 - Lenguaje de estrategias comerciales para el terminal de cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Llevo un tiempo hablando con él.
Yo escribo sobre la búsqueda de patrones, él lanza algún tipo de molde en forma de martingala, sin explicación.
Lo principal en la predicción de BP son los patrones (léase: la repetición de eventos atómicos que se pueden predecir). Si tienes algo sobre el tema, te escucharé e incluso fingiré simpatizar.
La conversación comenzó con esto, luego empezó a decir tonterías por alguna razón. Una especie de diarrea verbal.:) Cada uno tiene sus pensamientos en la cabeza, yo tampoco entendí bien lo de las rejillas.
Simplemente me fijé en la idea que me parecía importante y me centré en ella. El tema es sobre MO, por lo que digo que la estrategia primaria, es decir, el patrón básico, debe enseñarse por separado del resto de la secundaria.
Lo que se exige a las primarias es la SOSTENIBILIDAD.
La rentabilidad del sistema en su conjunto suele depender en mayor medida de los secundarios, pero sin un primario sostenible, naturalmente todo es un mero ajuste. Muchos se atascan en esto al principio.
Estoy estudiando tus conclusiones, aún no he digerido todo, pero lo estoy intentando).
Por cierto, ¿puede responder-explicar.
me parece que todos los estudios estadísticos y el modus operandi en el ámbito del comercio funcionan con rendimientos. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Han intentado aplicar los métodos estadísticos al análisis gráfico, de velas y otras cosas de alto nivel?
me parece que toda la investigación estadística y las OI en el campo del comercio trabajan con retournaments. ¿por qué?
¿Se ha intentado aplicar métodos estadísticos a los gráficos, al análisis de velas y a otras cosas de nivel superior?
Exactamente esto es porque todos los MOs trabajan con series estacionarias, a partir de Kolmogorov.
¿De qué biblioteca hablan, conciudadanos? Estoy escribiendo el mío propio, tal vez puedas mostrarme uno listo.
Y, por cierto, me parece que todos los estudios estadísticos y las OI en el ámbito del comercio trabajan con los retornados.
¿Han intentado aplicar los métodos estadísticos al análisis gráfico, de velas y otras cosas de alto nivel?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 sección dataanalysis.mqh
Incluido en todos los terminales.
La red neuronal/perceptrón se retrasa ahí, por lo que es mejor conectarse externamente.
Pero se pueden utilizar andamios y regresiones.
Y por cierto - me parece que todas las investigaciones estadísticas y los MOs en el campo del trading trabajan con rendimientos. ¿por qué?
Los rendimientos son lo primero que se analiza, son los datos primarios.
También puedes analizar los indicadores. Pero puede haber pérdidas y retrasos, si el indicador se basa en los MAC.
No sé por qué. ¿Han intentado aplicar métodos estadísticos a los análisis gráficos y de velas y otras cosas de nivel superior?
Creo que alguien lo ha intentado. No lo he hecho.
Pero, ¿no describiría 50-100-500 retornos consecutivos cualquier patrón gráfico y de velas?
¿cómo creen los venerables dones que es posible "hacer caja" con esos residuos sintéticos cuando es "condicionalmente estacionario"?
algunos ejemplos
esto es parte de los gráficos del residuo sintético
Repito, los gráficos se hacen cuando el sintético es "condicionalmente estacionario",
el gráfico comienza cuando "comienza la estacionariedad" y termina cuando "termina la estacionariedad".
este periodo puede ser de 1 a más de 2000 bares
¿cómo creen los venerables dones que es posible "hacer caja" con esos residuos sintéticos cuando es "condicionalmente estacionario"?
algunos ejemplos
esto es parte de los gráficos del residuo del sintético
Repito, los gráficos se hacen cuando el sintético es "condicionalmente estacionario",
el gráfico comienza cuando "comienza la estacionariedad" y termina cuando "termina la estacionariedad".
Y este periodo puede ser de 1 a 2000+ bares
No está muy claro lo que se quiere decir, pero la mayoría de los gráficos mostrados no parecen estacionarios debido a una tendencia notable.
porque todos los MOs trabajan con series estacionarias, a partir de Kolmogorov, un folleto sobre la predicción de series estacionarias fue lanzado por Alexander
En nuestro caso, sólo podemos trabajar de forma significativa con la no estacionariedad, que de una forma u otra se reduce a la estacionariedad. Estacionariedad a trozos, modelos autorregresivos, etc.
La razón principal es que siempre se conoce una sola realización del proceso. Por ejemplo, si tomamos el reconocimiento de voz, allí cualquier palabra la podemos decir tantas veces como queramos. Las cotizaciones de un instrumento concreto en un intervalo de tiempo concreto están en una única variante. Por cierto, parece ser la razón de la vaga distinción de un proceso aleatorio de su realización.
Es un artículo impactante, gracias, si no es ficción, confirma el viejo dicho sobre las estadísticas)
Las estadísticas son sólo una herramienta. ¿Vale la pena regañar a un martillo por golpearse los dedos?
porque todos los MOs trabajan con series estacionarias, a partir de Kolmogorov, el folleto sobre predicciones de series estacionarias fue lanzado por Alexander
Pero no sabes cuándo tu serie dejará de ser estacionaria
Y puede ocurrir de inmediato.
¿Y entonces? ¿A dónde irá el Ministerio de Defensa?
No está muy claro lo que se quiere decir, pero la mayoría de los gráficos dados no parecen estacionarios debido a una tendencia notable.
Sin embargo, el guión los muestra como "estacionarios".
hay una razón por la que dice en todas partes que la serie es "estacionaria" entre comillas