Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 689
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No quiero precipitarme, pero me parece que los modelos construidos sobre entradas con información de salida máxima duran mucho más. Antes era difícil alcanzar el umbral de las 2 semanas, pero ahora este es el resultado de las últimas 2 semanas.
Bastante decente, creo. Pero se necesitan más pruebas....
Otro interesante lib sobre los pluses con RL. Quien tenga interés en reescribir en mql que me avise, mientras aprendo la parte teórica
http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html
En la formulación rígida de la ley de causalidad que dice: "Si conocemos el presente con precisión, podemos calcular el futuro", no es la segunda parte sino la premisa la que es falsa. Fundamentalmente, no podemos conocer el presente en todos sus detalles.
En un momento dado me equivoqué con la idea de los componentes principales: pensé que debían conducir a una mayor precisión de la predicción.
Pero luego me encontré con varios artículos que afirman que la precisión sigue siendo la misma, pero la capacidad de predicción del modelo se estabiliza (el sobreentrenamiento del modelo cae). En particular, anuncian la división en componentes principales en relación con la variable objetivo.
Sí, sí... Ya lo había adivinado... Gracias a todos en general, me estoy volviendo muy bueno en R.... Se trata de entender la sintaxis de ....
No es la sintaxis.
A diferencia de los lenguajes tipo C, R es un lenguaje vectorial que no tiene el concepto de escalar. Si uno siempre tiene esto en mente y puede escribir a <- b, donde b es cualquier objeto, en el caso más simple un vector o una matriz, y no se necesitan bucles para la asignación, se pueden escribir programas muy breves y con mucha información.
Hay un truco más.
Supongamos que tenemos un vector que contiene 5 números. Cada uno de los números ocupa su lugar en la secuencia 1, 2,... 5. Estos lugares. Y estos lugares pueden tener nombres, diferentes de los números de lugar. Estos nombres también se recogen en un vector independiente, sobre el que también se pueden realizar operaciones.
Los vectores más interesantes son los que tienen nombres de lugares en el vector como marcas de tiempo. Es un tipo de datos distinto: las series temporales.
Sí, sí... Ya lo había adivinado... Gracias a todos en general, me estoy volviendo muy bueno en R.... Lo importante es entender la sintaxis....
https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html
Sólo para aclarar lo que estaba presionando ayer.
Observe el histograma de la intensidad del flujo de cotizaciones para el par AUDCAD en la ventana deslizante = 4 horas:
¿Cómo se puede comerciar con ese tipo de basura en las entradas?
Vuelvo a repetirlo: hay que hacer lo posible por transformar el flujo de entrada para llevar la intensidad a una distribución de Poisson.
Sin este punto clave, todos los esfuerzos están condenados al fracaso.
Y sé cómo hacerlo.
Además, tras dicha transformación de la intensidad, los histogramas de incrementos adquieren una forma estricta y no es necesario logaritmizarlos, etc.
Es decir, una vez resuelto el problema con el flujo de cotización, se puede trabajar con seguridad con los incrementos más puros que se requieran.
¡Eso es!
Sólo para aclarar lo que estaba presionando ayer.
Observe el histograma de la intensidad del flujo de cotizaciones para el par AUDCAD en la ventana deslizante = 4 horas:
¿Cómo se puede comerciar con ese tipo de basura en las entradas?
Vuelvo a repetirlo: hay que hacer lo posible por transformar el flujo de entrada para llevar la intensidad a una distribución de Poisson.
Sin este punto clave, todos los esfuerzos están condenados al fracaso.
Y sé cómo hacerlo.
Además, tras dicha conversión de la intensidad, los histogramas de incrementos adquieren una forma estricta y no es necesario logaritmizarlos, etc.
Es decir, una vez resuelto el problema con el flujo de cotizaciones, se puede trabajar con seguridad con los incrementos más puros según las necesidades.
¡Eso es!
El "pichichi" no es un robo de valenki. ¿Dónde está el ejemplo después de la conversión? Al menos una foto de lo que tienes ahí. Y, preferiblemente, la imagen debe mostrar el saldo de los fondos. Porque éste es el objetivo final de cualquier trabajo de mercado, por grande o secreto que sea....
Y esta es la pregunta que tengo, pues definitivamente no es tan simple. Hay una mesa de 10 por 10. Cómo obtener una tabla sin la primera o quinta columna. Es decir, necesitamos obtener un objeto sin la columna i-ésima????
Y esta es la pregunta que tengo, pues definitivamente no es tan simple. Hay una mesa de 10 por 10. Cómo obtener una tabla sin la primera o quinta columna. Es decir, necesitamos obtener un objeto sin la columna i-ésima????
m[,-5]
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Sí, sí gracias....