Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 290
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Primero viene el cambio de volumen, luego viene el cambio de precio, luego el cambio de indicador.
Por cierto, el delta también es un indicador. Los grupos de volumen y delta + cristal + cambio de precio son casi inútiles.
También demasiado ingenuo. El precio puede cambiar con un volumen mínimo.
Por cierto, Delta también es un indicador. Los grupos de volúmenes y delta + cristal + cambio de precio son más interesantes.
Bueno, lo secundo, si es el caso. Interés abierto + perfil delta + expectativas del mercado. Por cierto, antes del cambio de volumen, tras el cual cambia el precio, existe una noción como la expectativa del mercado expresada como una sonrisa de volatilidad.
Pero ese es el problema de la recopilación de datos :-( No es tan fácil reunirlos todos en un montón.
Se necesita más tiempo para descargar, como no tres días, sino unas semanas, y luego buscar en el lugar, las palabras clave en sí también juegan un papel enorme, si usted anota algo bastante común allí todos los tweets generalmente será la publicidad sólida ... eres una escoria.
El problema es que no he descubierto cómo descargar unas cuantas semanas de tweets allí
Entendí de este http://prntscr.com/edlioc que la api tiene un límite de descarga de datos, máximo de una semana, pero hay un feed en el propio tweeter que permite toda la profundidad de la historia, para obtener la historia grande debería de alguna manera subirla, parsearla, clasificarla por fecha, etc.
Puede descargar eurodolar directamente desde finam de P-ka, y puede hacer un seguimiento en línea sin retrasos
#install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")
library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара
getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13)
# перевожу в тот же временной пояс что и твиты
indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
chart_Series(EURUSD)
Es mucho más cómodo que descargar las cotizaciones de un archivo externo. No estoy seguro de cómo sincronizarlo con los tweets. La hora allí no está en "carácter" sino en "xts" "POSIXct".
Si lo haces con este paquete, será posible hacer todo en un solo código, sin archivos externos, cargar tweets, cargar gráficos y hacer análisis, ¡y con cualquier herramienta en línea! :)
¿Puedes decirme cómo conectar tu código de arriba con éste? :)Bueno, lo secundo, si es el caso. Interés abierto + perfil delta + expectativas del mercado. Por cierto, antes del cambio de volumen, tras el cual cambia el precio, existe una noción como la expectativa del mercado expresada como una sonrisa de volatilidad.
El problema está en la recogida de datos.
El tipo de cambio puede estar en algún pequeño tramo de tiempo y tiene alguna relación con las nociones de oferta-demanda.
Si hablamos de algunas tendencias, el tipo de cambio no tiene NADA que ver con la oferta y la demanda.
El tipo de cambio, al igual que otros indicadores económicos (por ejemplo, el tipo de interés), está totalmente regulado por el gobierno. Es una de las pocas palancas macroeconómicas con las que el Estado puede regular la economía de mercado. Por ejemplo, al bajar el tipo de cambio nuestro gobierno ha restringido mucho las importaciones y ha fomentado las exportaciones.
Todo lo demás es espuma. Especialmente en twitter: un montón de Pinocchios están silbando algo allí...
En cuanto a algunas tendencias, el tipo de cambio no tiene NADA que ver con la oferta y la demanda.
El tipo de cambio, al igual que otros indicadores económicos (por ejemplo, el tipo de interés), está totalmente regulado por el Estado. Es una de las pocas palancas macroeconómicas con las que el Estado puede regular la economía de mercado. Por ejemplo, al bajar el tipo de cambio nuestro gobierno ha restringido mucho las importaciones y ha fomentado las exportaciones.
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El Banco Central baja el tipo de cambio del rublo comprando dólares por rublos en la bolsa y sube el tipo de cambio del rublo comprando rublos por dólares, creando oferta de rublos o creando demanda de rublos.
Conocedor.......
En 2014, un dólar valía 35 rublos.
Los dólares escaseaban y el Banco Central empezó a dar más rublos por un dólar, lo que hizo que un número limitado de dólares subiera de precio hasta los 80 rublos.
Los dólares comprados por el Banco Central pasaron a engrosar el colchón del Banco Central denominado"reservas de divisas", que debían aumentar como consecuencia de la compra de dólares. A cambio de la moneda, los bancos comerciales recibieron la masa de rublos, llamada "agregado M2", que también debía aumentar. Y desproporcionadamente más en relación con la cantidad de dólares comprados en las reservas de divisas del Banco Central, ya que el tipo de cambio aumentó más de 2 veces.
Si nos fijamos en las estadísticas, eso no es lo que ha ocurrido: en lugar de crecer, las reservas de divisas cayeron aproximadamente un tercio y el agregado M2 aumentó aproximadamente un 10%.
PS.
La ley de la oferta y la demanda sólo funciona en los libros de texto de microeconomía. Es el primer semestre de las carreras de economía de primer año. Luego, durante cuatro años, se enseña a los estudiantes una variedad de desviaciones de esta ley tan clara. En el mercado de divisas, lo vemos muy bien: basta con que alguna persona importante diga algo, o incluso desde cero, como vemos velas de longitud inconmensurable, o incluso lagunas...