Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1086
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La dimensionalidad de Minkowski o de Hausdorff sólo da la comprensión de la volatilidad dentro de la formación de los fractales, y la explicación de que los conjuntos fractales tienen dimensionalidad fraccional, que son como no línea y no plano, sino algo intermedio :D o la evaluación de cómo la curva llena el plano
Luego hay una noción de movimiento browniano generalizado, que puede tomar diferentes dimensiones fractales (de 0 a 1), ahí es más interesante. Al igual que la estructura fractal del movimiento browniano generalizado es una memoria de mercado (Hirst) y la dimensión fractal de Minkowski es un componente aleatorio (ruido) que no sólo afecta sino que modifica la estructura (en contra de la interpretación clásica del ruido en econometría)
Pensé en tu opinión, probablemente tienes razón, la dimensión fractal sólo puede mostrar algunas propiedades del símbolo en la historia, pero no determina ni siquiera el estado actual, es decir, con la ayuda de la dimensión fractal sólo se puede aprender si se puede tratar de llevar a cabo la investigación sobre las regularidades en la serie de tiempo dado o simplemente no están allí
Creo que no merece la pena prestarles atención ya que la dimensión fractal puede ser estimada por el mismo ZigZag con menos costes computacionales, además el códigohttps://www.mql5.com/en/code/9676 implica la elección del periodo, la elección del precio de análisis (High,Low,o Clkose...) y no se puede decidir qué precio es más importante para la determinación de la dimensión fractal
.... Creo que escribí cien veces, y probablemente lo volveré a repetir, no he visto ningún indicador más útil que los estándar de la entrega de MT4, el RSI es más informativo que el análisis de la dimensión fractal
Aprende de Misha cómo criar)))
https://www.mql5.com/ru/forum/281573
Misha, pedí .....
AHAHAHA)) fUrMulador de la tarea))
Donde estas mi ojo negro donde en volgde donde en volgde volgde TAAAAAAmmm dondeforeforest polisada :-). limpiando la lágrima de un tacaño.... Y las pasiones siguen siendo altas :-)
п.1. Fíjate en el avatar, seguro que no soy yo.
2. Pero, lo hay, lo hay.
Ayuda donde buscar - p.1, etc.
;)
Mira el avatar, definitivamente no soy yo.
la cabeza de... mira el amanecer.
la cabeza desde... el amanecer.
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh fácil Maxim, todos somos gente culta. Mantengamos la marca de la inteligencia para que un transeúnte cualquiera mire y piense qué gente tan agradable y educada somos y aquí le digamos "Vete a la mierda" para que se quede realmente con el culo al aire. Si no, le disparas en la cara y no hay intriga. Triste :-)
Ohhhhhhhhhhhhhh fácil Maxim, todos somos gente culta. Mantengamos la marca de intelectuales para que un transeúnte cualquiera se asome y piense en lo simpáticos y educados que somos y aquí le digamos "que se vaya a la mierda" para que se vaya de verdad. Si no, le disparas en la cara y no hay intriga. Triste :-)
sólo está ofendido.
aparentemente el euro ha caído ...
He estado trabajando en la neurona, es bastante sencillo.
Pero no me gustan los algoritmos, todos basados en estadísticas e imágenes...
todo es muy extraño.
He pensado en tu opinión, probablemente tengas razón, la dimensión fractal sólo puede mostrar algunas propiedades de un símbolo en la historia, pero no define ni siquiera el estado actual, es decir, con la ayuda de la dimensión fractal sólo se puede saber si sobre la serie temporal dada es necesario intentar realizar investigaciones sobre regularidades o simplemente no están ahí
Creo que no merece la pena prestarles atención ya que la dimensión fractal puede ser estimada por el mismo ZigZag con menos costes computacionales, además el códigohttps://www.mql5.com/en/code/9676 implica la elección del periodo, la elección del precio de análisis (High,Low,o Clkose...) y no se puede decidir qué precio es más importante para la determinación de la dimensión fractal
.... imho, escribí un centenar de veces y probablemente lo repetirá de nuevo, no he visto más útil que los indicadores estándar de la entrega de MT4, el mismo RSI será más informativo que el análisis de la dimensión fractal
Tenemos que buscar exactamente cómo trabajar con la invariancia de escala y las formaciones fractales, cómo funciona la "memoria" - tiene sentido, imho. Incluso la interpretación de los indicadores clásicos puede adquirir un nuevo significado en este contexto. El gran problema estará en procesar "ciclos" no periódicos, mientras que en la f-iia B-M, por ejemplo, son periódicos y no es difícil predecirlos incluso con un simple aritmético. Y la dimensionalidad es sólo volatilidad, en general.
se puede aprender algo aquí http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html, pero no he entrado en ello porque no tengo tiempo todavíaY la dimensionalidad es sólo volatilidad, en general
Ahí, me acordé de ZigZag, eres volátil, pero el punto es el mismo, que incluso para los estudios estadísticos la dimensión fractal no tiene sentido
Tengo algunas ideas sobre las estadísticas, básicamente esto sería un estudio de la volatilidad intradía. Creo que deberíamos seguir buscando soluciones sencillas, ¿con qué frecuencia se invierte el precio actualizando un máximo/mínimo semanal o un máximo/mínimo mensual? ¿Cuántas veces al mes se actualiza el máximo/mínimo y el precio cruza el precio de apertura del mes? ....
deberíamos buscar exactamente cómo trabajar con la invariancia de escala y las formaciones fractales, cómo funciona la "memoria" - eso tiene sentido......
Sí, sí, ahí es donde deberías haber empezado en realidad...
1) Lo intenté con "DTW" pero es una construcción muy pesada y nunca terminé el experimento porque no pude entender algunas cosas conceptuales del algoritmo...
2) Tal vez deberíamos dividir la PA en armónicos de Fourier... hay tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase. entonces podemos convertir estos parámetros en forma proporcional, por ejemplo
Si tenemos la amplitud (rango de amplitud del movimiento), tomamos el primer armónico y el quinto, la amplitud es 100p y el quinto es 10p. Dividimos uno por otro y obtenemos una característica universal - proporcional.
Las amplitudes no son 100 y 10, sólo sabemos que la primera amplitud del primer armónico es 10 veces mayor que la quinta, que es una medida universal que se repetirá en el futuro y es esencialmente objetiva. Pero, por supuesto, sería mejor que algún spetrator experimentado expresara su opinión al respecto.
Maksimka, ¿qué pasa con tus redes? Si no quieres ayudarme a llevar mi indicador a MetaTrader, puedes incluso escribir un robot y ganar un indicador más el conocimiento de cómo utilizar las redes para el comercio.