Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 684
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para que el precio no sea un valor aleatorio
¿Y el tiempo? Me estoy cansando de repetir esa palabra.
¿Y el tiempo? Me estoy cansando de decir esa palabra.
no entendió la pregunta.
el tiempo pasa, no puedes detenerlo
Por eso la línea de tiempo no es tan interesante....
Me quedo con mi opinión: es muy importante.
Todavía no he llevado este modelo a la realidad, aquí está el estado del probador hasta ahora.
Esto es el aprendizaje en 10 000 barras de eurusd m5, profundidad de la previsión = 1 barra hacia adelante. En cada nueva barra después de la previsión se deja la posición anterior o se abre hacia atrás, todo ello sin paradas ni despegues.
Parece triste, la pérdida media por operación es de -0,02 dólares. Pero al operar al azar en el probador obtuve alrededor de -0.04 por operación. Por lo tanto, obtendría 0,02 dólares por operación con este Asesor Experto sin spread ni comisiones. También se utiliza en el forward looking; incluso he tenido más suerte que en el backtest por alguna razón. E incluso el porcentaje de operaciones ganadoras es >55%. Todo es muy tentador, pero hasta ahora he llegado a ese límite. Esperemos que neuronka salga algún día de ese agujero.
La neurona toma las subidas de precios (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) y su previsión pasada (total 6 entradas), hay 100 neuronas en la capa oculta. Devuelve la previsión de aumento de precio por barra nueva.
Estimación MAE = 0,00019 (la previsión media se equivoca en 19 pips). Estimación R2 = 0,001124151.
Es curioso que con gbm se puedan obtener resultados similares incluso sin recursividad.
¿Qué tipo de redes son tan feas? Una red normal con 100 neuronas recordaría todo de memoria y daría igual qué introducir. No tienes ningún tipo de formación.
Primero, trata con la red neuronal y luego intenta enseñarle algo.
¿Y el tiempo? Me estoy cansando de decir esa palabra.
El tiempo no juega ningún papel en el comercio, no hay necesidad de apegarse a él en absoluto.
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Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)
Renat Akhtyamov, 2018.02.16 17:21
No entiendo la pregunta
El tiempo pasa, no se puede detener.
La obra de Simeón Denis Poisson"Estudios sobre la probabilidad de los veredictos en las causas penales y civiles", en la que se introdujo esta distribución, fue publicada en 1837....
Pensé que Doc te había hecho un convertidor.
¡Y no lo usa él mismo! Estoy sorprendido...
Considera esto como una verdad que no requiere pruebas.
Es precisamente este punto el que nadie tiene en cuenta, y todos, agotados y desamparados, se desploman de espaldas por el agotamiento. ¡Qué lástima! Muchas personas inteligentes son tan pobres como los ratones de la iglesia simplemente porque no saben cómo preparar los datos. ¿Qué quiere encontrar en los archivos? ¿Has mirado alguna vez el tiempo entre garrapatas? ¿La intensidad de los oficios? Estoy seguro de que no lo has hecho.
Deja de intentar engañar a tu cabeza con expresiones científicas altisonantes que no tienen más que una presunción hipertrofiada. Demuestre sus afirmaciones con un artículo propio o ajeno con autoridad. De lo contrario, es sólo ruido, y muy desagradable.
Más modestamente...
Desgraciadamente, no se gana dinero en el mercado en una escala de tiempo. Así que el tiempo no juega ningún papel en el mercado. Lo que importa es el cambio en la escala de precios, que da lugar a beneficios o pérdidas. Una posición puede mantenerse durante 24 horas y ganar céntimos, mientras que otra puede mantenerse durante minutos y ganar más. Por lo tanto, es mejor omitir el hecho del tiempo en el mercado. TC comienza a comportarse sivshe de manera diferente cuando el servicio comienza a darle el perfil de los niveles de volumen y delta para la entrada. Así, la ST comienza a mirar el mercado desde otro ángulo. Y sobre la hora hay una anécdota muy divertida.
Los operadores estonios invirtieron dinero y empezaron a empujar el mercado hacia los lados :-)
No somos comerciantes estonios, por lo que no nos interesa empujar el mercado hacia los lados. Por eso la línea de tiempo no es tan interesante....
Casi estoy de acuerdo. Sin embargo, hay cierta correlación con el tiempo.
El mercado de divisas, la bolsa, los futuros y las opciones se ven presionados por la llamada tasa libre de riesgo.
Si la relación riesgo/beneficio es peor que el tipo sin riesgo, el dinero abandona el mercado.
El tipo sin riesgo se basa en el tiempo. Como resultado, tenemos un número calculado, más lento que el cual las cotizaciones no pueden moverse.
Por lo tanto, no podemos deshacernos completamente de la dependencia del tiempo.
Mientras tanto, en el huerto, Fa cayó de rodillas por el cansancio y comenzó a arrastrarse por el suelo recogiendo fruta...
En el suelo había lapas envenenadas y manzanas buenas. Si Fa comía una manzana, la disfrutaba,
un lispin - vomitado...))
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
necesito un ejemplo de código de cubo de función y un enlace a ns )) no tengo ganas de escribirlo yo mismo