Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1560
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Siempre he dicho que el aprendizaje automático no es adecuado para el comercio.
El mercado de divisas debe enfocarse como en los juegos de guerra, donde la situación cambia todo el tiempo y hay que actuar según la situación, utilizando tácticas y estrategias especiales.
En Forex basta con tener en cuenta la tendencia y los niveles de soporte/soporte. Creo que eso es lo que Gerchik siempre habla, pero no es suficiente.
El resultado se ve afectado por muchos factores "insignificantes", como la tracción, la aceleración, la velocidad de cambio de los precios, el decaimiento, la inversión y varios factores temporales, así como una noción como la definición de una minitendencia sobre una tendencia grande, que parece arrastrarse a lo largo de una tendencia grande, porque dinámicamente es imposible determinar el comienzo y el final de una tendencia.
Quien ha entendido, ha entendido, y quien no, no entenderá nunca.
Creo que has escrito algo sobre la api del calendario económico. Me gustaría saber si funciona y se desarrolla bien, porque este tema está algo estancado en el foro. Estoy un poco indeciso en cuanto a buscarlo (después de la decepción de la biblioteca estadística).
No funciona en el probador. En el online todavía hay fallos.
¿Y si intentamos enseñar a la parrilla a dar una predicción probabilística...? Pero no de la forma habitual -el nivel de la señal corresponde a la probabilidad de previsión-, sino así:
Dividimos las probabilidades de 0 a 100% en, por ejemplo, 10 secciones, que corresponderían a 0, 10, 20... Además, enseñamos a la parrilla a dar respuestas correctas en 10 de cada 100 para casos similares y así sucesivamente para cada sección. Cuente cada sección, calcule la desviación estándar de cada sección y, en consecuencia, ff obtenga de forma sencilla y clara la reducción de la desviación estándar de media de todas las secciones de probabilidad. Por supuesto, en este caso la exigencia de validez estadística conduce a una muestra mayor para el entrenamiento, pero será posible utilizar el modelo de probabilidad directamente, por ejemplo, cuando la predicción de la probabilidad supere el 70%. Pensamiento - entrenamiento de predicción probabilística pura sin interpretación difusa del nivel de la neurona de salida en la probabilidad.
El desglose en secciones es para simplificar, sin necesidad de interpolar los resultados durante el entrenamiento y reducir los requisitos de potencia computacional, aunque puede ser necesario interpolar.
Creo que has escrito algo sobre la api del calendario económico. Me gustaría saber si funciona y se desarrolla bien, porque este tema está algo estancado en el foro. Tengo algunas dudas sobre si vale la pena investigarlo (después de la decepción de la biblioteca estadística).
No funciona en el probador. Todavía hay errores en línea.
En el probador no está disponible, he perdido el interés de inmediato, ¿cuál es el punto entonces. Anteriormente, en MT4 se podía al menos sacar información en el probador a través de webreaests. Pero en la actualidad ni los web-reavers ni los websockets funcionan en el probador. Puedes hacerlo en python y utilizar una base de datos como quandl.com
La inaccesibilidad en el probador es desafortunada, pero aún se puede eludir con algunas muletas: se puede intentar leer las noticias desde un archivo preparado previamente, por ejemplo. Los bugs en el online es algo mucho más grave, y si los MCs no van a trabajar en ellos, entonces no tiene sentido engancharse a esta api. En el ejemplo de la biblioteca estadística, podemos ver que la falta de interés entre la masa de comerciantes en general conduce a una pérdida de interés en el MC también. Por lo tanto, la falta de interés en el foro sobre este tema es alarmante.
Quiero estimar el grado de influencia de las noticias en los precios utilizando métodos basados en Bayes.
PS. He leído un poco el foro inglés sobre el calendario MK - no soy optimista, más bien lo contrario.¿Y si intentamos enseñar a la parrilla a dar una predicción probabilística...? Pero no de la forma habitual -el nivel de la señal corresponde a la probabilidad de previsión-, sino así:
Dividimos las probabilidades de 0 a 100% en, por ejemplo, 10 secciones, que corresponderían a 0, 10, 20... Además, enseñamos a la parrilla a dar respuestas correctas en 10 de cada 100 para casos similares y así sucesivamente para cada sección. Cuente cada sección, calcule la desviación estándar para cada sección, y en consecuencia ff se vuelve simple y claro - desviación estándar decreciente en promedio para todas las secciones de probabilidad. Por supuesto, en este caso la exigencia de validez estadística conduce a una muestra mayor para el entrenamiento, pero será posible utilizar el modelo de probabilidad directamente, por ejemplo, cuando la predicción de la probabilidad supere el 70%. Pensamiento - entrenamiento de predicción probabilística pura sin interpretación difusa del nivel de la neurona de salida en la probabilidad.
El desglose en regiones se hace por simplicidad, sin necesidad de interpolar los resultados durante el entrenamiento y reduciendo los requisitos de potencia computacional, aunque quizás necesitemos la interpolación.
Sin embargo, es necesario que alguien más lo pruebe, tal vez me equivoqué en alguna parte.
Pero hasta ahora mi opinión es que no hay un patrón en el comportamiento de los precios y que el precio es SB.
Para aplicar el aparato de MO con eficacia, no se puede utilizar una gama de precios "desnuda".
Lo que no tienen los SBs es un patrón temporal a tener en cuenta.
Lo mejor "funciona" es la dependencia de la dinámica de los precios del día de la semana, peor son las fluctuaciones diarias de la actividad
La inaccesibilidad en el probador es desafortunada, pero aún puede sortearse con algunas muletas: puede intentar leer las noticias desde un archivo preelaborado, por ejemplo. Los bugs online son una cosa mucho más seria, y si los MCs no van a trabajar en ellos, no tiene sentido engancharse a esta api. En el ejemplo de la biblioteca estadística, podemos ver que la falta de interés entre la masa de comerciantes en general lleva a una pérdida de interés en el MC también. Por lo tanto, la falta de interés en el foro sobre este tema es alarmante.
Quiero estimar la influencia de las noticias en los precios utilizando los métodos basados en Bayes.
PS. He leído un poco el foro inglés sobre el calendario MC - no soy optimista, más bien lo contrario.Toda la infraestructura es un pantano formidable, si se basa en el comercio, pero no en el mercado.
Toda la infraestructura es un pantano infranqueable si se confía en el comercio y no en los mercados
Sí, uno tiene la impresión de que todo está preparado para que los operadores se integren en la corriente principal (indicadores, rejillas, martingalas, ...) o lo dejen todo.
"¡No presuma, camarada Ivanov! ¡Escucha tu canción "Valenki"!