Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 158

 
Andrey Dik:
No puedes no utilizar la ventaja que te da la oficina.

El apalancamiento es como el crédito disponible permanentemente. Si un corredor le ha dado un apalancamiento de 1:500, significa que el tamaño máximo de la operación disponible será mucho mayor que el de 1:100.
Pero para que lo sepa, si abre y luego cierra una operación en dos cuentas con el mismo lote, pero con diferentes apalancamientos de 1:10 y 1:500 - entonces el beneficio en ambas cuentas será el mismo. El apalancamiento no afecta a la cantidad de dinero que se obtiene por cada pip. Afecta al tamaño máximo permitido de la operación y a la antelación con la que se activa un stop out (Dios no lo quiera, por supuesto).

No es necesario que se tire la máxima cantidad disponible cada vez, utilizando el apalancamiento al máximo. Incluso con un apalancamiento de 1:1000 puedes decirle mentalmente al broker "gracias, pero paso" - y abrir con un lote menor. Entonces, utilizando las matemáticas o algún tipo de control, puede incluso calcular el apalancamiento que necesita para esta estrategia. Es decir, si su corredor tiene un apalancamiento de 1:1000, puede calcular que 1:50 sería suficiente para su estrategia. En ese caso, se puede decir con seguridad que su estrategia puede ser operada con un apalancamiento de 1:50.

 
Dr.Trader:

El apalancamiento es como el crédito disponible permanentemente. Si su corredor le ha dado un apalancamiento de 1:500 significa que el tamaño máximo de la operación disponible será mucho mayor que el de 1:100.
Pero para que lo sepas, si abres y luego cierras una transacción en dos cuentas con el mismo lote, pero con diferentes apalancamientos de 1:10 y 1:500 - entonces el beneficio en ambas cuentas será el mismo. El apalancamiento no afecta a la cantidad de dinero que se obtiene por cada pip. Afecta al tamaño máximo permitido de la operación y a la rapidez con la que se activa un stop out (Dios no lo quiera, por supuesto).

No tienes que sacar la máxima cantidad disponible cada vez, utilizando el apalancamiento al máximo. Incluso con un apalancamiento de 1:1000 puede decir mentalmente a su agente de bolsa "gracias, pero me aguantaré", y abrir con un lote menor. Entonces, utilizando las matemáticas o algún tipo de control, puede incluso calcular el apalancamiento que necesita para esta estrategia. Es decir, si su corredor tiene un apalancamiento de 1:1000, puede calcular que 1:50 sería suficiente para su estrategia. En ese caso, podemos decir con seguridad que su estrategia puede ser operada con un apalancamiento de 1:50.

¿El tamaño del lote para el que se abre depende del apalancamiento?

¿Y el valor del pip depende del tamaño del lote?

Un juego de niños...

 
Dr.Trader:

El apalancamiento es como un préstamo disponible permanentemente. Si su corredor le ha dado un apalancamiento de 1:500 significa que el tamaño máximo de la operación disponible será mucho mayor que en comparación con 1:100.
Pero para que lo sepas, si abres y luego cierras una transacción en dos cuentas con el mismo lote, pero con diferentes apalancamientos de 1:10 y 1:500 - entonces el beneficio en ambas cuentas será el mismo. El apalancamiento no afecta a la cantidad de dinero que se obtiene por cada pip. Afecta al tamaño máximo permitido de la operación y a la rapidez con la que se activa un stop out (Dios no lo quiera, por supuesto).

Muy bien. Yo decía lo mismo.

Ahora no me lo explique a mí, sinoa Alexey Burnakov, se le hizo una pregunta, según tengo entendido, sobre el apalancamiento proporcionado por la oficina, que fue respondida:

Alexey Burnakov:

El apalancamiento máximo: sí, 1:100. Pero no lo uso. Una vez más.

¿Lo ves? El hombre no lo entiende. ¿Qué quieres decir con "pero no lo uso"? - El apalancamiento es una de las características de una cuenta de trading, no puedes no utilizarlo, ¡está ahí!

Otra cosa es la carga del depósito, la máxima disposición en una transacción, pero la pregunta no era sobre eso, sino sobre el apalancamiento.

 
Dimitri:

¿El tamaño de la parcela en la que se abre depende del apalancamiento?

¿El precio de un pip depende del tamaño del lote?

El jardín de infancia...

No, has acertado:

Dr.Trader:

El apalancamiento no afecta a la cantidad de dinero que se obtiene por cada pip. Afecta al tamaño máximo permitido de la operación, y a la rapidez con la que se activa el stop out (Dios no lo quiera, por supuesto) ......

Y lo que dijo después es irrelevante.

 

Chicos, necesito ayuda...

Estoy haciendo un perfil de volumen, de hecho hasta lo hice, el perfil de volumen es cuando se suma todo el volumen por el precio al que se pasó, creo que todos conocéis esta cosa y no hace falta entrar en ella....

Cuando miras el gráfico, te das cuenta de que el gráfico no es de ticks, sino de 5 minutos y no hay un precio en un gráfico de 5 minutos sino un rango de fronteras de precios (alto, bajo)...

No lo tengo muy claro, pero no sé de qué otra manera explicarlo

La cuestión es cómo hacer estas gamas.

aquí está el código - cómo hacer un perfil de volumen

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
price <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)

df <- as.data.frame(cbind(price=price , volume=volume))
volume.profile <- aggregate(df$volume ~ df$price, sum, data=df)

volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)
 
Dmitry:

¿Son estos corredores pueden ser el mejor corredor en términos de servicios de corretaje de divisas?

Por supuesto que no. Utilizo un probador para ejecutar Asesores Expertos en el historial con pruebas de avance para saber cuánto se pierde un depósito por cada lote. A continuación, selecciono el tamaño del lote a partir del patrimonio actual para que la reducción máxima no supere el 10%. Las cuentas suelen tener un apalancamiento de 1:400 o 1:300; pero si realmente quiero, puedo calcular el apalancamiento para mi propia estrategia y pedir a mi corredor que lo rebaje al tamaño que necesito. Pero soy demasiado perezoso, dejo el apalancamiento como está, pero no lo uso completamente, como hizo Alexey.

El hecho es que algunos corredores deshonestos ganan dinero con la pérdida de clientes. Se benefician de los seminarios hablando de la ventaja del apalancamiento >1:500, que con él se puede abrir con un lote mayor, etc., pero en realidad es una trampa. El cliente escribirá una solicitud para un mayor apalancamiento, por la alegría de abrir un trato con el lote más alto posible, y luego en la siguiente noticia todo su saldo será drenado por un stop out. Y luego debido a tales corredores de la gente en los foros están tratando de medir el apalancamiento más, todo alrededor es la vanidad.

 
Dr.Trader:

Por supuesto que no. Utilizo un probador para ejecutar Asesores Expertos en el historial con pruebas de avance para saber cuánto se pierde un depósito por cada lote. A continuación, selecciono el tamaño del lote a partir del patrimonio actual para que la reducción máxima no supere el 10%. Las cuentas suelen tener un apalancamiento de 1:400 o 1:300; pero si realmente quiero, puedo calcular el apalancamiento para mi propia estrategia y pedir a mi corredor que lo rebaje al tamaño que necesito. Pero soy demasiado perezoso, dejo el apalancamiento como está, pero no lo uso completamente, como hizo Alexey.

El hecho es que algunos corredores deshonestos ganan dinero con la pérdida de clientes. Se benefician de los seminarios hablando de la ventaja del apalancamiento >1:500, que con él se puede abrir con un lote mayor, etc., pero en realidad es una trampa. El cliente escribirá una solicitud para un mayor apalancamiento, por la alegría de abrir un trato con el lote más alto posible, y luego en la siguiente noticia todo su saldo será drenado por un stop out. Y entonces, debido a tales corredores la gente en los foros está tratando de medir quién tiene la mayor palanca.

¡Concéntrate! Sé que es muy difícil para ti, pero intenta concentrarte, es MUY importante.

¿El tamaño del lote de una posición que puede abrir depende del apalancamiento que le da su corredor?

Por ejemplo, si tienes un depósito de 100 dólares y tu broker te da un apalancamiento de 1:1 y si tienes el mismo depósito de 100 dólares y tu broker te da un apalancamiento de 1:500 - en el segundo caso, ¿puedes abrir una posición con un lote MAYOR que en el primero?

P.D. Fucking..... "¡Y esta gente me prohíbe hurgarme la nariz!"

 
Dmitriy:

¿Depende el tamaño del lote de una posición que puede abrir de la cantidad de apalancamiento que le da su corredor?

Lo que escribí arriba, por favor léelo de nuevo.

Dr.Trader:

Si su corredor le ha dado un apalancamiento de 1:500 significa que el tamaño máximo de la operación disponible será mucho mayor que 1:100.

 
Andrey Dik:

Muy bien. Yo decía lo mismo.

Ahora no me lo explique a mí, sinoa Alexey Burnakov, se le hizo una pregunta, según tengo entendido, sobre el apalancamiento proporcionado por la oficina, que fue respondida:

¿Lo ves? El hombre no lo entiende. ¿Qué quieres decir con "pero no lo uso"? - El apalancamiento es una de las características de una cuenta de trading, no puedes no utilizarlo, ¡está ahí!

Otra cosa es la carga del depósito, la máxima disposición en una transacción, pero la pregunta no era sobre eso, sino sobre el apalancamiento.


¿Por qué debo explicar lo obvio? Bueno, puedo abrir un trato con un volumen mayor. No estamos en el jardín de infancia. Será mejor que admitas que no sabes en absoluto de qué estás hablando.

Será mejor que le preguntes a Dimitriy, cuál era el objetivo de la pregunta:

))) ¡Divertidísimo!

¿Es el apalancamiento con el que haces estos 30-40% al año?

Probablemente quería oír "1:500" y reírse. Como, qué apalancamiento LTD. Y no gana mucho. ¿De qué serviría que le dijera que un corredor me da 1:1000? ¿Que puedo abrir un acuerdo para varios lotes a la vez?
 
Dmitry:

¡Concéntrate! Me doy cuenta de que esto es muy difícil para ti, pero intenta concentrarte, es MUY importante.

¿Depende el tamaño del lote de la posición que puede abrir de la cantidad de apalancamiento que le da su corredor?

Por ejemplo, si tienes un depósito de 100 dólares y tu broker te da un apalancamiento de 1:1 y si tienes el mismo depósito de 100 dólares y tu broker te da un apalancamiento de 1:500 - en el segundo caso, ¿puedes abrir una posición con un lote MAYOR que en el primero?

P.D. Fucking..... "¡Y esta gente me prohíbe hurgarme la nariz!"

Se habla de Thomas, se habla de Yeremma.

¿Qué diferencia hay en la práctica en la posición supergrande que pueda abrir, si, como dice el Dr. -y estoy totalmente de acuerdo con él- los backtests tratan de proporcionar un lote (generalmente pequeño), para que el drawdown máximo no alcance valores peligrosos?

¿Qué respuesta prefieres: 1:10 o 1:1000? ¿Cambiará su mentalidad? ¿Quieres una consulta privada sobre las empresas de corretaje que dan 1:1000 y más?