Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 964
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¿Algo más interesante que decir?
Entonces no hay necesidad de derramar una lágrima:el propio Alglib no te dejará ver nada más . Todo el mundo lo sabe menos tú.
Estoy bien así, nadie me ha mostrado mejores gráficos.
Escribí mi propio marco y estoy trabajando con él.
si descubro para qué necesito r o python, lo haré.
Oh, cuidado, Maximka, cogiendo el dinero de los inversores. Necesitas una foto como esta por esta cantidad de dinero y no me arriesgaría a cogerla. Sólo un consejo amistoso... no te arriesgues. Tus estadísticas no son muy buenas. Realmente no está claro cuándo empezará a drenar el TC, y este momento es uno de los IMPORTANTES. Crees que lo tienes en retirada, pero lleva un tiempo drenando..... Eso es mucho dinero. Te va a llevar mucho tiempo devolverlo.....
Con mis estadísticas, no me atrevo a tomarlo ahora mismo. Prefiero ganar mucho dinero en volumen de operaciones y ganar buen dinero yo mismo. No creo que sea mejor aprovechar este tipo de cosas. Lo principal es no cometer errores.
Con tus estadísticas yo tampoco me atrevería))
Tendría que pitonear y conseguir un modelo más corto, probablemente, pero por lo demás estoy bien.
xgboost en lugar de andamios
No se puede estar en el mercado sin información privilegiada y sin conexiones.
¡Por fin lo has conseguido! Te enseñé esto hace un año, y aún sigues hablando de redes neuronales, matlab, python... ¿Quién tenía razón al final? Escucha lo que te digo, primero aprende a hacerlo bien, y sólo después empieza a experimentar.
¡Por fin lo has conseguido! Te lo enseñé hace un año, y sigues hablando de redes neuronales, matlab, python... ¿Quién tenía razón al final? Escucha lo que te digo, primero aprende a hacerlo bien y sólo después experimenta.
Ohhhhhh el mozo de cuadra ha empollado ))))
¡Por fin lo has conseguido! Te enseñé esto hace un año, y aún sigues hablando de redes neuronales, matlab, python... ¿Quién tenía razón al final? Escucha lo que te digo, primero aprende a hacerlo bien y sólo después experimenta.
Así que muéstrame cómo hacerlo bien... ¿Dónde están sus estadísticas? Y luego hablaremos....
Con tus estadísticas yo tampoco me atrevería))
Tendré que pitonearlo y conseguir un modelo más corto seguramente, pero no pasa nada.
vamos con xgboost en lugar de andamios.
¿Qué tiene de malo? Especialmente con la última pantalla. Hay pocas ofertas, pero la calidad es sorprendente.... No hay deslizamiento en absoluto. No como tú... ¿No es así?
¿Qué es lo que no te ha gustado de ella? Especialmente la última captura de pantalla. Los intercambios son escasos, pero la calidad de los mismos es sorprendente.... No hay deslizamiento en absoluto. No como tú... ¿No es así?
No muchos, por cuadrillonésima vez... yo también puedo hacerlo.
y mis capturas de pantalla muestran 4 meses de formación y casi un año de OOS y algunos muestran más
y por cierto, mi cubierta no tenía fugas - estas son pruebas de modelo. Lo cerraré de nuevo más tarde. Hay que ocuparse de los modelos, aún no se sabe si se pueden mejorar o no. Pasaré todo lo mismo a python y lo trabajaré un poco más... Al principio quería usar la P pero luego recordé que me vuelve loco.
no mucho, por cuadrillonésima vez... yo también puedo hacerlo
y mis capturas de pantalla muestran 4 meses de formación y casi un año de OOS y algunos muestran más
y por cierto, mi baraja no se fusionó - son pruebas de modelo. Lo cerraré de nuevo más tarde. Hay que ordenar los modelos, aún no se sabe si se pueden mejorar o no
De todos modos, no cojas el dinero de los demás. Luego te engancharás a ella. Lo sabrás.... :-)))
Entonces, ¿por qué intentar filtrar los ejemplos malos y ruidosos; o aislarlos, repartirlos a "no saber" y entrenar la red de nuevo?
La pregunta es correcta, la respuesta es trivial: ajustar una matriz que no coincide con los datos de entrada.
Llevo años leyendo este tipo de hilos y veo constantemente la frase sobre el ruido, ¿por qué hay ruido en las series de precios? - Cuando se trata de Apertura y Cierre - bueno, el tiempo ha expirado en el marco de tiempo, el precio es fijo en el momento. Cuando se trata de Alta y Baja - bueno, alguien tuvo la suerte de colocar una orden en el mismo "pip" (o tal vez no) - ¿qué es el ruido? Cada movimiento del precio es una acción real de los participantes del mercado, incluso OC con su suavizado de los movimientos de precios (filtrado de ticks) - también un participante del mercado.
ZZZY: puede filtrar las entradas, utilizar grandes TFs - el filtro está justificado y es lógico, filtrar zonas de alta volatilidad y baja volatilidad - el filtro está justificado y es lógico, filtrar el tiempo de negociación - el filtro es lógico y está justificado.... pero descarta las entradas porque son ruido... Bueno, esa es probablemente una opción también, ¿qué tan razonable es? - Ah, sí, el modelo matemático lo requiere, por lo que el gráfico en el probador es agradable ))))