Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1150
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No sabe una mierda, en mi opinión...
Mierda, no hables tan alto, o mi autoridad caerá))
No hables tan alto, o perderás mi credibilidad).
Amigo, no te ofendas, hace tiempo que me di cuenta de que las SN por sí solas no son capaces de sacar un céntimo del mercado. Pero, para determinar el área con correlación positiva, ¿es capaz de hacerlo? Si se te ocurre algo, dímelo. Adjúntalo a mi TS y saldremos a ganar dinero. No necesito ninguna ayuda en absoluto....
los topes son solo para visualizar, no son cp's.
Los predictores ya están trabajando al alza por su cuenta. Tengo una sugerencia, ¿qué pasa si te envío los datos con el formato open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Si generas tus predictores a partir de los datos de OHLC para filtrarlos y entrenar la red o lo que sea, tal vez des con algo útil.
¿Qué te parece?
Podría intentarlo, si no te importa, adjunto una serie para probar
Podría probarlo, si no te importa, he adjuntado una fila para hacer una prueba.
No me importa, pero ¿en qué objetivo va a enseñar? Si la clasificación binaria no es interesante, puedo hacerlo así... Es interesante enseñar una función de aptitud, aquellos que buscan una determinada función mínima o bien, la máxima...
Los datos se acortan, porque demasiado y espero haber hecho ningún error de cálculo, porque escribí el código rápidamente
Durante 2 años... ni siquiera se ejecuta en el probador :)))
¿Se refiere a los datos de la muestra entrenada o a los datos fuera de la muestra (OOS)?
Dentro de los datos de la muestra... la curva es muy bonita :)))
En OOS, está en pérdida neta((.
Así que estoy ejecutando pruebas directas de avance en VIVO en MT5.
ah, ok )
No me importa, pero ¿qué objetivo vas a enseñar? Si la clasificación binaria, no es interesante, puedo hacerlo así... Interesante enseñar sobre las funciones de fitness aquellas que buscan una determinada función mínima o máxima...
Los datos se acortan, porque demasiado y espero que no cometió errores en los cálculos, porque escribí el código rápidamente
Ok gracias, un día jugaré con ello.
Sobre el objetivo... En general, si usted tiene características que señalan la inversión (supongo), entonces hay más maneras de "disparar a ti mismo en el pie" (en el camino de algotrader), si usted no es cuidadoso y emocional acerca de los "buenos" resultados, porque la precisión (logolos, etc.) de la clasificación de punto de pivote\regresión en sí puede engañar fácilmente, Al igual que ocurre con la proporción de operaciones con beneficios/pérdidas, que dice poco sobre nada, el "pivote" en sí mismo no contiene información sobre el beneficio que se puede perder con él, por lo que la calidad de la clasificación/regresión es difícil de interpretar, Creo que primero deberíamos traducir los "retrocesos" en "direcciones" y luego cuantificarlos en términos de beneficio.
Creo que en primer lugar para hacer una tendencia continua de sus señales de reversión divergentes y utilizarlos para encontrar la dirección de los futuros retornos para un período diferente, eso es todo ...
Ok gracias, voy a jugar el otro día.
Sobre el objetivo... En general, si usted tiene características que señalan la inversión (supongo), entonces hay más maneras de "dispararse en el pie" (en la forma de algotrader), si usted no es cuidadoso y emocional acerca de los "buenos" resultados, por lo que, por ejemplo, la precisión por sí mismo (logloss etc) de la clasificación / regresión de los puntos de pivote puede engañar fácilmente, Al igual que ocurre con la proporción de operaciones con beneficios/pérdidas, que dice poco sobre nada, el "pivote" en sí mismo no contiene información sobre el beneficio que se puede perder con él, por lo que la calidad de la clasificación/regresión es difícil de interpretar, Creo que primero deberíamos traducir los "retrocesos" en "direcciones" y luego cuantificarlos en términos de beneficio.
Creo que para empezar a hacer una tendencia continua de sus señales de reversión divergentes y trazar las direcciones de los futuros retornos para un período diferente, así ...
Bueno, inténtalo...
Por cierto, añade más predictores, creo que los patrones de velas serán buenos para filtrar, también puedes entrar no inmediatamente por la señal, sino a través de una vela, por ejemplo, con algún tipo de confirmación
Pero en serio, el "no-go" y las operaciones no tienen ningún sentido como métrica, no se puede optimizar, porque las estrategias serán diferentes cada vez por el número de operaciones, así que por ejemplo la estrategia que genere 1000 operaciones tendrá tres veces menos sharpe que la estrategia con 100 operaciones, con el mismo beneficio y max drawdown.
A pesar de lo común de su enfoque para calcular la agudización de los activos y las carteras, no estoy dispuesto a trasladarlo a las ST individuales. Creo que el TS no es en absoluto una cartera, sino sólo una posible parte de ella.
Ni siquiera se trata del sharpe en sí, sino del enfoque impuesto donde en lugar de mi TS tengo que considerar una oscura, donde se pueden pegar artificialmente muchas operaciones en una sola y añadir en el proceso operaciones nulas inexistentes. Y es sólo porque "tiene que ser así".
Para mí, el sharpe es una característica de la distribución de los beneficios de las operaciones, que muestra la importancia estadística de la diferencia entre el beneficio medio y cero. En un caso en el que el número de operaciones en una TS puede variar tanto, el sharpe tendrá que ser modificado. Para ello, debemos restar un valor como k/sqrt(n), donde n es el número de operaciones. La cuestión es que con el aumento del número de operaciones, el intervalo de confianza para la expectativa matemática se reduce y esto puede compensar en cierta medida la disminución del valor habitual de Sharp con el aumento del número de operaciones. Si el número de operaciones no salta tanto, esta corrección no afecta a la optimización y, por tanto, se puede utilizar el fragmento estándar.