Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 625

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elibrarius:

¿Por qué te lo llevas tan lejos? Creía que había que tomar de la puerta de al lado...

Tomo cualquiera, es sólo como un ejemplo... para ser más similar a la fila original, por ejemplo
 
¿Supongo que haces regresión y previsión de precios?
Mis primeros experimentos con la clasificación se están volviendo un poco lúgubres... Estoy pensando en cambiar a la previsión.
 
Elibrarius:
¿Supongo que se trata de una regresión y una predicción de precios?
Me estoy aburriendo de mis primeros experimentos con la clasificación... Estoy pensando en cambiar a la previsión.

todos a la vez )) alternativamente

Tengo 3 sistemas a la vez, ahora para uno y ahora para otro. La regresión es conveniente para construir un diferencial entre el precio y la previsión y ver la calidad del modelo incluso a ojo.

 
Max, respeto. Predicción fresca.... ¿Supongo que predice 1 barra hacia adelante? Y la pregunta, ¿se basa en la radiofrecuencia o en la red neuronal?
 
Anatolii Zainchkovskii:
Max, respeto. Predicción fresca.... ¿Entiendo que predice 1 barra por delante? Y una pregunta, ¿está construido sobre RF o sobre red neuronal?
Este está en RF... cómo explicarlo... básicamente muestra el spread entre 2 pares y en lugar de una fórmula dada se cuenta a través de RF (normalmente se hace a través de regresión lineal)
 

Me temo que la regresión/predicción en la red producirá más o menos lo mismo que buscar sitios/patrones similares en la historia (cosa que hice hace 3 meses):

Me da la impresión de que no hay nada que enseñar a NS, ya que apenas hay situaciones típicas en el mercado. O bien robots especialmente entrenados con mucho dinero están rompiendo patrones a propósito.
Mi buscador de patrones no fue capaz de detectar un típico doble techo porque en el último año, en los 20 casos más similares, el precio simplemente resolvió el patrón de doble techo y voló más arriba.
La predicción son las líneas rojas (altas) y blancas (bajas) en negrita, y las variantes grises y rojas oscuras del historial.

Sí y las variantes más parecidas, tampoco son tan parecidas.

Y a veces predice en una dirección y el precio va en la dirección opuesta.


Así que es 50/50, como con una moneda
 
Maxim Dmitrievsky:
Este en RF... cómo explicar... en esencia muestra la dispersión entre 2 pares, y en lugar de una fórmula dada se cuenta a través de RF (normalmente se hace a través de regresión lineal)
Si he entendido bien, ¿este vídeo muestra cómo la RF ajusta las ponderaciones para los pares de divisas en lugar del enfoque de regresión? los pesos, de hecho, están cambiando muy lentamente... por lo que parece que el delantero está mucho tiempo en la zona de cálculo veraz...
 
Anatolii Zainchkovskii:
si lo he entendido bien, este vídeo muestra cómo rF ajusta las ponderaciones para los pares de divisas en lugar de un enfoque de regresión... entonces no es realmente un predictor... de hecho los pesos están cambiando muy lentamente... por lo que parece que el delantero está mucho tiempo en la zona de cálculo veraz...
Bueno, sí, es sólo un modelo no lineal en lugar de uno lineal
 
Maxim Dmitrievsky:
Bueno, sí, es sólo un modelo no lineal en lugar de uno lineal

He mirado tu solución usando la tabla de multiplicación de RF, resulta que 500 árboles no son suficientes para dar la respuesta exacta, y no hay cálculos complicados... ¿qué pasa con el comportamiento de la curva, necesitamos 10 mil árboles? Y el ruido de los datos del mercado también es un factor...

 
Anatolii Zainchkovskii:

He mirado tu solución usando la tabla de multiplicación de RF, resulta que ni siquiera 500 árboles son suficientes para dar una respuesta exacta, y no hay cálculos complicados. ¿Qué pasa con el comportamiento de las curvas, necesitamos 10 mil árboles? Y el ruido de los datos del mercado se hace sentir...

Pues no, sobran árboles... daba buenas respuestas incluso con 10 (no recuerdo cuántos puse)

500 es mucho, suficiente para cualquier conjunto de datos

pero con 10 árboles, todo está bien

2018.01.29 21:02:59.333 RF sample (GBPUSD,H1)   Info=1   RMSE Error=0.00415
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 1 >> 9*1=9 // 9*1=9 // 3*1=3 // 5*7=35 // 9*1=9 // 1*9=9 // 3*1=3 // 7*5=35 // 5*2=10 // 1*8=9 // 
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 2 >> 8.3*3.7=32.00(30.71) // 6.4*1.2=6.00(7.68) // 4.0*5.9=24.00(23.60) // 3.1*4.1=11.70(12.71) // 6.4*1.8=12.20(11.52) //
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