Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1084

 
Yuriy Asaulenko:

Igor, ¿no has mostrado la distribución con las orejas? Lo perdí.

Déjeme verlo de nuevo y dígame de qué está hecho y cómo se obtuvo.

No, no mostré una distribución con orejas, pero busca en mis posts creo que llamé a estas orejas tetas

 
Igor Makanu:

No, no mostré la distribución con las orejas, pero mira a través de mis posts creo que llamé a esas orejas tetas

Sí, sí, así es).

 

Estás tan alejado de la realidad objetiva que no tiene sentido ni siquiera mirar tus enlaces, sobre todo porque no funcionan.

 
Igor Makanu:

Renko no es una ZZ, Renko ocultará los pequeños movimientos dentro de la barra - funciona en la ruptura del ladrillo Renko por el valor del ladrillo Renko, se retrasa, pero no habrá ningún componente de tiempo y ningún componente de ruido

Has empezado con la fractalidad, te he dado el método que leí hace una semana en hobrehabra.

¿Qué representa la fractalidad? Nadie lo sabe, creo que es una estimación similar a la entropía, y lo único que se puede encontrar en la estimación de la fractalidad o en los cambios de entropía es que el mercado ha cambiado, pero se puede ver a simple vista))

Sólo estoy estudiando la dimensión de contar cajas, aún no lo he escrito en código, lo escribiré, tal vez aparezca algo... pero lo dudo

Las dimensionalidades de Minkowski o de Hausdorff sólo dan la comprensión de la volatilidad dentro de las formaciones fractales, y la explicación de que los conjuntos fractales tienen una dimensión fraccional que no son ni línea ni plano sino algo intermedio :D o la evaluación de cómo la curva llena el plano

Luego hay una noción de movimiento browniano generalizado, que puede tomar diferentes dimensiones fractales (de 0 a 1), ahí es más interesante. Al igual que la estructura fractal del movimiento browniano generalizado es una memoria del mercado (Hirst) y la dimensión fractal de Minkowski es un componente aleatorio (ruido) que no sólo afecta sino que modifica la estructura (en contraste con la interpretación clásica del ruido en econometría)

 
Maxim Dmitrievsky:

La dimensionalidad de Minkowski o de Hausdorff sólo da la comprensión de la volatilidad dentro de la formación de los fractales, y la explicación de que los conjuntos fractales tienen dimensionalidad fraccional, que son como no línea y no plano, sino algo intermedio :D o la evaluación de cómo la curva llena el plano

Luego hay una noción de movimiento browniano generalizado, que puede tomar diferentes dimensiones fractales (de 0 a 1), ahí es más interesante. Al igual que la estructura fractal del movimiento browniano generalizado es una memoria de mercado (Hurst) y la dimensión fractal de Minkowski es un componente aleatorio (ruido) que no sólo afecta sino que modifica la estructura (en contraste con la interpretación clásica del ruido en econometría).

¡Gracias! Me ha gustado la explicación, ha sido bastante lúcida

aquí está el código listo en el foro extranjerohttps://www.mql5.com/en/code/9676

y el blog del autor sobre el temahttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html

Todavía tengo que ocuparme del código, pero el blog es bastante interesante

Variations of the Hurst Exponent over time
Variations of the Hurst Exponent over time
  • www.mql5.com
This indicator is based on the assumption that the price variations follow a multi-fractal model. From there, the Hurst exponent H can be easily computed from the fractal dimension (as obtained in http://codebase.mql4.com/en/code/8844). The variations of this Hurst exponent can actually be seen as predicting the variations of the volatility...
 
Maxim Dmitrievsky:

Estás tan alejado de la realidad objetiva que no tiene sentido mirar tus enlaces, sobre todo porque no funcionan.

Ya has demostrado tus conocimientos en la realidad objetiva en la señal, y en la demo, demostrando tu éxito en la creación de slvators cool

Pero no te sientas mal, algún día lo conseguirás.

(Si sigues diciendo palabrotas te doy un puñetazo en la cara).

Y el enlace realmente dejó de funcionar ...

Por cierto, había un indicador de tendencia polinómica sin MA

 
Renat Akhtyamov:

ya has demostrado tus conocimientos en la realidad objetiva en la señal, en la demo, demostrando tu éxito en la creación de slvators cool

Pero no te sientas mal, algún día lo conseguirás.

(si juras que te la vas a pegar en la frente)

Y el enlace realmente dejó de funcionar...

por cierto, había un indicador de tendencia polinómica sin MA

No deberías ir al bosque, cariño, con tu tendencia polinómica
 
Igor Makanu:

Gracias! Me ha gustado la forma de explicarlo, bastante comprensible

aquí está el código listo para ir en un foro extranjerohttps://www.mql5.com/en/code/9676

y el blog del autor sobre el temahttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html

todavía tengo que lidiar con el código, pero el blog es bastante interesante

Sí, he visto que Kolbase tiene indicadores para mt5 también, pero eso está mal. Los indicadores de retraso habituales
 
Como es habitual, la búsqueda del grial va acompañada de los participantes tirándose de los pelos
 
La vid:
Como es habitual la búsqueda del grial va acompañada de los participantes tirándose de los pelos

Yo lo llamo "ponerse gafas de color de rosa".

pero

el comercio real comienza y las gafas se desvanecen.

en este punto.

la arrogancia de quien se pone esas gafas de color de rosa se enfría

por eso

sólo un estado con un comercio real puede sonar convincente y nada más