Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 721
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Sólo queda un tema para terminar y habrá un grial, pero hay mucho que hacer :)
Bueno, si hay algo sobre distribuciones o cómo calcular el tamaño de la muestra, o cómo tener en cuenta la intensidad de las operaciones, pregúntame. Soy un hombre mayor y no tengo secretos para los jóvenes.
No, si hay algo sobre distribuciones, o cómo calcular el tamaño de la muestra, o cómo tener en cuenta la intensidad de la negociación, pregúntame. Soy un hombre mayor y no tengo secretos para los jóvenes.
No, hay un sistema de autoaprendizaje que estudia el mercado, lo describiré con más detalle más adelante, si lo termino.
Hola a todos.
Me rompí la cabeza al crear una muestra de entrenamiento. Puedes decirme la dirección correcta para buscar buenos puntos de entrada o una dirección para pensar.
Mi red parece ser capaz de predecir sobre la base de 5 velas la aparición de una barra alcista, pero no es suficiente para una transacción exitosa. Las paradas y los beneficios se llevan todo por delante.
¿Cómo hacer una muestra de entrenamiento determinando el momento adecuado para entrar?
He marcado todas las velas alcistas en la muestra histórica (tomó la herramienta SIH3-18 minutos) esta fórmula:
He entrenado la red para predecir la aparición de dicha barra, pero para entrar siempre es mayor que la Apertura y el stop-loss es mayor que el beneficio y se dispara a menudo. La mayoría de las velas después de la apertura tienden primero a la baja y sólo entonces comienzan a moverse hacia arriba, golpeando primero las paradas. Así que estoy desconcertando sobre cómo mostrar los puntos de entrada de las neuronas que van hacia arriba.
Estoy haciendo un pequeño progreso, rebs.
en la muestra de auets.
sólo para apoyar el tema.
Y una pregunta rápida de entrada. ¿Qué conclusiones se pueden sacar aquí? ¿Se trata de una reducción o el modelo ha agotado sus capacidades? ????
Y una pregunta rápida para ir al grano. ¿Qué conclusiones se pueden sacar aquí? ¿Se trata de un bajón o el modelo ha agotado su potencial? ????
Oh, no sé. A mí tampoco me gusta la curva. Si vamos a hacer esto, tiene que ser al menos dentro de 5 años. Aquí, es una casualidad.
Lo que sé con certeza e irremediablemente: usar NS en sus propias marcas es un fracaso total... la posibilidad de tener suerte es de 1 entre un millón. Todo el tema es prueba de ello.
No sé, a mí tampoco me gusta la curva. Si lo haces, al menos 5 años antes de que crezca. Aquí es una casualidad.
Lo que sé con certeza e irremediablemente - usar NS en sus propias marcas es un callejón sin salida total... la posibilidad de tener suerte es de 1 en un millón. Todo este tema lo demuestra.
De hecho, pregunté por qué. Cuando el TC empieza a caer en picado, surge la pregunta de si se recuperará. ¿Se detendrá la caída en picado y comenzará la fase de crecimiento de la balanza? ¿Debemos mantener la estrategia o es el momento de reequilibrar? Estas preguntas surgen en el momento del hundimiento. ¿Es una reducción o una pérdida total? Es que... Sólo pensaba en voz alta.
Por eso he preguntado. Cuando la CT comienza a drenarse, surge la pregunta: ¿podrá recuperarse? ¿Se detendrá la caída en picado y comenzará la fase de crecimiento de la balanza? ¿Debemos mantener la estrategia o es el momento de reequilibrar? Estas preguntas surgen en el momento del hundimiento. ¿Es una reducción o una pérdida total? Es que... Sólo pensaba en voz alta...
Nunca se sabrá sin una validación cruzada.
Yo vigilaba el número máximo de operaciones perdedoras por historial, y si superaba el número máximo, lo desconectaba. Como resultado, el drawdown es mínimo pero mi beneficio también es pequeño. Pero mi bot ha optado por 3 meses en tul y comercia por debajo de 1000 y aún así es mucho más débil en OOS :)
Con la adición de células de memoria se ha vuelto más interesante, pero todavía no es lo mismo, necesito más complicaciones.
He entrenado la red para predecir la aparición de dicha barra, pero siempre entro por encima de la Apertura y el stop-loss es mayor que el beneficio y suele dispararse. La mayoría de las velas después de la apertura tienden primero a la baja y sólo entonces empiezan a subir, tocando primero los stops. Así que estoy desconcertando sobre cómo mostrar los puntos de entrada a las neuronas que inmediatamente suben.
En primer lugar, sería bueno para comprobar dicha estrategia de negociación en el probador de mt5. Si el comprobador muestra pérdidas, no debes entrenar las neuronas, no será efectivo.
Por ejemplo, lo estoy entrenando para predecir los aumentos de precio por barra (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], etc.) se llama regresión. Cuando se obtiene un buen resultado de las neuronas se puede esperar obtener un beneficio.
Para empezar, sería una buena idea probar dicha estrategia de apertura de operaciones en el probador en mt5. Si incluso el probador muestra pérdidas, no debes entrenar la neurona, será inútil.
Por ejemplo, lo estoy entrenando para predecir los aumentos de precio por barra (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], etc.) se llama regresión. Cuando se obtiene un buen resultado de las neuronas se puede esperar obtener un beneficio.
Reconoce correctamente pero no puedo elegir el punto de entrada correcto. Quiero enseñar a la red a reconocer no la aparición de una vela, sino el momento exacto de entrar sin bajar. Mis paradas lo rompen todo.
No puedo escribir tal condición. ¿Tal vez alguien me diga cómo?
No puedo probarlo en el probador, porque no funciona allí debido a la integración con las neuronas. No puedo comprobarlo ahí porque no funciona en el Probador de Estrategias porque está escrito en python y la información se intercambia a través de un archivo.
¿Cree que hay alguna perspectiva de automatización?