Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 808
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Totalmente de acuerdo, pero entonces ¿qué puede servir como medida de estabilidad?
Confiaría en que los resultados se ajustaran sólo a los OOS, y luego funcionaran para toda la historia del instrumento, pero eso parece casi irreal
y hasta ahora es más un arte que una ciencia.
Pues bien, se trata de un OOS de varios pasos (=validación cruzada).
En mi opinión, nada de chamanismo, pura ciencia. Dividimos la historia en 10 partes, la desarrollamos en una, la probamos en otra. Al final lo probamos en los otros 8, si funciona en cada uno de ellos, se pasa el OOS.Definitivamente leeré la obra que me recomendaste.
En este momento me gustaría llamar la atención de los comerciantes sobre una cosa muy importante.
Este hilo ya tiene 3 años. El resultado = 0. ¿Por qué?
Una de las razones es el desconocimiento absoluto de lo que debe introducirse en la entrada de una red neuronal.
Me mantengo en mi convicción: los incrementos de PA deben ser de entrada. ¿Pero de qué serie? ¿De los que están en numerosos archivos de garrapatas? ¿ABRIR, CERRAR? ¿En la M1 o en la D1? No hay respuesta...
Teniendo en cuenta que los procesos de mercado no son markovianos y no pueden predecirse, la principal lucha debería ser transformar la PA, intentando reducirla a un proceso gaussiano.
Una vez más le pido al Hombre con mayúscula (no sé quién será) - tomar un archivo de garrapatas de cualquier DC. Alimentar los incrementos de esta serie inicial a la entrada de la red neuronal. Mostrar los resultados de una prueba histórica. Convertir este BP en flujo Erlang de 1er orden - lo mismo, mostrar los resultados y así sucesivamente. Muestre los resultados aquí en el foro: la gente ayudará, en todo caso.
Sólo una cuidadosa sistematización de los experimentos puede conducir al éxito.
Bueno, es un rezago de varias etapas (=validación cruzada).
un ajuste más sofisticado, nada menos.
todavía tiene que comprobar el resto de la historia después
Definitivamente leeré la obra que me recomendaste.
En este momento me gustaría llamar la atención de los comerciantes sobre una cosa muy importante.
Este hilo ya tiene 3 años. El resultado = 0. ¿Por qué?
Una de las razones es el desconocimiento absoluto de lo que debe introducirse en la entrada de una red neuronal.
Me mantengo en mi convicción: los incrementos de PA deben ser de entrada. ¿Pero de qué serie? ¿De los que están en numerosos archivos de garrapatas? ¿ABRIR, CERRAR? ¿En M1 o D1? No hay respuesta...
Teniendo en cuenta que los procesos de mercado no son markovianos y no pueden predecirse, la principal lucha debería ser transformar la PA, intentando reducirla a un proceso gaussiano.
Una vez más le pido al Hombre con mayúscula (no sé quién será) - tomar un archivo de garrapatas de cualquier DC. Alimentar los incrementos de esta serie inicial a la entrada de la red neuronal. Mostrar los resultados de una prueba histórica. Convertir este BP en flujo Erlang de 1er orden - lo mismo, mostrar los resultados y así sucesivamente. Muestre los resultados aquí en el foro: la gente ayudará, en todo caso.
Sólo una cuidadosa sistematización de los experimentos puede conducir al éxito.
Yo alimentaría sólo un parámetro a la entrada de neuronas:
(alto-abierto)/(abierto-bajo)
en periodos a partir de M30Una de las razones es la falta total de comprensión de lo que debe alimentar la entrada de la red neuronal.
Sigo convencido de que tengo que suministrar incrementos de PA a la entrada. ¿Pero de qué serie? ¿De los que están en numerosos archivos de garrapatas? ¿ABRIR, CERRAR? ¿En M1 o D1? No hay respuesta...
Dado que los procesos de mercado no son markovianos y no pueden predecirse, la principal lucha debería ser transformar la PA, intentando reducirla a un proceso gaussiano.
¡Hola Alexander!
Pues bien, usted está harto de sus incrementos y, al mismo tiempo, de la reducción a Gauss. No excluyo que sea necesario para sus sistemas, pero la generalización sobre todo y todos es una afirmación absolutamente infundada. En definitiva, es sólo tu opinión personal, y no más que eso. Pero no la impongas con tanta insistencia a todo el mundo como la verdad en última instancia.
Creo que una serie temporal normalizada a un sistema particular debería ser alimentada directamente a la entrada del sistema MoD. Y ya he demostrado con el ejemplo de NS que se puede enseñar y que realmente funciona. Las fotos de las pruebas se dan en este hilo antes.
Pero seguramente no es la única manera.
Creo que la entrada al sistema del Ministerio de Defensa debería ser una serie temporal directa normalizada al sistema específico. Y ya he demostrado con el ejemplo de NS que esto es enseñable y que realmente funciona. Las fotos de las pruebas se dan en este hilo antes.
Sin embargo, probablemente tampoco sea la única opción.
Yury, vuelve a repetir tus fotos y experimentos, porque, por Dios, ya aburre leer este hilo.
Yuri, vuelve a repetir tus fotos y experimentos, porque, caramba, ya no es interesante leer este hilo.
Eso fue antes de la Nochevieja. Hay muchos posts sobre el tema. Dónde lo voy a encontrar ahora).
En su rama recientemente mostró una especie de buena prueba por Graal (gráfico), a la Bollinger sistema (no NS). No hay incrementos. Sólo la OST.
No está prevista su aplicación.
ZS, sin embargo, hay algo sobre NS en mis blogs. Está ahí desde el principio de mis estudios, cuando no entiendo nada, hasta el momento en que me decidí por la aplicación NS.
Aquí.... Un nuevo giro
Y la CU está remando.
Libra y al alza.
¶ qué va a traer ¶
¶ un nuevo giro ¶
¶ y no se puede decir ¶
Hasta que te des la vuelta, alrededor de la curva.....
Alimentaría sólo un parámetro a la entrada de la neurona:
(alto-abierto)/(abierto-bajo)
en periodos a partir de M30La entrada debe ser la que hace que el precio cambie, entonces cualquier TS funcionará como debería. El precio y todo lo que se construye sobre él, incluyendo todo tipo de distribuciones, no son la razón del precio, es decir, por definición, no pueden predecirlo. Por eso tienes esos resultados..... EN MI OPINIÓN...