Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1028
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Un poco sobre la mecánica del mercado...
Voy a poner algunas fotos de inmediato, y luego como va...
1)
El broker de Forex "oanda" que difunde públicamente las posiciones abiertas de sus clientes
Es la diferencia de las posiciones abiertas netas de los corredores compradores - vendedores
2)
Hace mucho tiempo en el 14 cuando teníamos mi propia firma de traders, operaba por el indicador que se construía en el mullion, construía una suma acumulada de compradores y vendedores por algún tiempo y calculaba la delta que es la diferencia entre ellos, el indicador se construía en excel, aquí están las fotos de mi diario, 2014
3)
Red neuronal entrenada, para dos clases a comprar vender, pero en lugar de una clase como "11010010" da la probabilidad de una clase, de nuevo hacemos una suma acumulativa de las probabilidades de las clases a comprar y las clases a vender y contamos la diferencia, este es el gráfico azul y la red neuronal trabaja sobre los nuevos datos
¿necesitas dibujar flechas o quieres hacerlo tú mismo? )))
por cierto esta es la página 40 del mismo hilo
Como puedes ver, diferentes fuentes, diferentes enfoques, pero el punto es el mismo...
El mercado sube cuando se vende y baja cuando se compra...
Me pregunto si alguien sabe cómo distinguir una BP generada aleatoriamente de una de precio real, explicar si algo...
Se podría intentar aplicar criterios de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo) entre las muestras de los incrementos de las series generadas y las reales. Por ejemplo, se considera que los precios reales tienen colas más gruesas y un centro más agudo que la distribución gaussiana.
Como puedes ver, diferentes fuentes, diferentes enfoques, pero el punto es el mismo...
El mercado sube cuando vende y baja cuando compra...
es cierto.
un pequeño y casi insignificante matiz
¿Cómo puede un robot vender cuando el precio sube?
¡Ups!
Sólo piénsalo un poco, ¿vale?
Ya he escrito más arriba por qué es, en todo caso...
Me pregunto si alguien sabe cómo diferenciar entre la BP generada aleatoriamente y la BP de precio real, explicar si algo...
En el BP real se pueden observar aumentos de volatilidad repetitivos (en un periodo de 24 horas) en determinados momentos del día asociados a las aperturas de sesión. No deberíamos ver esto en el azar.
un pequeño y casi insignificante detalle
¿cómo puede un robot vender cuando el precio sube?
¡Uy!
No lo entiendo, ¿cuál es el problema?
No entiendo, ¿cuál es la discrepancia?
........
¿tiene que dibujar las flechas o ya lo ha hecho usted mismo? )))
Por cierto, esta es la página 40 del mismo hilo.
Sí, necesitamos flechas.
exactamente el mismo indie de código abierto que puse en el hilo de los pronósticos en 2012. Espero que siga ahí.
todo el mundo se reía porque nadie entendía ;))))
por supuesto un espejo del cotier, dependiendo de la situación, es comprar o vender
y otra vez.
Todo funciona bien, como cualquier red neuronal, siempre que el mercado esté plano.
He generado una serie aleatoria (ESTO NO ES EL PRECIO) con un componente de tendencia y la he pintado con patrones de análisis técnico para demostrar que el AT clásico post factum puede ser descrito incluso por el azar)), y que incluso en el azar este AT como que existe, pero no está ahí, es sólo una propiedad de las series con un componente de tendencia.Cualquier inversión puede ser descrita por la figura del AT, ves... siempre será una cabeza y hombros, o un doble o triple techo, incluso en el azar, pero al mismo tiempo no da ninguna propiedad predictiva a estas figuras
Me parece que la cuestión no es si estas cifras están o no en un paseo aleatorio simétrico. La pregunta más correcta es si existe una diferencia estadísticamente significativa (y prácticamente útil) en el comportamiento de una serie de precios reales en torno a estas cifras con respecto a la versión generada aleatoriamente. Si queremos comprobar esto con precisión, entonces empezamos a tener problemas con la definición formal de las formas, etc. Por ejemplo, los huecos solían cerrarse notablemente más rápido de lo que deberían con el paseo aleatorio simétrico (no es que se ganara dinero con eso).
La divagación simétrica aleatoria "dibuja" bastante bien las tendencias y los ciclos, y puede demostrarse con los métodos de los teóricos. Pero no se puede ganar dinero con ello, por supuesto.
Creo que el paseo aleatorio puede ser utilizado como una historia alternativa para la optimización de los sistemas de tendencia primitivos que no tienen propiedades predictivas, sino que simplemente siguen la tendencia.
Por ejemplo, puedo generar 3000 años de historia alternativa y optimizar un robot de tendencia sobre estos datos. Me parece que el robot se comportará mejor en el comercio real utilizando los nuevos datos que si se optimiza para los últimos años de la historia real.