Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 511
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué quiere decir con "períodos de fics/predicciones"? )
por ejemplo RSI con periodos de 5 a 30, o log de incrementos para 1 bar o 50 bares
es importante seguir la multicolinealidad en la sobrecarga, para que el modelo no se estanque, porque a veces empiezan a correlacionarse fuertemente
¿Y si el precio empieza a bajar con los nuevos datos? El modelo espera que suba. En una situación así, el modelo que utilizo empieza a ser un poco aburrido y se queda en las operaciones durante mucho tiempo, sobrepasando los límites.
Bueno, la gente es igual de tonta y trata de sentarse cuando un período de tendencia es reemplazado por una tendencia plana o inversa... esperando que sea un pullback poco profundo.
Me he encontrado con la frase "una tendencia tiene más probabilidades de continuar que de terminar", pero por otro lado no puede continuar indefinidamente.
Así que el modelo es tan bueno como las personas)
Al parecer, cuando la tendencia general cambia, hay que esperar, acumular nuevos datos y volver a entrenar.
Tengo la impresión de que NS no tiene nada que enseñar, ya que casi no hay situaciones típicas en el mercado. O bien robots especialmente entrenados con mucho dinero están rompiendo patrones a propósito.
Mi buscador de patrones no fue capaz de detectar un típico doble techo porque en el último año, en los 20 casos más similares, el precio simplemente resolvió el patrón de doble techo y voló más arriba.
La previsión está representada por las líneas rojas (alta) y blancas (baja) en negrita, y las variantes gris y roja oscura del historial.
Y las variantes más parecidas no son tan parecidas.
Y a veces predice en una dirección y el precio va en la dirección opuesta.
Así que es 50/50, como con una moneda
los períodos de los indicadores que son predictores
Te das cuenta de que los indicadores sólo funcionan en el 5% de los casos, cuando el mercado se sincroniza aleatoriamente con el periodo del indicador y entonces -¡oh, Dios mío, el estocástico funciona en un plano! :) ... Y en cada piso)
Creo que no hay que mirar un sistema dinámico y cambiante a través de un indicador con un periodo fijo, ¿no te parece?
Yo hice lo mismo )) por cierto, el precio es más probable que vaya en contra de la previsión que detrás de ella bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se mide la proximidad? ¿Por correlación?
¿Y cómo se mide la proximidad?
Sólo resumió la diferencia en cada barra del patrón que estaba buscando y todos los otros trozos en la historia de largo en ese patrón.
En general, he finalizado el código del artículo https://www.mql5.com/ru/articles/197
¡Te das cuenta de que los indicadores sólo funcionan en el 5% de los casos, cuando el mercado se sincroniza aleatoriamente con el periodo del indicador y entonces el estocástico funciona en plano! :) ... Y en cada piso)
Creo que no debemos mirar un sistema dinámico y cambiante a través de un indicador con un periodo fijo, ¿no está de acuerdo?
Hay muchos indicadores y el periodo varía. Ya tengo un sistema con indicadores con periodos fijos que predicen según valores normales (también con periodos).
Yo hice lo mismo )) por cierto, el precio es más probable que vaya en contra de la previsión que detrás de ella bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se mide la proximidad? ¿Por correlación?
Si no hay diferencias en el pronóstico, ¿por qué dedicar el mismo tiempo a cosas más complejas con resultados sencillos?
Me preguntaba si tiene sentido perder el tiempo en MO si el pronóstico está en torno al 50%. En las mashkas creo que ocurrirá lo mismo.
Si no hay diferencia en el pronóstico, ¿por qué dedicar el mismo tiempo a cosas más complicadas con resultados sencillos?
No lo sé, es una cuestión filosófica).
Personalmente, no tengo ninguna fe en el demoledor.
p.s. Y en cuanto a tu cosita, sí que se ve bien, se pueden hacer predicciones con ella, pero hay que entender la mecánica del mercado para entender dónde y desde qué ángulo mirarNo lo sé, es una cuestión filosófica).
Personalmente, no tengo fe en el demoledor.
p.s. Y en cuanto a tu artesanía, te seguirá gustando, puedes hacer predicciones, pero necesitas entender la mecánica del mercado para comprender dónde y desde qué ángulo mirar.Se necesita mucho tiempo para contar. 0,1-0,5 segundos por 1 bar (dependiendo de la longitud de la plantilla). Lleva 24 horas optimizando y sólo 1400 pases. Aparentemente me llevará una semana(
Y los primeros resultados no son muy buenos: 50% en 2 meses, con un 30% de drawdown.
Tengo una idea más para mejorarla, si falla, probablemente volveré a mashcats.
Pregunta para aquellos que han solucionado problemas de regresión para NS:
¿Qué se introduce como valor de entrenamiento (y qué se predice después)?
Hay variantes:
1) 1 salida con el incremento del precio de la siguiente barra (no me parece interesante ya que el incremento del precio de 1 barra suele ser insignificante)
2) 10-20 salidas con incrementos de precio para 10-20 barras (parece que consume recursos y tiempo, pero da mayor precisión)
3) 1 salida con el precio incremental de un extremo a lo largo de un zigzag (por ejemplo, habrá un extremo a lo largo del zigzag en 15 barras, dar su precio)
¿Qué opción es mejor en su opinión? ¿Tal vez haya algo mejor?
Si la previsión se hace para varios compases por delante (p.2 y 3), entonces la probabilidad de su rendimiento disminuirá obviamente. ¿Qué número sería el óptimo?