Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1126
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Así que sólo queda confesar que todos estamos aquí para jodernos y reírnos y ya os contaré por qué pasa esto en mi mensaje .... :-)
¡¡¡¡¡¡¡Estoy pensando en jubilarme y contratar a un alumno, para justificar, por así decirlo, mi título honorífico de "EL PROFESOR" !!!!!!!
Que sepas que la enseñanza, como la medicina, es algo bueno.
Casi me dan una patada en el culo un par de veces por eso. De los amigos, por supuesto. No pudieron soportarlo. ¡¡¡¡¡¡Bueno kuli mente torturada erudito, no sé por qué, pero estoy interesado en un montón de cosas en la vida, pero en el campo de MO he superado a mí mismo!!!!!!
Es mi top one :-))) O más bien en ella tengo la mayor experiencia. He mirado las ofertas de empleo para especialistas en MO, ya es hora de que sean ingenieros. Ya no es necesario crearlo como una regla. Lo necesitas debidamente formado y esto requiere conocimientos de programación, etc... Y tienen un sueldo, que no es chet el mío, lo que me sorprendió......... que incluso estoy empezando a pensar con pensamientos de MOSCOW NEVER SLIPPP OOUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
Ahora echemos un vistazo a la opciónMihail Marchukajtes : sistema, y si es tan malo. Para mí, 50 oficios para la formación tampoco son suficientes.
Pero se puede enfocar desde otro ángulo. Voy a describir mi experiencia en el comercio de un nuevo instrumento (lo siento, por mi cuenta, porque no tengo otra experiencia).
Estoy jugando, por ejemplo, a los futuros del Sberbank, y se me ocurre cambiar al índice RTS.
Yo lo hago.
Día 1. Sólo mirando estúpidamente las citas, a veces escribiendo algo en un papel, sin hacer nada.
Día 2. Transacciones virtuales raras. La apertura y el cierre se anotan en un papel.
Día 3. Frecuentes operaciones virtuales en papel.
Día 4. Eso es todo, vamos al mercado real para las pequeñas transacciones con los primeros futuros. La formación ha terminado).
Todo. La formación duró 4 días y sólo se hicieron entre 15 y 25 tratos.
Así, resulta que incluso 15-25 tratos son lo suficientemente reales como para ser formados. Si tenemos en cuenta que el NS no mira fijamente el monitor todo el tiempo y se entrena sólo en los tratos, entonces 50 tratos es bastante adecuado para el entrenamiento.
Las conclusiones son preliminares. Yo también tengo dudas.
Así que sólo queda confesar que todos estamos aquí para jodernos y reírnos y ya os contaré por qué pasa esto en mi mensaje .... :-)
¡¡¡¡¡¡¡Estoy pensando en jubilarme y tomar un alumno, para justificar, por así decirlo, mi título honorífico de "EL MAESTRO" !!!!!!!
Que sepas que la enseñanza, como la medicina, es algo bueno.
Casi me dan una patada en el culo un par de veces por eso. De los amigos, por supuesto, no pudieron soportarlo. ¡¡¡¡¡¡Bueno kuli mente torturada erudito, no sé por qué, pero estoy interesado en un montón de cosas en la vida, pero en el campo de MO he superado a mí mismo!!!!!!
Es mi top one :-))) O más bien en ella tengo la mayor experiencia. He mirado las ofertas de empleo para especialistas en MO, ya es hora de que haya ingenieros. Ya no es necesario crearlo como una regla. ¡¡¡¡¡¡Hay que enseñarlo bien, y esto requiere conocimientos de programación, etc... y su sueldo no es cheta mi, lo que me sorprendió .......... me pongo a pensar en estos MOSCOW NEVER SLIPPP OOUUUUUUUUUUU!!!!!!
escribe desde un manicomio, supongo...
Si he entendido bien al profesor, es así
En general, el código de la idea se transfiere de alguna manera sin guión ((( No sé por qué
SZY Misha tienes que verlo: dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
Esto está en el caso. Gracias amigo, asegúrese de mirarlo, pero en algún momento de la semana ....
Hoy he estado pensando en las métricas y me he dado cuenta de que hay un número infinito de ellas. Tome un conjunto de parámetros del probador MT y empiece a construir relaciones entre ellos, obteniendo finalmente una puntuación global que incluya todo el conjunto. Y voila.....
Tengo un HFT moderado, 30-200 operaciones al día, y con el no HFT, IMHO, el comercio algorítmico no es compatible, en primer lugar, no se puede comprobar si la estrategia funciona, estadísticamente fiable, y en segundo lugar, toda la razón de que el mercado se puede predecir por los datos de precios y similares en absoluto, El principal de los cuales es la difusión de información, desaparece, es decir, el precio(s) no importa en absoluto, el mercado es eficiente, sólo la previsión macroeconómica es algo diferente, es el nivel más alto, el nivel de Soros y Buffett, tenemos que adivinar lo que los políticos y los insiders harán.
En cuanto a los cambios en el mercado y el valor de los datos durante 3 años o más, aquí, como siempre, todo depende de la experiencia, lo probé - lo descubrí, a veces uso 5 años, no soy un teórico al respecto, conozco gente que usa 10 años de datos para HFT y no son principiantes, por decirlo suavemente.Yo, en general, tampoco estoy teorizando. Según mi experiencia, la vida útil del sistema es de unos 2 años. Y el comercio de manos demuestra que no se puede jugar igual ahora que hace 3 años. En el comercio de manos hay una adaptación constante y los cambios no se notan inmediatamente.
He intentado resucitar y adaptar los sistemas antiguos a los nuevos datos, pero no hay manera de que vayan. En cuanto al HFT moderado, se puede comparar el ruido del mismo índice RTS ahora y hace 3 años. Es un ruido significativamente diferente, y un juego completamente diferente.
Y, en principio, el concepto es el mismo: la previsión sólo es realista en intervalos cortos.
del manicomio, supongo...
No estoy... Estoy sentado en casa, tonto de cartón....
Así es, una estrategia de 2 años con una configuración es un ¡guau! Aunque hace tiempo que no razono en términos de "estrategias" únicas, existe un sistema de previsión a gran escala en el que cientos de módulos digieren miles de series temporales escalares de precios y de otro tipo y producen cientos de series vectoriales de previsiones para instrumentos negociados, para diferentes parámetros (signo, buey, etc.).Por supuesto, hay un sistema de módulos de ejecución que implementa de forma casi óptima estas predicciones en el flujo de órdenes al mercado, por supuesto módulos de gestión de riesgos y diferentes módulos "supervisores" que controlan la calidad de otros módulos, los desvíos y los errores y señalan o detienen el sistema cuando algo es anormal. Así, algunas "estrategias" aparecen y desaparecen por sí solas, mientras que algunos módulos se entrenan en tiempo real, es decir, en cierto sentido las "estrategias" se actualizan cada segundo)) pero, por supuesto, se trata de una comparación inverosímil.
De lo contrario, será como LTCM. Dicen que configuraron el sistema sobre varios años de historia sin enseñar a su IA a comportarse durante un apocalipsis financiero.
Mi configuración es mucho más sencilla. Lo que escribes es otro nivel, y como es lógico, otros conceptos y diseño y pruebas. Y estos conceptos no se pueden trasladar a los sistemas con lógica soldada, en los que incluso la adaptación se realiza sólo dentro de esta lógica y se controla mediante 2 o 3 parámetros.
En mi opinión, el sistema que describes no está al alcance de una sola persona. Y creo que incluso las empresas que han aplicado este enfoque son pocas y distantes entre sí. Conozco a uno, y he visto y oído a estos tipos. Es muy parecido a lo que escribes. No es un producto de masas.
Es cierto:
Así es, una estrategia de 2 años con una configuración es ¡guau! Aunque hace tiempo que no razono en términos de "estrategias" únicas, existe un sistema de previsión a gran escala en el que hay cientos de módulos que digieren miles de series temporales escalares de precios y otras cosas y producen cientos de series vectoriales de previsiones para instrumentos negociados, para diferentes parámetros (signo, buey, etc.) y horizontes temporales.Por supuesto, hay un sistema de módulos de ejecución que implementa de forma casi óptima estas predicciones en el flujo de órdenes al mercado, por supuesto módulos de gestión de riesgos y diferentes módulos "supervisores" que controlan la calidad de otros módulos, los desvíos y los errores y señalan o detienen el sistema cuando algo es anormal. Así, algunas "estrategias" aparecen y desaparecen por sí solas, mientras que el entrenamiento se realiza para algunos módulos de predicción en tiempo real, es decir, en cierto sentido, las "estrategias" se actualizan cada segundo)), pero esto es ciertamente una comparación exagerada.
Si el entrenamiento se realiza cada segundo, también se tendrá en cuenta el correspondiente incremento de la longitud de la serie semántica dada a la entrada.
Y si entrenamos sobre 864 mil filas y las alimentamos una a una, el incremento de cada una de ellas será exactamente de 10 días (60*60*24*10 = 864000), que es exactamente la duración por la que me has criticado largamente.
No me digan que las partes de la serie que no se modifican se vuelven a presentar para su aportación con cada ciclo de aprendizaje, porque eso sería simplemente una prueba de la ineficacia de los modelos.
PS:
O admite la falsedad, o presenta alguna otra justificación, como el hecho de que se utilizan muchos millones de series para el entrenamiento, obtenidas mediante la transformación de sus escalas temporales.
Ya hubo un ejemplo de pruebas rentables hacia adelante y hacia atrás sobre citas aleatorias en su soporte, ahora podemos pasar a la distorsión del espacio y el tiempo:)
Mira el curso deVorontsov en YouTube, donde se explica todo en detalle, incluso en exceso:
Vorontsov, echa un vistazo al curso en YouTube, allí se explica todo con detalle, incluso en exceso, cómo aplicarlo al mercado es fácil de adivinar. Es mejor no leer artículos sobre el mercado, por razones obvias hay mucha desinformación y ruido. Puedes leer algunos libros sobre ML y algotrading, que son muy útiles desde mi punto de vista.
P.D.
Tírame algo para leer también.
Van, no son citas al azar, es al azar. El grado de aleatoriedad es otra cuestión, pero eso no cambia la cuestión. El punto es diferente y pocas personas
entenderlo. Abandonaría la mitad de su artesanía sin pérdida de calidad. Acerca de
" (No me calentaría por ello, sino que preguntaría por la ventana corredera). Y entonces, sí, Toxic y yo sólo necesitamos un profesor).