Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 449

 
Maxim Dmitrievsky:

Es demasiado rápido, debería tardar una hora o unas horas en entrenar, ¿qué algoritmo L-BFGS? También hice 15 entradas pero sólo una capa oculta de 15-20 neuronas, tenía una NS alglibiana para aprender... en fin no esperé y reduje el tamaño de los vectores de entrada) Las 3 entradas con 10k vectores tardaron entre 5 y 10 minutos en entrenarse, y eso con una capa oculta. Yo no usaría la retropropagación lenta sino la rápida con 1-3 épocas. Proceso i5

E imagínate, incluso con 10 minutos no tienes una estrategia preparada y tienes que buscar entre N número de predictores, longitudes de vectores, número de capas ocultas, etc... en tu optimizador para encontrar una estrategia...

Conocemos el algoritmo.

Algorithms for feedforward nets. OBJECTIVE To provide engines for feedforward ANN exploration, testing and rapid prototyping. Some flexibility is provided (e.g. the possibility to change the activation or error functions).

- The algorithms themselfs are not described here, there are many books which describes them (e.g. get mine "Matrix ANN" wherever you may find it ;-). - Hypermatrices are slow, however there is no other reasonable way of doing things; tests performed by myself show that using embedded matrices may increase speed but the manipulation of submatrices "by hand" is very tedious and error prone. Of course you may rewrite the algorithms for yourself using embedded matrices if you want to. If you really need speed then go directly to C++ or whatever.

Pero en general es el mismo BP.

Procesador Athlon, 2 núcleos. El portátil se compró en el octavo y noveno año. En los ordenadores modernos suele volar 2 veces más rápido que el mío.

En cuanto a la estrategia terminada, también lleva 2-3 meses o más en la lógica. No es gran cosa)). Sí, y en la NS ya se ha gastado probablemente más tiempo en averiguar dónde se puede enjaezar el caballo).

 
Yuriy Asaulenko:

Se sabe que el algoritmo es -

Y en general, el mismo BP.

Procesador Athlon, 2 núcleos. El portátil se compró en 8 o 9 años. En los ordenadores modernos suele volar 2 veces más rápido que el mío.

En cuanto a la estrategia terminada, también lleva 2-3 meses o más en la lógica. No es gran cosa)). Sí, y el NS ya ha gastado probablemente más tiempo en averiguar dónde se puede enjaezar el caballo).


Si realmente necesitas velocidad, pasa directamente a C++ o lo que sea. :)) Bueno, si te gusta, eres bueno :) Y los bosques son mucho más fáciles de configurar, por cierto, sólo hay un parámetro - el número de árboles :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Si realmente necesitas velocidad, pasa directamente a C++ o lo que sea. :))) OK, si te gusta, entonces bien :) Y los bosques son mucho más fáciles de configurar, por cierto, hay 1 parámetro - número de árboles :)
Si realmente necesitas velocidad, pasa directamente a C++ o lo que sea. :)) Lo que se quiere decir aquí es una llamada directa del algoritmo desde C++, no desde un entorno interpretado como R o similar. De todos modos, el algoritmo en sí está implementado en C++). Y has visto por ti mismo que la velocidad está bien.
 
Yuriy Asaulenko:
Si realmente necesitas velocidad, pasa directamente a C++ o lo que sea. :)) Lo que se quiere decir aquí es una llamada directa del algoritmo desde C++, no desde un entorno interpretado como R o similar. El algoritmo en sí está escrito en C++ de todos modos)

pero puedes enviar los cálculos a una tarjeta de vídeo, debería ser 5 veces más rápido, si no está integrada en tu CPU :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Puedes enviar tus cálculos a una tarjeta de vídeo, debería ser 5 veces más rápido si no está integrada en tu CPU :)

Por supuesto que sí, pero por qué, cuando~0,0003 c/muestra. Es suficiente para cualquier comercio.

Y la RF teóricamente se lee, pero no conozco ningún paquete en la práctica. Eres rápido para cambiar y dominar. Te aplaudo de pie)). En general, también tengo que dominarlo.

 
Yuriy Asaulenko:

Por supuesto que sí, pero por qué, cuando~0,0003 c/muestra. Es suficiente para cualquier comercio.

Y la RF teóricamente leída, pero no estoy familiarizado con ninguno de los paquetes en la práctica. Es rápido para cambiar y dominar. Te aplaudo de pie)). En general, yo también debería dominarlo.

Estoy en alglib, es realista cambiar 2 líneas en el código de mlp a RF :) Y todos los principales modelos MoM (excepto los complejos como RNN LSTM) en AzureStudio durante aproximadamente una semana, comparé los resultados, entendí que RF es mejor + la gente escribe...
 

Creo que fuiste tú quien colgó en el hilo una gran tabla con los ticks de las distintas divisas y propuso predecirlas en función de cada una de ellas...

Por favor, vuelve a publicar esa tabla, quiero utilizarla para probar una técnica de selección de predictores.

 
Dr. Trader:

Creo que fuiste tú quien colgó en el hilo la gran tabla con los ticks de las distintas divisas y propuso predecirlas en función de cada una de ellas...

Por favor, vuelve a publicar esa tabla, quiero comprobar una técnica de selección de predictores en ella.

Archivos adjuntos:
data.zip  3772 kb
 
Voy a intentarlo:

Gracias. Comenzó el análisis, con tantas filas el resultado estará en un par de días. Al mismo tiempo, intentaré entrenar el modelo en logloss similar a numerai, y luego comprobarlo en una tabla de pruebas.

 
Dr. Trader:

Gracias. Comenzó el análisis, con tantas filas el resultado estará en un par de días. Al mismo tiempo intentaré enseñar el modelo a logloss por analogía con numerai, y luego lo comprobaré en una mesa de pruebas.

Hmmm... ¿usas el software del difunto Yury Reshetov? El XGB muele ese conjunto hasta el 65-67% de precisión en un minuto. Cuando ML está funcionando más de una hora, creo que algo se hizo mal, por lo que la red neuronal hace mucho tiempo se debilitó.