Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 283
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Los indicadores denominados con el nombre común de "ZigZag" no se asoman ni se mueven por ningún sitio.
Claro, claro...
Buena suerte
Me interesaba el significado de la palabra "volatilidad". ¿Qué es exactamente lo que toma como medida de la volatilidad?
En cuanto a los valores de ZigZag que se deben utilizar en el entrenamiento, hay tres opciones :
- todo
- todo ello con pesos de ejemplo incrementados alrededor del pico (si el modelo permite el uso de un vector de pesos de ejemplo)
- sólo unos pocos valores alrededor del pico
Dependiendo del modelo o modelos que utilice, puede utilizar uno o dos o los tres en secuencia si el modelo permite el aprendizaje previo.Buena suerte
Olvidaste una opción más.
4. El ZigZag no se utiliza en las previsiones. :-) Incluso como función objetivo, no es una mierda. La forma más fácil y correcta, se lo aseguro. Para la predicción: Porcentaje de cambio sobre 10 barras pronosticar 1 barra hacia adelante. Para la clasificación, la señal tomó un beneficio de 1 no 0. Esto es básico, por lo que también hay un montón de funciones de destino, pero si usted está prediciendo estos dos no una mierda. Se trata de las entradas, te lo digo como cirujano.
Por supuesto, por supuesto...
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Debe entenderse como: "Retiro lo que dije sobre el error de SanSanych. ¿Equivocado? ¿O qué?
La pregunta es retórica.
Olvidaste otra opción.
4. El ZigZag no se utiliza en las previsiones. :-) Incluso como función objetivo, no es una mierda. La forma más fácil y correcta, se lo aseguro. Para la predicción: Porcentaje de cambio sobre 10 barras pronosticar 1 barra hacia adelante. Para la clasificación, la señal tomó un beneficio de 1 no 0. Esto es básico, por lo que también hay un montón de funciones de destino, pero si usted está prediciendo estos dos no una mierda. Todo es cuestión de insumos, te lo digo como cirujano.
Gracias, doctor. Cada uno tiene su propia experiencia y enfoque.
Buena suerte
Vladimir Perervenko:
Esto debe entenderse como: "Retiro lo que dije sobre el error de SanSanych. ¿Cometió un error? ¿O qué?
La pregunta es retórica.
¡Exactamente! Me has abierto los ojos a la verdad. ¡¡¡En "inteligente" libro de Safin más de una vez repitió que cuanto más complejo es el sistema, mayor es la probabilidad de overpotgoning, soy un tonto, no sólo se utiliza una gran cantidad de indicadores, sino también las redes neuronales soldadas con miles de parámetros, y resultó ZigZag no potstvyat y puede comerciar ciegamente sus rodillas!!!
¡¡¡Gracias!!! Pero no le digas a nadie que es un grial.
Gracias, doctor. Cada uno tiene su propia experiencia y enfoque.
Buena suerte
Chicos, no estoy presumiendo ni nada por el estilo, pero he estado trabajando estrechamente con las redes desde 2006. Sobre todo primero en el NS, luego en el predicchine. Hacemos un zigzag, rejilla a rejilla e indicador a indicador. Hemos hecho muchas cosas diferentes. Créeme. Me acuerdo de Wizard aquí, es un viejo carcamal (sin ofender). Hubo un grupo de iniciativa en un foro cerrado, se reunieron algunos verdaderos expertos. Todo empezó para mí en 2007, así que lo probé todo. Tiene una característica muy molesta - la rodilla actual, que se vuelve a dibujar, y de hecho no se sabe cuándo empezar a analizar el mercado para cumplir con la inversión. Por supuesto, soy partidario de la clasificación, pero también me he dedicado a la previsión. Por eso, si usted es un pronosticador del mercado, intente prever el porcentaje de cambio para 10 barras, al menos con una barra de antelación. Si este resultado no es bueno, pensemos juntos cómo obtener buenos datos. Más concretamente, sé qué datos causan el precio. Eso es lo que me gustaría probar.
E imagina que tengo 10 entradas de 10 indicadores y la variable de salida. Todo esto es sobre un determinado período de la historia. Utilicé el optimizador de MT4 para ajustar los parámetros del indicador en esta sección para hacerla rentable. Luego apliqué los mismos indicadores con parámetros ajustados a la entrada del optimizador de Reshetov. ¿Qué te parece? El poder de generalización no sólo no ha aumentado, sino que incluso ha empeorado. Esto se debe a que el aprendizaje y la generalización no son lo mismo. Así que piensa en por qué ha sucedido así. Parece que los indicadores de una determinada sección son rentables individualmente, pero cuando se aplica el NS a la entrada, la generalización no ha sido buena. Por qué, para mí la cuestión sigue siendo un misterio. Así que tal vez alguien aquí puede jugar la luz. Gracias.
Chicos, no estoy presumiendo, pero he estado trabajando estrechamente con las redes desde 2006. Sobre todo primero en el NS, luego en el predicchine. Hicimos zigzags, una cuadrícula de una cuadrícula y un indicador de un indicador. Hemos hecho muchas cosas diferentes. Créeme. Me acuerdo de Wizard aquí, es un viejo carcamal (sin ofender). Hubo un grupo de iniciativa en un foro cerrado, se reunieron algunos verdaderos expertos. Todo empezó para mí en 2007, así que lo probé todo. Tiene una característica muy molesta - la rodilla actual, que se vuelve a dibujar, y de hecho no se sabe cuándo empezar a analizar el mercado para cumplir con la inversión. Por supuesto, soy partidario de la clasificación, pero también me he dedicado a la previsión. Por eso, si usted es un pronosticador del mercado, intente prever el porcentaje de cambio para 10 barras, al menos con una barra de antelación. Si este resultado no es bueno, pensemos juntos cómo obtener buenos datos. Más concretamente, sé qué datos causan el precio. Eso es lo que me gustaría probar.
E imagina que tengo 10 entradas de 10 indicadores y la variable de salida. Todo esto es sobre un determinado período de la historia. Utilicé el optimizador de MT4 para ajustar los parámetros del indicador en esta sección para hacerla rentable. Luego apliqué los mismos indicadores con parámetros ajustados a la entrada del optimizador de Reshetov. ¿Qué te parece? El poder de generalización no sólo no ha aumentado, sino que incluso ha empeorado. Esto se debe a que el aprendizaje y la generalización no son lo mismo. Así que piensa en por qué ha sucedido así. Parece que los indicadores de un sitio determinado dan buenos resultados individualmente, pero cuando se aplica el NS a la entrada, la generalización no ha sido buena. Por qué, para mí la cuestión sigue siendo un misterio. Así que tal vez alguien aquí puede jugar la luz. Gracias.
RMS de los retornados, perdón por no haber sido preciso, no el valor, sino su cambio normalizado, al igual que con los retornados (SDt - SDt-1)/SDt-1
Si amplía su idea, debería tomar los coeficientes dados por GARCH, que es una característica muy precisa de la volatilidad.