Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 719
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lamentablemente, no. Entreno modelos todas las semanas. Mis estadísticas de señales son deprimentes porque hay una gran diferencia entre las pruebas y el comercio real. No en la divergencia de los resultados, sino en los matices del tiempo real.
No sé por qué me sale el error de que el indicador es demasiado lento y hay que reescribirlo.
Si quisiera intentar reescribirlo para una barra, no funcionaría para todo el período... Si quisiera reescribirlo para 100 barras, se recalcularía una barra a la vez...
Lamentablemente, no. Entreno modelos todas las semanas. Mis estadísticas de señales son deprimentes porque hay una gran diferencia entre las pruebas y el comercio real.
Tu modelo está sobreentrenado, sólo entiende aquello en lo que fue entrenado.
El error en las tres partes del primer archivo debería ser el mismo.
A continuación, compruebe de nuevo el segundo archivo. Este archivo debería ser perfectamente normal con fechas crecientes
De nuevo, el error debería coincidir con los tres errores del primer archivo.
Si los cuatro errores difieren en más de un 5%, entonces no hay modelo.
¡Hola!
Chicos, ¿cuándo vais a terminar el super bot con la IA?
Te harás viejo esperando así ))
NUNCA.
No simpatizo con sus enseñanzas y me molesta que me comparen con él. Estoy de acuerdo en que hay un poco de subestimación en el propio artículo, o algo así...... Pero aquí están los detalles. Me atengo al siguiente modelo causal.
En primer lugar, se forma la expectativa del mercado (la sonrisa de la volatilidad en el símbolo seleccionado. Ver el vídeo de arriba.) A continuación, el volumen delta y OI se negocian de acuerdo con esta expectativa o no. Luego viene el cambio del propio precio y luego el cambio de TODOS los indicadores extraídos del precio. Y sólo en este orden, no al revés......... Así que cuando intentas construir una previsión de precios basada en un indicador. Super duper astuto mago, entonces usted inicialmente violar la relación causal. De ahí el resultado.....
No estaba hablando de tu artículo, estaba caracterizando el post:
Mihail Marchukajtes:
Lo que importa aquí es el enfoque del mercado en su conjunto. Si es correcto, el TS no tardará mucho. Lea mi artículo..... su punto principal es mostrar el enfoque del mercado..... Si lo enfocas correctamente, puedes obtener una ventaja bastante interesante. Y los que agoldelo se lanzan sobre la cita como sobre BP inestable...... Tienden a quedarse con lo que tenían al principio. Hay que tener una visión más amplia del mercado. Vea qué son las opciones, cómo se forman las expectativas, cómo se negocian posteriormente y cómo reacciona el precio después. Este me parece uno de los enfoques más correctos.... IMHO
El artículo tiene algunos detalles, pero en mi opinión son muy primitivos, como Safin o Larry Williams.
En cuanto a la "sonrisa de la volatilidad", OM y diferentes deltas, se conoce desde hace mucho tiempo, pero teniendo en cuenta la descentralización de Forex, así como de las bolsas de valores del mundo y el acceso limitado a los datos pertinentes, todos estos datos son de dominio público o a un precio inferior a $ 1K por mes, exprimido o incluso falso como un volumen en el Forex DC.
Fa, mira el efecto de las condiciones meteorológicas en las ciudades de Pendostan (Nueva York..,
Chicago...) y la UE el día anterior, en el color de la vela del eurusd de hoy...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Un punto interesante. El tiempo, precisamente en Chicago, donde se negocia la bolsa, puede afectar al estilo de negociación de MM en ese día. Bueno, es tan... .... un pensamiento en voz alta...
No me refería a tu artículo, estaba caracterizando el post:
Hay detalles en el artículo, pero en mi opinión muy primitivos, como Safin o Larry Williams.
A expensas de la "sonrisa de la volatilidad", OM y diferentes deltas, todo se sabe desde hace mucho tiempo, y dada la descentralización de forex, como en las bolsas de valores del mundo y el acceso limitado a los datos pertinentes, todos estos datos que son de dominio público o a un precio de $ 1k por mes, exprimido en seco o incluso falso como un volumen en el forex DC.
No lo digas. Yo los uso y allí hay peces, quizá haya otros, más eficientes para comercializar datos y por una pasta más cara. Pero lo que hay está ahí. De nuevo, todo depende de cómo se preparen, me refiero a los deltas y volúmenes de OI. Muchos, incluso teniendo acceso a ellos, cometen errores al preparar la formación.....
Tu modelo está sobreentrenado, sólo entiende lo que se le enseñó.
El error en las tres partes del primer archivo debería ser el mismo.
A continuación, compruebe de nuevo el segundo archivo. Este archivo debería ser perfectamente normal con fechas crecientes
De nuevo, el error debería coincidir con los tres errores del primer archivo.
Si los cuatro errores difieren en más de un 5%, no hay modelo.
Un plan genial, pero yo lo hago de otra manera. Dejo el periodo de OOS y empiezo a construir modelos aplicando un determinado enfoque de preparación, criba y análisis de control. Y si el modelo muestra una variante satisfactoria en el OOS, entonces creo que estas manipulaciones durante la preparación del modelo son correctas. Posteriormente, los aplico cuando construyo un modelo para operar.
No bolsas, sino bolsas + ciudades de grandes bancos y Banco Central))
Pues sí, sí.... Si su tiempo es malo, es malo para todos los habitantes de Chicago
Un plan genial, pero yo hago las cosas de otra manera. Dejo el periodo de OOS y empiezo a construir modelos aplicando un determinado enfoque de preparación, criba y análisis de control. Y si el modelo muestra una variante satisfactoria en el OOS, entonces creo que estas manipulaciones durante la preparación del modelo son correctas. Posteriormente, los aplico cuando construyo un modelo para operar.
¿No le confunde el resultado?
¿Y no se avergüenza del resultado?
A la luz de los recientes descubrimientos, me hace muy feliz. Sólo queda trasladar esa alegría a la factura. Un cuadro al óleo:
Resultados en el probador de 23.02
Y aquí está el comercio real para el mismo período.....
Así que las pruebas y el comercio real son cosas completamente diferentes....