Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1455
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interesante tema por cierto... quiero aprender a simular los saltos para poder restarlos del modelo después
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
Algunas lagunas se producen en momentos obviamente no aleatorios (la apertura de la sesión, por ejemplo) y es difícil modelarlas mediante un proceso de Poisson.
Algunas lagunas se producen en momentos claramente no aleatorios (la apertura de una sesión, por ejemplo) y es improbable que sean modeladas por algún proceso de Poisson.
Todavía no he entendido cómo lo utilizan todo en la vida real. Construyeron algunos gráficos, echaron un vistazo y ¿qué es lo siguiente? )
digamos, que quiero hacer una serie normal a partir de una serie de cola, donde debo añadir/quitar estos saltos para obtener algo similar a la inicial, y que sería de valor en el futuro
Todavía no he entendido cómo lo utilizan todo en la vida real. Hicieron unos cuantos gráficos, los miraron, se alegraron, ¿y luego qué? )
Supongamos que quiero hacer una serie normal a partir de una serie de cola, ¿dónde debo añadir/eliminar estos saltos para obtener algo similar a la inicial, y que tenga valor en el futuro?
Una posible opción es que el componente continuo tenga una tendencia y los saltos no, pero distorsionen la media simple de los incrementos. En el marco de este modelo, probablemente se podría intentar eliminar de algún modo su influencia en la determinación de la tendencia (estimación del parámetro mu).
Una posibilidad es que el componente continuo tenga una tendencia y los saltos no, pero distorsionen la media simple de los incrementos. En este modelo, probablemente podríamos intentar eliminar su influencia en la detección de la tendencia (estimación del parámetro mu).
Las "subidas" de los precios al alza y/o a la baja pueden definirse de forma muy parecida a cualquier otro tipo de movimiento (retroceso/subida/crecimiento/retroceso, etc.).
Al menos en algún lugar el modus operandi funciona.
Tengo scripts de Java que se ejecutan en Chrome
Si el zigzag se predice tan bien, vamos a averiguar cómo operar bien.
Miré de nuevo el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/1103
Allí una operación se abre al principio de una barra y se cierra al principio de la siguiente y "sin tener en cuenta el spread, el deslizamiento y otras delicias reales del mercado".
He juntado el gráfico de saldo (arriba) y el de precios (abajo):
Todo el crecimiento del equilibrio se produjo en 2 rodillas del zig-zag. Tal vez NS ha encontrado esta solución - si el precio se mueve en una dirección 50-100 pts, entonces ZZ también está prediciendo en la misma dirección. Es decir, obtiene un buen retardo, como en los flaps simples. El hecho de que el NS se agitaba todo en una dirección - es visible por la coincidencia de momentos de pequeñas inversiones y disminución del equilibrio al mismo tiempo.
En estos dos movimientos fuertes el NS funcionó. En los movimientos pequeños, según el mismo algoritmo, el comercio está en buena pérdida. Y nadie sabe cuándo se repetirá un movimiento tan fuerte.
En mis experimentos intenté entrenar el modelo no en zigzag sino en TP/SL. El resultado fue de 50/50%.
Pero no estoy tan seguro de que deba intentarlo con ZZ. Es muy parecido al chart trading y no es rentable como sabes.
Si el zigzag se predice tan bien, vamos a averiguar cómo operar bien.
Con todos los respetos estás diciendo tonterías, puedes "predecir" por ejemplo una de las fichas o una combinación lineal de ellas, todo se "predecirá bien", pero ¿de qué sirve? Con ZZ pasa lo mismo, el valor de la dirección ZZ tiene una gran mezcla de impulso(s) de características, de una u otra forma, se predice, NO EL FUTURO, en ese 65%, todo el 65% es de la mezcla pasada, no hay ni siquiera ese 2-3% que se puede rascar de los datos ordinarios, pero mola para el artículo o la venta del grial al pringao. Mejor olvidarse de ZZ.
PS oí un algotrader sobre el trabajo supuestamente con ZZ, que a primera vista podría ser cierto, pero hasta que el SB no se prueba, no se puede decir con certeza, en general, la idea era tomar el objetivo para el siguiente punto de valor ZZ DESPUÉS de la ÚLTIMA BLOOM. Por ejemplo, si tenemos un número de 100 lags y fetches - es un precio estúpido con 5 lags para el punto 10: fetches será {6,7,8,9,10} y ZZ-target en el punto después de la 11ª está buscando una rodilla y la siguiente dirección de la pierna ZZ, por lo que la dirección anterior no importa la longitud que es, se mezcla con el pasado. Quieres comprobarlo y me avisas de lo que sale en el SB, a lo mejor lo compruebo yo también, si puedo.